Хорошие примеры плохого риск-менеджмента

Хорошие примеры плохого риск-менеджмента

22 сентября 2016, 10:21
Alexander Mihaylenko
1
87

В предыдущей статье мы обсуждали причины чрезвычайной важности использования правил управления рисками в трейдинге. Это аксиомы, которые желательно усвоить до совершения первой сделки на финансовых рынках.

Продолжая развивать данную тему, разберем несколько примеров плохого риск-менеджмента, когда правила управления рисками игнорируются, а предсказуемые последствия не заставляют себя долго ждать.

Обратная сторона медали

Если вы используете правила риск-менеджмента и ищете сделки, в которых отношение прибыль/риск равняется 2:1 или более, то ваш капитал может расти даже в периоды, когда убыточных сделок больше, чем прибыльных.

Если же торовля ведется с отношением прибыль/риск 1:1 или ниже, торговать будет намного сложнее, поскольку в этом случае вы принимаете на себя обязательство торговать чаще прибыльно, чем убыточно, что, согласитесь, является не самой лучшей идеей.

Разберем примеры трейдинга с крайне низким отношением потецниальной прибыли к рискам. Такие варианты управления рисками часто встречаются в торговой практике новичков, а также ситуациях, когда применяются стратегии мартингейл или усреднение.

Если вы посмотрите на статистику торговли трейдеров, которые совершают операции на финансовых рынках, ориентируясь на схожие методы управления рисками, то чаще всего увидите график доходности, схожий с представленным на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Плохой риск-менеджмент. Отношение прибыль риск равняется 1:5 — счет медленно растет, но быстро у глубоко “проседает” при совершении убыточной сделки.


Продолжение статьи

Поделитесь с друзьями: