Cross Pair Mean Reversion

O Cross Pair Mean Reversion opera uma regra simples e totalmente transparente em pares cruzados: quando o preço de um par se afasta muito da sua média dos últimos dois meses, ele abre uma posição apostando na volta em direção a essa média. Um único gráfico gerencia EURGBP, AUDCAD e EURCHF juntos. Tudo é calculado em barras H1 fechadas, então o que você vê no testador de estratégia é o que roda na conta.

Ele opera pouco e segura as posições por dias ou semanas. Não é scalper, não usa grade nem martingale e nunca aumenta uma posição perdedora.

A regra

• Para cada par, a cada fechamento de barra H1: z = (logaritmo natural do fechamento menos a sua média das últimas N barras) dividido pelo desvio padrão das mesmas N barras.
• Sem posição e z abaixo de -1,5: compra. Sem posição e z acima de +1,5: venda.
• Fecha a posição quando o z volta perto da média (|z| abaixo de 0,5), quando atinge o tempo máximo (480 horas) ou quando o z chega ao extremo oposto. Nesse último caso o robô pode abrir o lado oposto logo em seguida.
• Uma posição por símbolo, stop loss de segurança a 250 pips, sem take profit, sem entrada quando o spread passa de 3 pips.

Predefinições

• Slow (padrão): janela de 1440 barras H1 (cerca de dois meses), entrada 1,5, saída 0,5, máximo 480 horas. Cerca de 15 operações por ano por par.
• Fast: janela 720, entrada 1,25, saída 0,5, máximo 240 horas. Cerca de 37 operações por ano por par, posições mais curtas.
• Custom: sua própria janela, entrada, saída e tempo máximo.

De onde vem, e onde falhou
A regra foi encontrada e validada na nossa própria pesquisa, com custo real de operação, em vários anos de dados. Ela se sustentou em EURGBP, AUDCAD e EURCHF. A mesma regra foi testada em outros 15 pares (AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, NZDJPY) e foi reprovada em todos. Por isso a lista padrão tem só três pares. Dá para adicionar outros símbolos, mas não há evidência de que funcione neles.

Backtest (nosso, com custo real)
Predefinição Slow, os três pares juntos, lote fixo de 0,10 numa conta de 10.000, de janeiro de 2022 a novembro de 2026, spread de cada barra vezes 1,3 mais 1 pip de fricção extra por operação, e o swap da corretora:

• 215 operações (cerca de 45 por ano nos três pares), 70% fechadas no lucro, duração média de 12 dias.
• Resultado +2.901 na moeda da conta. Por ano: 2022 +1.659, 2023 +880, 2024 +59, 2025 +544, 2026 (até novembro) -242.
• Queda máxima do patrimônio, posições abertas incluídas: -1.020 (8,7%).
• Swap pago: -868. Pior operação: -327 (stop de segurança).
• Por par: EURGBP +1.696, AUDCAD +628, EURCHF +576.

O resultado depende do spread e do swap da sua corretora. Resultado passado não garante resultado futuro.

Pontos fracos (leia, por favor)

• Poucas operações. Semanas sem nenhuma posição nova são normais.
• As posições ficam abertas por dias ou semanas, então o swap pesa: em muitas corretoras segurar um dos lados desses pares custa swap toda noite, e no backtest ele levou cerca de um quarto do lucro bruto. Conta sem swap ou com swap baixo ajuda.
• A maioria das operações ganha pouco e algumas perdem mais. Uma tendência que não volta (uma quebra de regime, como o EURCHF em janeiro de 2015, quando o piso do franco suíço foi retirado) pode ir direto até o stop de segurança de 250 pips, ou passar dele num gap.
• Anos perdedores acontecem: 2024 ficou quase no zero e 2026 até agora está negativo.
• O terminal precisa ficar ligado (recomenda-se uma VPS) para as saídas por z e por tempo. O stop de segurança fica no servidor da corretora.

Tamanho da posição

• Lote por 10.000 de saldo (padrão 0,10, ou seja, 0,01 a cada 1.000).
• Lote fixo.
• Risco em porcentagem do patrimônio na distância do stop de segurança.
• Lote máximo opcional. Quando o lote calculado fica abaixo do mínimo da corretora, usa o lote mínimo (pode ser desligado). Com os três pares abertos no tamanho padrão, um stop de segurança em todos ao mesmo tempo custaria cerca de 8% de um saldo de 10.000.

Símbolos
Escreva os pares sem sufixo (padrão "EURGBP,AUDCAD,EURCHF"). O robô encontra sozinho o nome usado pela corretora, por exemplo EURGBPm, EURGBP.raw ou EURGBP.pro. Coloque-o em um gráfico de qualquer símbolo e tempo gráfico: ele lê os dados H1 de cada par. Também dá para escolher operar só o símbolo do gráfico. Se nenhum par da lista existir na corretora, ele opera o símbolo do gráfico.

Painel

• Resultado do robô (fechado mais aberto) e resultado fechado de hoje.
• Para cada par: o z atual, uma barra com a distância até a média e a zona (zona de compra, zona de venda, na média).
• Tabela de posições: lado e lote, idade em horas, lucro e swap.
• Tempo até o próximo fechamento H1 (próxima avaliação), lote em uso, operações fechadas e porcentagem de acerto.
• Botão para pausar entradas (as posições abertas continuam sendo gerenciadas) e botão Fechar tudo com clique de confirmação. Fechar tudo também pausa as entradas até você retomar.
• O painel pode ser recolhido clicando no cabeçalho.

Tipos de conta
Funciona em contas hedging e netting. Em conta netting, um símbolo que já tem posição de outro robô ou manual é pulado. Use um número mágico diferente para cada cópia do robô (por exemplo Slow em um gráfico e Fast em outro, só em conta hedging).

Parâmetros

• Símbolos: lista de pares, operar só o símbolo do gráfico
• Sinal: predefinição (Slow, Fast, Custom), janela, z de entrada, z de saída e tempo máximo em horas do modo Custom
• Proteção: stop loss de segurança em pips (padrão 250), spread máximo na entrada em pips (padrão 3)
• Tamanho: modo, lote por 10.000, lote fixo, porcentagem de risco, lote máximo, usar lote mínimo
• Robô: número mágico (padrão 7302), comentário da ordem
• Tela: canto do painel e deslocamentos

Testador de estratégia
Use H1 ou qualquer tempo gráfico com "OHLC em M1" ou "Todos os ticks". A janela precisa de cerca de dois meses de histórico H1 antes da data inicial. Um teste curto, de poucas semanas, pode terminar sem operações: a regra é lenta de propósito.

Aviso de risco
Operar produtos alavancados tem alto risco de perda. Este robô não garante lucro. Teste primeiro em conta demo, use um tamanho que você pode perder e lembre que backtest não é promessa de resultado futuro.