Indicator Signal Strategy Builder
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Fernando Altair Kuhn
Trader e desenvolvedor MQL5 do Brasil. Faço ferramentas para MetaTrader 5 de controle de risco e execução: calculadoras de lote, limites de perda, gerenciadores de stop, um copiador de operações e construtores de estratégia. Cada produto mostra os seus limites e os resultados do testador com custos - Versão: 1.1
- Ativações: 10
Indicator Signal Strategy Builder permite montar uma regra de operação com até três condições de indicadores e executá-la com um gerenciador de saída completo e um lote calculado a partir do risco que você escolhe. Os sinais são lidos apenas em barras fechadas, então o robô age da mesma forma no Testador de Estratégia e no gráfico real.
Por que a saída e o tamanho vêm primeiro
Na nossa própria pesquisa, mudar a saída (stop móvel em vez de alvo fixo) e o tamanho da posição mudou mais os resultados do que mudar a regra de entrada. Entradas clássicas por indicador com alvo fixo não foram lucrativas depois dos custos nos nossos testes. Este produto não promete uma regra lucrativa. Ele oferece uma forma limpa de montar e testar a sua, com a saída e o risco tratados corretamente desde o início.
Como a regra é montada
- Até 3 condições. Cada uma tem tipo, tempo gráfico, períodos, método da média, preço aplicado e nível próprios, e pode ser invertida (compra e venda trocadas).
- Todas as condições ativas precisam concordar (E lógico). A condição ADX é um filtro: libera os dois lados enquanto o ADX estiver acima do nível.
- Cruzamentos e rompimentos são eventos: valem na barra fechada em que acontecem (ou por N barras, um parâmetro) e são usados em no máximo uma entrada. Um evento num tempo gráfico maior vale até aquela barra maior ser substituída.
- Opcional: a primeira entrada depois de anexar o robô pode seguir o estado atual de um cruzamento de médias ou do MACD (por exemplo, média rápida acima da lenta) em vez de esperar um cruzamento novo. Ligado por padrão; depois da primeira entrada só valem cruzamentos novos.
- O sinal combinado pode ser invertido, e as entradas podem ser limitadas a só compras ou só vendas.
Tipos de condição
- Cruzamento de médias: média rápida cruza a lenta.
- Tendência de médias: média rápida acima (compra) ou abaixo (venda) da lenta.
- Preço x média: fechamento acima (compra) ou abaixo (venda) de uma média.
- Nível do RSI: RSI acima do Nível (compra), abaixo de 100 - Nível (venda).
- Cruzamento do RSI: RSI cruza o Nível para cima (compra), cruza 100 - Nível para baixo (venda).
- MACD x sinal: linha principal cruza a linha de sinal. MACD x zero: linha principal cruza o zero.
- Bollinger toque (a barra toca a banda inferior ou superior), Bollinger rompimento (fechamento fora de uma banda), Bollinger retorno (fechamento de volta para dentro).
- Cruzamento do Estocástico: %K cruza %D vindo da zona abaixo do Nível (compra) ou acima de 100 - Nível (venda).
- Filtro ADX: ADX acima do Nível, sem direção.
- Rompimento Donchian: fechamento acima da máxima (compra) ou abaixo da mínima (venda) das N barras anteriores.
Filtros de entrada
- Horário (hora do servidor, janela que atravessa a meia-noite permitida) e dias da semana.
- Spread máximo em pontos.
- Máximo de posições no símbolo (contas hedging), só compra ou só venda.
- Nenhuma entrada nova na barra em que um stop ou alvo foi atingido.
Gerenciador de saída
- Stop inicial em ATR ou pontos (obrigatório, o lote é calculado sobre ele). Alvo opcional em ATR ou pontos (desligado por padrão).
- Empate e stop móvel por ATR: quando o lucro chega a um número escolhido de ATRs, o stop vai para a entrada (mais o spread) e depois segue o preço a uma distância escolhida em ATR. Nunca recua.
- Trava do pico: guarda uma fração escolhida do melhor lucro atingido (desligada por padrão).
- Saída por tempo depois de N horas, fechamento na sexta-feira num horário escolhido.
- Os stops são avaliados uma vez por barra fechada do tempo gráfico de saída (padrão) ou a cada tick.
