Теоретические основы построения эффективных торговых роботов. Часть 2.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром.»   Майер Амшель Бауэр (Ротшильд)

Рассмотрим пример, в котором биржевой поток принимает значения от 1 до 9 и размер лота кратен 1, емкостью рынка пренебрегаем.

Пример:

Биржевой поток в относительных единицах (шкала от 1 до 9):

...111124932122222111124932122222111124932122222111...

(Buy):

...BBBBBSSSSBSSBSBBBBBSSSSSBSBSBSBBBBBBSSSBSSSSSBBB...(1)

Либо, например сообщению длины 3 (124) будет поставлен в соответствие ключ (BBS), сообщению длины 4 (1249) будет поставлен в соответствие ключ (BBSS), всем остальным сообщениям длины 3 и 4 соответственно ключи (BBB) и (BBBB) и тогда результатом дешифрации будет:

...BBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBB...(2)

Пусть при этом начальный депозит составит 50, тогда состояние депозита в Свободных средствах и Балансе (для удобства указаны столбцом под соответствующими элементами строки команд) при торговле с известным наперёд потоком составит :

Поток

...111124932122222111124932122222111124932122222111...

Операция

...BBBBBSSSSBSSBSBBBBBSSSSSBSBSBSBBBBBBSSSBSSSSSBBB...

Свободные средства

..5444444566666666666566777787878777777899999999999...

..0987648702135353210915479808080987648702135353210...

Баланс

..5555555666666666666666777788888888888999999999999..десятки

..0000003134455555555559799900000000003134455555555..единицы

Изменение

-----++++-++-+-----+++++-+-+-+-----++++-++-+----..знак

111124932122222111124932122222111124932122222111..значение

Портфель

___11112222222 2 222222222 1 2 2 11112222222 2 2222

____1111111_1_____1111111_________1111111_1_____111

_____11111_________11111___________11111_________11

______111___________111_____________111___________1

_______1_____________1_______________1_____________

Аналогично торговля по ключу дешифрации:

Пример 2.

Поток

...111124932122222111124932122222111124932122222111...

Операция

...BBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBB...

Свободные средства

..5444444555544444433333444443333332223333332222222...

..0987648742197531098759853208642109860964319753210...

Баланс

..5555555666666666666666777777777777777888888888888...

..0000003111111111111114222222222222225333333333333...

Изменение

__-----++-------------++-------------++-----------

__111124932122222111124932122222111124932122222111

Портфель

_111122232122222111122232122222111122232122222111

__11111123212222211111123212222211111123212222211

___1111112321222221111112321222221111112321222221

____111_11232122222111111232122222111111232122222

_____1___1123212222211111123212222211111123212222

__________112321222222211112321222222211112321222

___________11232122222221111232122222221111232122

____________1123212222222111123212222222111123212

_____________112321222222211112321222222211112321

______________11232122222221111232122222221111232

_______________1123211122222111123212222222111123

________________112322212222211112322222222211112

_________________11233321222221111233322222221111

__________________1122232122222111122232222222111

___________________122_23212222211111123222222211

____________________1___2321222221111112322222221

_________________________232122222111111232222222

__________________________23212222211111123222222

___________________________2321222222211112322222

____________________________232122222211111232222

_____________________________23212222221111123222

______________________________2321222222111112322

_______________________________232122222211111232

________________________________23211122221111123

_________________________________2322212222111112

__________________________________233_21222211111

___________________________________2___2122221111

________________________________________212222111

_________________________________________21222211

__________________________________________2122221

___________________________________________212222

____________________________________________21222

_____________________________________________2122

______________________________________________212

_______________________________________________21

________________________________________________2

Выводы:

1. Лучшая торговля обеспечивается только полной информацией о будущем потоке (машину времени в студию!). Так в примере 1 средства практически удвоились всего за 50 тиков!!!

2. Даже если удается расшифровать часть информации закодированной в потоке, то уже получаем некоторое снижение убытка по сравнению со случайной торговлей (в данном тексте этот пример опущен).

