Gianluca Gangemi / Profilo

L'oro presenta una pausa di mantenimento giornaliera sul CME. La prima ora dopo tale pausa registra un rialzo superiore a quanto spiegabile dal caso, in ogni anno solare di un campione di 11 anni, mentre tutte le altre ore della giornata mostrano un andamento piatto. Un'operazione per sessione, uno stop lato server proporzionale alla volatilità, nessun averaging né grid. Poi il mio modello di costo si è rivelato errato. Un backtest su tick reali ha mostrato che il costo effettivo di andata e ritorno alla riapertura è di circa 60 punti, non i 19 che la mia ricerca aveva calcolato: il campo dello spread delle barre M1 è un riepilogo per singola barra e lo sottostima di circa tre volte. Rieseguendo l’analisi su 11 anni con il costo corretto: +3,34 bps, t 7,40, 59,3% di operazioni vincenti -> +1,60 bps, t 3,42, 50,8% di operazioni vincenti Il vantaggio rimane, ma con meno della metà della sua forza originaria. Il secondo dato è quello reale. Cosa non è: circa il +3,3% all’anno con un drawdown del 4,6%, con un anno negativo ogni nove circa. A 0,01 lotti si tratta di circa 130 all’anno – una cifra che misura la dimensione della posizione, non la strategia.

Cost is the one input to a trading system that is knowable exactly, and it is almost always estimated wrongly - always in the direction that flatters the strategy. This EA measures what one round trip really costs on YOUR broker: the live spread sampled from ticks, the swap for both sides including the triple-charge day, and the commission read from your own deals. Most spread figures come from the bar's "spread" field, because that is the easy one to reach. It is a per-bar summary, not the quote at any instant. Measured on XAUUSD: 20 points live across 60 readings against a bar-field median of 6. A factor of 3.3. So a filter set to "skip if spread > 15" never fires - it lets through exactly the moments it exists to block. Swap is the half most custom simulators do not charge at all. It is asymmetric, one side pays while the other collects, and one weekday counts three times. Read-only: it never opens, closes or modifies a position.

Chiunque utilizzi una strategia a griglia si chiede: il mio conto è abbastanza consistente? La risposta abituale – ovvero la perdita registrata all’ultimo livello della griglia – è un dato errato. Ciò che porta all’esaurimento del conto è il raggiungimento del livello di stop-out del broker, mentre la posizione è ancora aperta e sembra ancora recuperabile. Questo EA calcola il dato reale, quindi conta quante volte un movimento di tale entità si è già verificato nella cronologia M1 dello stesso simbolo. Tre errori che corregge, tutti commessi in una direzione rassicurante: una catena di N leg galleggia al passo x N(N-1)/2, non al passo x N (con 10 leg, 45 passi di perdita, non 10); le posizioni aperte bloccano il margine anche mentre sono in fluttuazione; e lo stop-out è una percentuale, non zero: al 50%, basta perdere metà del capitale proprio. "Servono 86 dollari di margine" è un'astrazione. "«Un movimento di quella portata si è verificato 71 volte in 100 giorni, uno ogni 1,4» è una decisione. Imposta InpEquity su un valore che non possiedi ancora per vedere di cosa avrebbe realmente bisogno la configurazione. Rigorosamente di sola lettura: non apre, chiude né modifica mai una posizione.

This Expert Advisor is that missing bridge. Attach it to any chart and it periodically writes the calendar to a CSV file in `MQL5\Files`, where anything outside the terminal can read it.

Exporting your deal history is easy and a dozen scripts already do it..