EA Risk X Ray
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Geoffrey Pierre Manuel Gonzalez
Northline Algo — ferramentas limpas e honestas para o MetaTrader 5.
A Northline Algo foi fundada por um trader com mais de 15 anos de experiência nos mercados. Criamos as ferramentas que queremos usar nós mesmos.
Criamos indicadores e Expert Advisors do zero em MQL5, com três regras: - Versão: 1.0
- Ativações: 10
O que o relatório de backtest não mostra. O EA Risk X-Ray audita o risco oculto de qualquer Expert Advisor, na sua própria conta ou em um relatório do Testador de estratégia. Ele reconstrói a perda flutuante de cada posição aberta minuto a minuto, detecta comportamentos de martingale e grid, reproduz as operações 5.000 vezes e dá um veredito claro: risco oculto baixo, moderado ou alto.
Visão geral
A maioria das estatísticas, incluindo o drawdown do relatório do Testador de estratégia e da maioria dos monitores de conta, é calculada quando as operações são fechadas. Um EA de grid ou martingale pode carregar uma perda flutuante profunda por semanas, fechar tudo no lucro e mostrar uma curva de saldo suave. O risco era real, só nunca apareceu nos números.
O EA Risk X-Ray o mede. Para cada grupo de posições abertas juntas (uma cesta), ele reproduz o histórico de preços M1 e registra a pior perda flutuante atingida enquanto as posições estavam abertas. Em um EA de grid auditado para este produto, o relatório mostrava um drawdown de 1,0%; as posições abertas tinham caído 7,2%.
A ferramenta não opera em um gráfico real e não faz nenhuma previsão. Ela mede como um EA se comportou.
O que você recebe
- O drawdown latente (incluindo posições abertas) ao lado do drawdown das operações fechadas, e a razão entre eles
- Detecção de comportamentos: martingale (razão de aumento do lote e proporção de cestas), grid (posições adicionadas a um preço pior, profundidade máxima), operações abertas sem stop-loss, posições perdedoras mantidas por mais tempo que as vencedoras
- Monte Carlo: as cestas são reproduzidas 5.000 vezes em ordem aleatória; percentis de drawdown (P50, P95, P99) e a chance de ultrapassar o seu limite de perda (padrão 30%)
- Risco aberto em uma conta real: distância até a chamada de margem (margin call) e até o seu limite de perda, em pontos e em ATR, também se o EA continuar adicionando níveis de grid
- Um veredito por EA (por magic number), com o motivo em números
- Um painel no gráfico, um relatório HTML que você pode abrir no computador ou no celular, e um arquivo CSV com todas as cestas
Duas fontes
- A sua conta: o histórico de operações da conta, uma linha por magic number (ou um único magic number), nos últimos N dias ou em todo o histórico. Em um gráfico real, a análise é atualizada quando chegam novas operações, e o risco aberto a cada minuto.
- Um relatório do Testador de estratégia: execute um backtest de qualquer EA, salve o relatório em HTML (clique com o botão direito na aba Backtest, Relatório, HTML), copie-o para MQL5\Files\XRay e informe o nome do arquivo. É assim que você pode auditar a demo de um EA antes de comprá-lo.
Como usar
- Abra qualquer gráfico e anexe o EA Risk X-Ray (ele é um Expert Advisor; apenas lê e nunca abre uma operação em um gráfico real).
- Escolha a fonte: Account history (histórico da conta), ou Strategy Tester report (relatório do Testador de estratégia) com o nome do arquivo.
- Clique em OK. O veredito aparece no painel após alguns segundos; o relatório é salvo em Arquivo > Abrir pasta de dados > MQL5 > Files > XRay.
Parâmetros
- Fonte: histórico da conta ou relatório do testador; magic number ("all" = uma linha por EA); filtro de símbolo; período em dias (0 = todo o histórico); nome do arquivo do relatório; mapa de símbolos quando a sua corretora usa outros nomes de símbolos (EURUSD=EURUSD.r;XAUUSD=GOLD)
- Análise: limite de perda para o Monte Carlo (%), razão de martingale (padrão 1.3), spread em pontos (-1 = média do histórico)
- Exibição: posição do painel
Bom saber
- O drawdown latente precisa do histórico M1 dos símbolos operados, que o MT5 baixa da sua corretora. Se ele não puder ser carregado para algumas cestas, elas são contadas apenas com o resultado de fechamento e o veredito informa isso.
- Depósitos e saques não fazem parte do drawdown.
- O relatório do testador pode vir do MT5 em qualquer idioma: a tabela de negociações é reconhecida pelos nomes das colunas ou, na falta deles, pela ordem fixa das colunas. Ele precisa ser salvo em HTML.
- Os resultados descrevem o passado no período auditado. Um veredito baixo não é uma promessa de resultados futuros: significa que o risco oculto medido nesse histórico era baixo.
Sobre o Testador de estratégia e a demo
O Testador de estratégia não tem histórico de conta para auditar, então no testador (e na demo gratuita) o X-Ray abre o seu próprio pequeno grid de demonstração (0,01 lote, até 4 níveis) e o audita ao vivo no painel. Execute-o no modo visual para ver o painel sendo preenchido.
O EA Risk X-Ray é feito pela Northline Algo.
