Discussão do artigo "Expert Advisor Universal: O Modelo de Evento e o Protótipo da Estratégia de Negociação (Parte 2)" - página 3
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Andrei, não há necessidade de complicar as coisas - a resposta correta é: "ajuste o stop para a distância mínima permitida e abra a negociação (e se a notícia e o stop nivelarem 50 pontos de quatro dígitos - também?) Um STOP muito pequeno deve funcionar virtualmente (sem modificações). E a negociação deve ser aberta com o sinal recebido. No caso de redes de construção, regras adicionais são prescritas no estágio de formação do STOP.
Se você usar um stop virtual, adiado a partir do preço de abertura, poderá obter uma série de aberturas e fechamentos instantâneos no mesmo tick em um spread estendido.
Concordo que será conveniente ter opções prontas para lidar com determinadas situações, mas o mecanismo não deve resolver nada automaticamente.
Se você usar um stop virtual, adiado a partir do preço de abertura, em um spread estendido, poderá se deparar com uma série de aberturas e fechamentos instantâneos no mesmo tick.
Não sei quanto ao 5. Nunca tive problemas com o 4.
Concordo que ter opções prontas para lidar com determinadas situações será conveniente, mas o mecanismo não deve resolver nada automaticamente.
Não posso deixar de concordar que não há regras "o que um mecanismo de negociação deve fazer" - nós mesmos as criamos. Eu parto de um postulado simples: meu mecanismo deve fazer qualquer (todo) trabalho administrativo (acima, listei o que entendo por trabalho administrativo, não há menção de trailing e trabalho com o lucro total, como uma estratégia separada, e todo o EA), e eu, ao adicionar uma nova estratégia ao EA, adiciono APENAS as regras de negociação para ela e configuro o mecanismo de negociação.
Não pretendo que minha abordagem seja correta, mas gosto mais dessa maneira. ;)
Do que se trata "this"? Essa é uma mensagem informativa que acompanha as mensagens do sistema, que você limpou por algum motivo.
Presumo que eu precise apenas de mensagens informativas significativas no registro. Com base nisso, não estou interessado em saber que os STOPs não foram alterados. Sobre o ambiente de negociação também...
Vasily, não estou criticando, estou expressando meu ponto de vista. Entendo que, quando se gasta muito tempo na criação de um sistema, até mesmo a ideia de possivelmente alterá-lo nos deixa desconfortáveis. Essas conversas (troca de opiniões) fazem sentido no estágio de reflexão. :)
... e adiciono uma nova estratégia ao EA, apenas adiciono regras de negociação para ela e ajusto o mecanismo de negociação.
Não pretendo que minha abordagem esteja correta, mas gosto mais dessa maneira. ;)
É isso que o mecanismo faz. Você descreve a estratégia em termos de regras de entrada e saída e a adiciona ao EA.
Presumo que eu queira apenas mensagens informativas significativas no registro. Com base nisso, não estou interessado em saber que os STOPs não foram alterados. Sobre o ambiente de negociação também...
Vasily, não estou criticando, estou expressando meu ponto de vista. Entendo que, quando se gasta muito tempo na criação de um sistema, até mesmo a ideia de possivelmente alterá-lo nos deixa desconfortáveis. Essas conversas (troca de opiniões) fazem sentido no estágio de reflexão. :)
Talvez você esteja certo sobre essa mensagem. Mas ela foi muito necessária para mim no início do desenvolvimento do mecanismo. De fato, ela ainda é bastante útil agora. Ela mostra que o mecanismo está ciente das ações de negociação e, portanto, a posição de negociação tem a garantia de ser entregue à estratégia. Essa informação se torna importante durante a depuração quando, por exemplo, uma posição está disponível, mas, por algum motivo, a estratégia não a processa. Essa comunidade ajuda a encontrar o motivo: um erro na lógica da estratégia, um erro de negociação ou um erro do mecanismo.
É isso que o mecanismo faz. Você descreve a estratégia em termos de regras de entrada e saída e a adiciona ao Expert Advisor.
Não entendo, quando e onde você descreve a formação correta de STOPs (incluindo STOPLEVEL), processamento (ao abrir e fechar posições), requotes?
Pelo que entendi, você configura o mecanismo no início de uma nova barra. Se não houver um mecanismo para a repetição múltipla de uma solicitação de negociação ao processar requotes, uma nova posição não será aberta a tempo (isso não é um grande problema), mas se uma posição aberta não for fechada (por sinal) a tempo, poderá haver consequências desagradáveis para o depósito.
Não entendo, quando e onde descrever a formação correta de STOPs (inclusive levando em conta o STOPLEVEL), para processar (ao abrir e fechar posições) requotes?
Pelo que entendi, você configura o mecanismo no início de uma nova barra. Se não houver um mecanismo de repetição múltipla da solicitação de negociação ao processar requotes, uma nova posição não será aberta a tempo (isso não é um grande problema), mas se uma posição aberta não for fechada (por sinal) a tempo, poderá haver consequências desagradáveis para o depósito.
Devo observar que as requotes não são relevantes para muitos modos de negociação. Por exemplo, na bolsa de valores não há nenhum conceito de requotes. Portanto, está fora de questão criar uma camada universal que seja sempre capaz de entender as ações de negociação do usuário e corrigi-las imediatamente.
Bem, isso não é um obstáculo, é possível analisar um erro mesmo que ele nunca aconteça em alguns tipos de contas ou plataformas de negociação.
A única questão é a inequivocidade da reação necessária - se estiver claro o que fazer, você poderá fazê-lo dentro do mecanismo.
As cotações devem ser processadas na lógica de negociação do Expert Advisor. Se você chamar o método Trade.Buy em InitBuy e ele retornar falso em vez do esperado verdadeiro, será necessário entender o que aconteceu e repetir ou corrigir sua ação sem sair de InitBuy. Observe que as requotes não são relevantes para muitos modos de negociação. Por exemplo, não existe algo como um requote na bolsa de valores. Portanto, está fora de questão criar uma determinada camada universal que seja sempre capaz de entender as ações de negociação do usuário e corrigi-las imediatamente.
Acontece que, a cada vez, para uma nova estratégia, é necessário prescrever separadamente o processamento de recotações (dependendo de estarem presentes ou não), bem como verificar a formação correta de STOPs, novamente dependendo dos requisitos da estratégia ou das preferências do trader. Acontece que, com exceção de
É isso que o mecanismo faz. Você descreve a estratégia em termos de regras de entrada e saída e as adiciona ao Expert Advisor.
Você precisa adicionar algo mais à descrição das regras de entrada/saída toda vez?! Gostaria de especificar "o que mais preciso adicionar toda vez"?
Bem, isso não é um obstáculo, você pode analisar um erro mesmo que ele nunca aconteça em alguns tipos de contas ou plataformas de negociação.
A única questão é a inequivocidade da reação necessária - se estiver claro o que fazer, você poderá fazê-lo dentro do mecanismo.
Gostaria de saber que outras ações possíveis podem ser tomadas em resposta a um requote além de tentar novamente a solicitação de negociação?