Gianluca Gangemi / 个人资料

在芝加哥商品交易所（CME），黄金设有每日维护休市时段。在11年的样本中，每个日历年的这一时段结束后首小时，金价涨幅均超出随机波动的解释范围——而当天其余各小时的走势则基本持平。 每交易时段仅执行一笔交易，采用基于波动率调整的服务器端止损，不进行均价法或网格交易。 随后发现我的成本模型存在错误。 基于真实报价的回测显示，市场重新开盘时的真实往返成本约为60点，而非我之前研究得出的19点——M1K柱状图中的价差字段是按柱统计的汇总数据，实际成本被低估了大约三倍。使用修正后的成本重新运行11年数据： +3.34 个基点，t 7.40，胜率 59.3% -> +1.60 个基点，t 3.42，胜率 50.8% 策略优势依然存在，但强度不足原来的半数。第二个数字才是真实的。 这并非意味着：年化收益率约+3.3%，回撤率4.6%，大约每九年出现一次亏损。以0.01手计算，年交易次数约为130次——该数字衡量的是仓位规模，而非策略本身。

Cost is the one input to a trading system that is knowable exactly, and it is almost always estimated wrongly - always in the direction that flatters the strategy. This EA measures what one round trip really costs on YOUR broker: the live spread sampled from ticks, the swap for both sides including the triple-charge day, and the commission read from your own deals. Most spread figures come from the bar's "spread" field, because that is the easy one to reach. It is a per-bar summary, not the quote at any instant. Measured on XAUUSD: 20 points live across 60 readings against a bar-field median of 6. A factor of 3.3. So a filter set to "skip if spread > 15" never fires - it lets through exactly the moments it exists to block. Swap is the half most custom simulators do not charge at all. It is asymmetric, one side pays while the other collects, and one weekday counts three times. Read-only: it never opens, closes or modifies a position.

每个运行网格策略的人都会问：我的账户资金够用吗？通常的答案——即上一级网格的亏损额——其实是错误的数字。真正导致账户爆仓的，是当保证金水平达到经纪商的强制平仓点时，而此时持仓仍未平仓，且表面上看起来仍有挽回的余地。 该EA会计算出真实数值，然后统计在该交易品种自身的M1历史数据中，如此大幅度的波动已经发生过多少次。 它纠正了三个误差，这些误差都倾向于给人一种“安全”的错觉：由 N 个交易段组成的交易链在第 x N(N-1)/2 步时处于浮亏状态，而非第 x N 步（例如，10 个交易段时，浮亏步数为 45 步，而非 10 步）； 持仓在浮亏期间也会占用保证金；止损是百分比，而非零——当达到50%时，损失一半权益就足够了。 “你需要86美元的余量”是一种抽象表述。“‘100天内发生过71次如此幅度的波动，平均每1.4天一次’则是一个决策。 将初始权益（InpEquity）设置为你目前尚未拥有的数值，以了解该配置的实际需求。 严格只读：该配置绝不会开仓、平仓或修改持仓。

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