3. Рост баланса практически идентичен для примеров 1 и 2, характеризует только объём закупок, и ничего не говорит об их прибыльности.

==============================================================================================

"Who owns the information, owns the world." Mayer Amschel Bauer (Rothschild)

Consider an example in which the exchange flow is from 1 to 9 and the lot size is a multiple of 1, the market capacity is neglected.

Example:

Exchange flow in relative units (scale of 1 to 9):

..111124932122222111124932122222111124932122222111 ... ...

Can be converted to a retrospective analysis of a chain of commands (S-Sell, B-Buy):

... BBBBBSSSSBSSBSBBBBBSSSSSBSBSBSBBBBBBSSSBSSSSSBBB ... (1)


Another example is the length of the post 3 (124) will be delivered in line key (BBS), post length 4 (1249) will be put in line key (BBSS), all other messages of length 3 and 4, respectively keys (BBB) ​​and (BBBB) and then the result of the decryption will be:

... BBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBB ... (2)

Let the initial deposit will be 50, then the state of the deposit and the balance of available funds (for convenience, listed under the appropriate column of the string commands) when trading with known beforehand flow will be:

flow
111124932122222111124932122222111124932122222111 ... ...
operation
... BBBBBSSSSBSSBSBBBBBSSSSSBSBSBSBBBBBBSSSBSSSSSBBB ...
available funds
..5444444566666666666566777787878777777899999999999 .. ...
..0987648702135353210915479808080987648702135353210 .. ...
balance
5555555666666666666666777788888888888999999999999 dozens .. ..
0000003134455555555559799900000000003134455555555 unit .. ..
change
-----++++-++-+-----+++++-+-+-+-----++++-++-+---- .. sign
111124932122222111124932122222111124932122222111 value ..
portfolio
___11112222222 2 222222222 1 2 2 11112222222 2 2222
____1111111_1_____1111111_________1111111_1_____111
_____11111_________11111___________11111_________11
______111___________111_____________111___________1
_______1_____________1_______________1_____________

Similarly trade on key decryption:
Example 2.
flow
111124932122222111124932122222111124932122222111 ... ...
operation
... BBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBBBBB ...
available funds
5444444555544444433333444443333332223333332222222 .. ...
0987648742197531098759853208642109860964319753210 .. ...
balance
5555555666666666666666777777777777777888888888888 .. ...
0000003111111111111114222222222222225333333333333 .. ...
change
__ ----- + + ------------- + + ------------- + ----------- +
__111124932122222111124932122222111124932122222111
portfolio
_111122232122222111122232122222111122232122222111
__11111123212222211111123212222211111123212222211
___1111112321222221111112321222221111112321222221
____111_11232122222111111232122222111111232122222
_____1___1123212222211111123212222211111123212222
__________112321222222211112321222222211112321222
___________11232122222221111232122222221111232122
____________1123212222222111123212222222111123212
_____________112321222222211112321222222211112321
______________11232122222221111232122222221111232
_______________1123211122222111123212222222111123
________________112322212222211112322222222211112
_________________11233321222221111233322222221111
__________________1122232122222111122232222222111
___________________122_23212222211111123222222211
____________________1___2321222221111112322222221
_________________________232122222111111232222222
__________________________23212222211111123222222
___________________________2321222222211112322222
____________________________232122222211111232222
_____________________________23212222221111123222
______________________________2321222222111112322
_______________________________232122222211111232
________________________________23211122221111123
_________________________________2322212222111112
__________________________________233_21222211111
___________________________________2___2122221111
________________________________________212222111
_________________________________________21222211
__________________________________________2122221
___________________________________________212222
____________________________________________21222
_____________________________________________2122
______________________________________________212
_______________________________________________21
________________________________________________2

conclusions:
1. Best trade only ensured complete information about the future flow (the time machine in the studio!). So in Example 1 means almost doubled in just 50 ticks!
2. Even if you manage to decipher the information encoded in the stream already get some reduction in loss compared with a random trade (in this text, this example is omitted).
3. Growth balance is almost identical to Examples 1 and 2, characterized only by the volume of purchases, and says nothing about their profitability.