Gianluca Gangemi / Profil

L'or fait l'objet d'une pause de maintenance quotidienne sur le CME. La première heure suivant cette pause, son cours augmente davantage que ne le laisserait supposer le hasard, et ce pour chaque année civile d'un échantillon couvrant 11 ans, alors que toutes les autres heures de la journée affichent une évolution stable. Une transaction par séance, un stop côté serveur ajusté en fonction de la volatilité, pas de moyenne ni de stratégie en grille. Puis mon modèle de coûts s’est avéré erroné. Un backtest sur des ticks réels a montré que le coût réel aller-retour à la réouverture est d’environ 60 points, et non les 19 que mes recherches avaient estimés : le champ « spread par barre M1 » est un résumé par barre et sous-estime ce coût d’environ trois fois. En relançant le backtest sur 11 ans avec le coût corrigé : +3,34 pb, t 7,40, 59,3 % de transactions gagnantes -> +1,60 pb, t 3,42, 50,8 % de transactions gagnantes L’avantage persiste, mais à moins de la moitié de sa force initiale. Ce deuxième chiffre est le bon. Ce qu’il ne représente pas : environ +3,3 % par an avec un drawdown de 4,6 %, soit environ une année sur neuf en perte. À raison de 0,01 lot, cela représente environ 130 par an – un chiffre qui mesure la taille de la position, et non la stratégie.

Cost is the one input to a trading system that is knowable exactly, and it is almost always estimated wrongly - always in the direction that flatters the strategy. This EA measures what one round trip really costs on YOUR broker: the live spread sampled from ticks, the swap for both sides including the triple-charge day, and the commission read from your own deals. Most spread figures come from the bar's "spread" field, because that is the easy one to reach. It is a per-bar summary, not the quote at any instant. Measured on XAUUSD: 20 points live across 60 readings against a bar-field median of 6. A factor of 3.3. So a filter set to "skip if spread > 15" never fires - it lets through exactly the moments it exists to block. Swap is the half most custom simulators do not charge at all. It is asymmetric, one side pays while the other collects, and one weekday counts three times. Read-only: it never opens, closes or modifies a position.

Tous ceux qui utilisent une stratégie de grid se posent la question suivante : mon compte est-il suffisamment approvisionné ? La réponse habituelle – à savoir la perte enregistrée au dernier niveau du grid – n’est pas le bon indicateur. Ce qui met fin au compte, c’est lorsque le niveau de marge atteint le seuil de stop-out fixé par le courtier, alors que la position est encore ouverte et semble encore récupérable. Cet EA calcule le chiffre réel, puis détermine combien de fois un mouvement d’une telle ampleur s’est déjà produit dans l’historique M1 du symbole concerné. Il corrige trois erreurs, toutes commises dans un excès de confiance : une chaîne de N positions flotte à l’étape x N(N-1)/2, et non à l’étape x N (pour 10 positions, 45 étapes de perte, et non 10) ; les positions ouvertes immobilisent également la marge tant qu’elles sont en cours ; et le stop-out est un pourcentage, et non zéro — à 50 %, perdre la moitié du capital suffit. « Il vous faut 86 dollars de marge disponible » est une abstraction. «« Un mouvement de cette ampleur s’est produit 71 fois en 100 jours, soit une fois toutes les 1,4 » est une décision. Définissez InpEquity à un montant dont vous ne disposez pas encore pour voir ce dont la configuration aurait réellement besoin. Strictement en lecture seule : cela n’ouvre, ne clôture ni ne modifie jamais une position.

This Expert Advisor is that missing bridge. Attach it to any chart and it periodically writes the calendar to a CSV file in `MQL5\Files`, where anything outside the terminal can read it.

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