Индикатор ROC (Rate of Change) – это осциллятор скорости изменения цены между его периодами в процентном соотношении.
Суть работы индикатор ROC (Rate of Change) сводится к вычислению разницы между текущей ценой и предыдущей ценой в зависимости от выбранного периода отклонения, который может быть от одной минуты до целого месяца.
Формула расчета индикатора ROC проста:
Rate of Change = S \ Sn,
где S – это текущая цена закрытия, а Sn - цена закрытия предыдущего периода n.
Правда, чтобы значения индикатора ROC были сглаженными, их переводят в проценты, поэтому кривая индикатора находится в шкале от нулевого значения: выше нуля, ниже нуля.
Смотрите Рис. 1. в приложении
Из характера формулы индикатора ROC следует основное его применение в качестве измерения ускорения цены на основании анализа цен и сглаживание полученных данных.
Настройки индикатора ROC похожи на другие осцилляторы, где есть период, как правило, 12. Естественно, выбирая большие значения периода индикатора ROC, трейдер получает более сглаженную линию, и, наоборот, при меньших значениях периода – менее сглаженную линию индикатора.
Индикатор ROC относится к индикаторам опережения показаний цены, поскольку максимум и минимум его значений формируется быстрее, чем цена оканчивает формирование своих вершин и низин.
Понимать значения индикатора скорости изменения цены очень просто: если он пересекает нулевое значение и продолжает падать, к примеру, то медвежья тенденция усиливается, и, если индикатор ROC резко возвращается к нулевой отметке, значит, скорость движения цены уменьшилась, поэтому возможна коррекция или разворот текущей тенденции.
К тому же, скорость изменения цены помогает косвенно определить уровень оптимизма участников рынка. Если значения индикатора ROC повышаются, значит, на рынке наблюдается рост оптимизма, если же падает – пессимизма.
Как использовать индикатор ROC в торговле?
Индикатор скорости изменения цены хорошо показывает дивергенции. Если, к примеру, максимальное значение индикатора ROC было ниже предыдущего, а цена сформировала новый максимум, то наблюдается медвежье расхождение показаний индикатора и цены, поэтому вскоре следует ожидать коррекцию вниз или разворот цены.
Также, при бычьей дивергенции индикатора ROC, цена обновляет очередной свой минимум, а скорость изменения цены меньше, чем предыдущее, поэтому наблюдается расхождение показаний цены и индикатора ROC, что может привести к краткосрочному росту курса валюты.
Часто индикатор ROC используется трейдерами в стратегиях следования за трендом. Сигнал для входа в рынок с помощью индикатора скорости изменения цены возникает тогда, когда он пересекает свое нулевое значение.
Правда, если обращать внимание на все пересечения нуля индикатором ROC, то возможны ложные сигналы. Поэтому, практикующие трейдеры рекомендуют совмещать показания пересечения ценой уровней поддержки и сопротивления, с только последующим после этого пересечениям индикатором ROC нулевого значения. То есть, следовать за трендом нужно только после пробития ценно своего локального минимума, к примеру, после чего входить на продажу валюты на последующем пересечении индикатором ROC нулевой отметки сверху вниз.
В дополнение к предыдущему модулю следования за трендом, существует вариация установки уровней отступа от нуля в индикаторе ROC. Предположим, что трейдер будет входить на покупку валюты, если индикатор ROC пересекает уровень плюс 0,01 снизу вверх, и, на продажу – при пересечении уровня минус 0,01 сверху вниз.
Логично предположить, что индикатор скорости изменения цены должен неплохо работать и в контртрендовых стратегиях. Поскольку индикатор ROC быстрее цены формирует локальные вершины и низины, то трейдер имеет возможность на этих пиках и впадинах зайти против тренда и взять откат цены.
Работа против тренда обусловлена определением уровней индикатора ROC, от которых трейдер будет искать контртрендовые входы. Предположим, что на часовом графике евро/доллара трейдер будет использовать индикатор ROC с периодом 12 и уровнями: +0,01 и -0,01. Таким образом, трейдер, при работе против тренда, будет входить на покупку евро, если индикатор ROC пересекает значение минус 0,01 снизу вверх, и на продажу – при пересечении значения плюс 0,01 сверху вниз.
Еще одним способом применения индикатора ROC в торговле валютой является работа на прорыв уровней поддержки и сопротивления. Поскольку индикатор Rate of Change достаточно сглаженный, то наблюдательные трейдеры подметили возможность использования пробоя уровней поддержки и сопротивления на самом индикаторе.
Смотрите Рис. 2. в приложении
Предположим, что цена двигается вниз, и по этому движению можно нарисовать линию поддержки. Точно такую же линию поддержки возможно отобразить и на самом индикаторе ROC. Сигналом для входа в рынок может быть пересечение линии поддержки. Важно отметить, что пересечение линии поддержки на индикаторе ROC происходит раньше, чем на графике валютной пары. Таким образом, используя индикатор ROC, трейдер имеет возможность заранее спрогнозировать замедление скорости изменения цены и приготовится к входу или выходу.
Какие есть плюсы работы с индикатором ROC?
· Индикатор скорости изменения цены помогает трейдеру заранее реагировать на изменения рынка при работе по трендовым и контртрендовым торговым стратегиям.
· Индикатор ROC неплохо показывает дивергенции на валютном рынке.
· Индикатор ROC предсказывает разворотные точки валютной пары.
Есть ли минусы работы с индикатором ROC?
· Существенным минусом индикатора ROC является его чрезмерная гибкость. Это связано с тем, что индикатор ROC в своей формуле дважды учитывает значение закрытия цены. Отсюда возникает проблема повторных пересечений индикатором ROC своих уровней, что усложняет формализацию работы по нему.
Таким образом, мы с вами ознакомились с работой индикатора скорости изменения цены. Также, мы вкратце рассмотрели самые распространенные способы торговли с помощью индикатора ROC, изучили основные его плюсы и минусы.
