Discussão do artigo "Expert Advisor Universal: O Modelo de Evento e o Protótipo da Estratégia de Negociação (Parte 2)" - página 5
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Olá, Vasiliy,
Perdoe-me por fazer uma pergunta sobre seu artigo tão depois de tê-lo escrito. Só agora estou analisando os artigos corretamente em busca de alternativas para uma estrutura. Algo me pareceu estranho, muito provavelmente devido a um mal-entendido meu.
Com relação aos manipuladores de eventos New Tick e New Bar. Você percorre a lista de ticks adicionados e, em seguida, cria a estrutura de eventos, passando-a para os manipuladores de eventos Init e Support, por exemplo, o evento new tick abaixo:
Em um de seus exemplos, por exemplo, o clipe de média móvel abaixo;
Essa função IsTrackEvents parece anular a finalidade da função NewTickDetect acima! Portanto, o exemplo da Média Móvel acima deveria ser capaz de negociar em vários instrumentos com base em sua capacidade de verificar vários símbolos, como em NewTickDetect, mas IsTrackEvents permite a negociação somente para o período de tempo e o símbolo da estratégia (o símbolo é fundamental aqui). Isso não significa que o loop NewTickDetect não é realmente necessário, já que a estratégia só pode negociar em seu símbolo? De fato, a detecção do novo tick deve verificar apenas se o tick recebido é do símbolo da estratégia, sem looping. O que, de fato, é semelhante a ter um objeto de estratégia para cada símbolo de interesse, sobre o qual o CStragyList faz um loop?
Espero que eu esteja fazendo sentido e que você possa me esclarecer.
Gosto muito de seu trabalho. Aprendi muito com seus artigos, portanto, muito obrigado.
Atenciosamente,
Shep