Bibliotecas: MT4Orders - página 30

Novo comentário
 
Ilya Malev:

Isso mostra que eles têm uma filosofia diferente - eles não consideram as transações como um todo (e mesmo as posições no histórico como tal não existem, no sentido de HistoryPositionSelect, etc.). Para eles, cada transação é uma operação independente, e é por isso que eles somam a comissão na entrada com as perdas (embora não esteja claro por que eles ainda a deduzem do lucro na saída)

Eles acham que se o saldo diminuiu como resultado da negociação, mas todas as negociações DEAL_OUT cobriram sua comissão (e swap), então o PF é cósmico.


Acontece que o MT4Orders faz a contagem corretamente. Mas ele não sabe como trabalhar totalmente com Netting - ele não processa as negociações DEAL_INOUT normalmente.

 
fxsaber:

Eles acreditam que se o saldo diminuiu como resultado da negociação, mas todas as negociações DEAL_OUT cobriram sua comissão (e swap), o PF é cósmico.

Não entendo, então o deal_out não pode cobrir a comissão se a operação não for lucrativa e, se todas as operações forem lucrativas, o PF no MT4 é cósmico....

P.S. Ah, é sobre a compensação...


Em geral, se alguém trabalhar de perto com estatísticas no MT5, por exemplo, para fazer seu próprio quase-teste (como eu faço), é útil conhecer e ter em mente esse truque com a comissão. O mesmo se aplica ao Hedge

 
Ilya Malev:

Não entendo, então deal_out não pode cobrir a comissão se a operação não for lucrativa e, se todas as operações forem lucrativas, o PF no MT4 é cosmic....

DEAL_IN/OUT_commission = -10.
DEAL_IN/OUT_swap = 0.

DEAL_OUT_profit = +15;

Esse é um exemplo de Hedge (não vamos entrar em Netting). Com essas negociações, você obterá lucro negativo, mas o MT5 considerará que a TS é perfeitamente lucrativa.

 
fxsaber:

Esse é um exemplo de Hedge (não entraremos em Netting). Com essas negociações, você obterá lucro negativo, mas o MT5 considerará o TS perfeitamente lucrativo.

Não há deal_inout em um hedge, uma nova posição será aberta ali, uma tentativa de "fechar" uma determinada posição com um volume maior do que o que está aberto (inverter) causa o erro Invalid volume

 
Ilya Malev:

não há deal_inout no hedge, uma nova posição será aberta lá, uma tentativa de "fechar" uma determinada posição com um volume maior do que o que está aberto (roll over) causa um erro de volume inválido

Por enquanto, estou escrevendo apenas sobre o Hedge. As abreviações foram mal interpretadas. Aqui está sem as abreviações

DEAL_IN_commission = -10.
DEAL_OUT_commission = -10.

DEAL_IN_swap = 0.
DEAL_OUT_swap = 0.

DEAL_IN_profit = 0; // por definição
DEAL_OUT_profit = +15;

O MT5 acha que todas as negociações são lucrativas nesse caso. E isso ocorre apesar do fato de que a conta está constantemente ficando negativa.

 
Hm....) Vou acreditar em sua palavra. Mas eu, pessoalmente, como resultado dessa "peculiaridade" do MT5, "cometi um erro" com o pf na "minha" direção (ou seja, o pf no MT5 era menor), então fiz o que eles fizeram, além de ser conveniente (especialmente mais tarde, para procurar outros bugs, sem me preocupar com isso)).
 
Ilya Malev:
Hm....) Vou acreditar em sua palavra. Mas eu, pessoalmente, como resultado dessa "peculiaridade" do MT5, "cometi um erro" com o PF na "minha" direção (ou seja, o PF no MT5 era menor), então fiz o que eles fizeram, além de ser conveniente (especialmente mais tarde, para procurar outros bugs, sem me preocupar com isso)).

O PF do MT5 com bugs (e outros indicadores) não difere tanto dos corretos a ponto de ser crítico. É claro que pode haver casos especiais.

 
fxsaber:

O Bazhy MT5-PF (e outros indicadores) difere dos corretos não tanto a ponto de ser crítico. É claro que pode haver casos especiais.

Certa vez, 7 de 9 diferiram de forma bastante perceptível )), embora na maioria das vezes, ao que parece, arredondando para 0,01, você não notará a diferença.

 
Ilya Malev:

Certa vez, 7 de 9 diferiam bastante)), embora na maioria das vezes, ao que parece, arredondando para 0,01, você não notará a diferença.

Os parâmetros em si não importam quando o número de negociações é pequeno. E com um grande número de negociações, as diferenças não serão fundamentais.

 
fxsaber:

Os parâmetros em si não importam quando o número de transações é pequeno. E com um grande número de transações, as diferenças não serão fundamentais.

Aha, eu tinha apenas um pequeno número de transações lá. Mas, juntas, essas pequenas amostras acumulam muito, se cada uma delas tiver um erro insignificante (mesmo que não seja um erro, mas uma discrepância com o testador), é um pouco estressante).

1...232425262728293031323334353637...92
Novo comentário