Tamanho da posição e risco
- Lote pelo risco: patrimônio x risco % dividido pelo dinheiro perdido por lote no stop, arredondado para baixo. Stop mais largo dá lote menor.
- Ou lote fixo. Lote máximo opcional.
- Quando o lote pelo risco fica abaixo do lote mínimo da corretora, o lote mínimo só é usado se arriscar no máximo uma fração escolhida do patrimônio (padrão 10%); caso contrário o sinal é ignorado. O painel mostra o risco real do próximo lote.
- O lote é reduzido para caber na margem livre e no limite de volume do símbolo.
- Pausa diária por perda: nenhuma entrada nova no resto do dia quando o resultado fechado mais o flutuante deste robô chega a uma perda escolhida (padrão 3%). As posições abertas mantêm seus stops.
Sinal oposto, hedging e netting
- Sinal oposto com posição aberta: fecha e abre o outro lado (padrão), só fecha, ou ignora.
- O robô nunca mantém uma compra e uma venda ao mesmo tempo.
- Contas netting: uma posição por símbolo (o máximo de posições é sempre 1). A inversão é enviada como um fechamento seguido de uma ordem nova. Se outro robô ou uma operação manual já tiver posição no símbolo, este robô não abre, porque as posições seriam somadas.
Painel
- Cada condição com o valor do indicador e o estado: verde COMPRA ou PASSA, vermelho VENDA, cinza quando não concorda (os textos do painel são em inglês: BUY, PASS, SELL).
- O sinal combinado, o tempo até o fechamento da barra e se entradas novas estão liberadas (ou por que não).
- Posições em tabela: lado, lote, entrada, stop atual e resultado em R (múltiplos do risco inicial).
- Resultado do dia e total deste robô no símbolo, próximo lote e seu risco real, barra da pausa diária, regras de saída em uso.
- Botões: Pausar entradas / Retomar, Fechar tudo (pede um segundo clique para confirmar). O painel recolhe com um clique no cabeçalho.
Configuração padrão
EMA 20 cruzando a EMA 50 no tempo gráfico do gráfico, filtrada por ADX(14) acima de 20. Stop de 1,5 ATR(14); empate e stop móvel de 2 ATR a partir de +1 ATR de lucro; sem alvo; sinal oposto inverte; risco de 1% por operação; pausa diária em -3%.
Esses valores são um ponto de partida para o robô operar assim que é instalado. Não são otimizados e não são uma recomendação: nas nossas próprias verificações em dados H1 recentes eles perderam dinheiro depois dos custos. Monte e teste a sua regra no Testador de Estratégia antes de usar numa conta real.
Limitações e riscos
- Resultados passados, em backtest ou ao vivo, não garantem resultados futuros.
- Toda regra de indicador tem sequências de perdas. Regras de tendência perdem em mercado lateral; regras de reversão perdem em tendências fortes. Uma regra que parece boa num símbolo e período muitas vezes falha em outro.
- Stops podem ser executados pior que o nível em gaps e mercados rápidos, então uma perda pode ser maior que o risco escolhido.
- Em contas pequenas o lote mínimo pode arriscar mais que a porcentagem escolhida (veja o limite do lote mínimo).
- Um gráfico opera um símbolo. Use um número mágico diferente em cada gráfico.
- O terminal precisa ficar aberto com o Algo Trading ligado.
Parâmetros
- Condições 1 a 3: tipo, tempo gráfico, Período 1 / 2 / 3, método da média, preço aplicado, Nível (ou desvio do Bollinger), inverter.
- Sinal: janela do evento em barras, primeira entrada pelo estado atual, inverter, entradas permitidas, ação no sinal oposto.
- Filtros de entrada: horário, dias da semana, spread máximo, máximo de posições, sem entrada na barra de um stop.
- Stop e alvo: tipos e valores, tempo gráfico e período do ATR.
- Gerenciador de saída: início do empate, distância do stop móvel, fração e início da trava do pico, saída por tempo, avaliação por barra ou tick, fechamento de sexta e horário.
- Risco: modo de lote, risco %, lote fixo, lote máximo, limite de risco do lote mínimo, pausa diária por perda.
- Geral e exibição: número mágico, desvio máximo, comentário da ordem, canto e deslocamento do painel.
