Um checklist dos riscos dos robôs antes de operar em conta real

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Rogerio Figurelli
Moderador
58519
Rogerio Figurelli  

A maior parte dos traders que operam com robôs, tanto no mercado Forex, como no mercado BM&FBovespa, geralmente focam apenas no lado bom, que é o potencial de lucro que um bom Expert Advisor pode apresentar.

Isso conduz todo o foco da complexidade dos robôs nos algoritmos das estratégias, baseadas em boas experiências obtidas na operação manual.

Entretanto, nem tudo são flores e a falta de preocupação com a complexidade e problemas de operar em conta real com robôs, sem uma adequada análise dos riscos, pode levar a resultados totalmente diversos dos esperados.

A operação com sistemas automáticos é muito mais complexa e oferece muito mais riscos para o trader, que vão muito além da simples automação de uma estratégia.

Os riscos aumentam ainda mais no mercado BM&FBovespa, onde o MT5 é absolutamente novo e um projeto piloto. 

Para facilitar esse entendimento, descrevo nesse tópico um checklist de verificação que considero mínimo para um Expert Advisor, antes de operar em conta real. 

  1. Existe tratamento para todas as situações de exceção das funções chamadas internamente pelo EA?
  2. O fechamento de posições é garantidamente realizado antes da abertura de uma nova posição contrária utilizando um mesmo lote?
  3. Foram feitos testes de situações de latência em conta real que não são visualizadas nas simulações em contas demonstração e no backtesting?
  4. Existe limitação de lote encaminhado por falha ou erro do EA?
  5. Existe limitação de margem e saldo em conta para operação, principalmente no caso de falha ou erro do EA?
  6. Existe tratamento para situações de exceção de conectividade ou de disponibilidade do sistema operacional e da plataforma?
  7. O robô consegue operar por mais de 5 dias consecutivos de forma totalmente automática sem necessitar intervenções manuais?
  8. Existe verificação e controle das ordens executadas e das situações de exceção na comunicação com o servidor da corretora?
  9. Existe definição de limites operacionais e análise das posições atuais no que se refere à adequação às situações limites definidas?
  10. Existe um modo de pânico no Expert Advisor para administrar situações de risco de perda de capital por falhas ou erros dos algoritmos?
  11. Você compara os trades executados pela plataforma MT5 e pelo home-broker?
  12. Existe controle de risco para operações sem limite de perda, como abertura de venda a seco de opções?
  13. Existe proteção contra falhas nos valores dos preços recebidos para os instrumentos financeiros, como por exemplo valores zerados ou com erros grosseiros?
  14. Existe proteção contra mudanças abruptas de volumes e preços dos instrumentos financeiros?
  15. Existe limitação de perda máxima a partir de uma sequencia de StopLoss?
  16. Existe proteção contra quedas ou indisponibilidade do servidor MT5 na corretora?
  17. Existe proteção de limite nos loops do código fonte?
  18. O código fonte que você está utilizando já foi testado em conta real na BM&FBovespa?
  19. O código fonte foi testado em contas no modo netting e hedging?
  20. Existem proteções contra falhas de outros robôs, se esses forem colocados em paralelo, por engano ou propositalmente, com seu robô?

Essa lista não fecha o escopo para toda e qualquer situação de risco operando com robôs, mas acredito que já seja um bom começo.

Se você criou um robô para operar no mercado e a resposta não é um “sim” com segurança para todos os itens, recomendo você revisar novamente o código fonte de seu robô e ficar fora do mercado real, até estar totalmente adequado e confortável com esse checklist.

Rogerio Figurelli
Moderador
58519
Rogerio Figurelli  

A partir de perguntas que recebi depois do post anterior, pensei em mais quatro ítens para o checklist, principalmente para o mercado BM&FBovespa, que complemento abaixo.

O foco dessas perguntas envolve riscos sistêmicos, já que no caso específico do nosso mercado, existe a comunicação do servidor MT5 na corretora com a Bovespa, o que apesar de ser feito através de protocolos padrões, apresenta uma série de riscos de sincronismo que podem aparecer apenas durante a operação real (não se consegue emular por backtesting ou em conta Demo). 

11. Você compara os trades executados pela plataforma MT5 e pelo home-broker
12. Existe controle de risco para operações sem limite de perda, como abertura de venda a seco de opções?
13. Existe proteção contra falhas nos valores dos preços recebidos para os instrumentos financeiros, como por exemplo valores zerados ou com erros grosseiros?
14. Existe proteção contra mudanças abruptas de volumes e preços dos instrumentos financeiros?

Obs:  já atualizei na lista original esses ítens.

Paulo Oliveira
Moderador
3013
Paulo Oliveira  

Parabéns pelo tópico Figurelli, concordo em grau gênero e número, mas infelizmente ainda nem cheguei no lado BOM!

Mas vou chegar lá!

Rogerio Figurelli
Moderador
58519
Rogerio Figurelli  
PauloBrasil:

Parabéns pelo tópico Figurelli, concordo em grau gênero e número, mas infelizmente ainda nem cheguei no lado BOM!

Mas vou chegar lá!

Grande Paulo, muito obrigado, está sendo modesto, sei que tem ótimas estratégias na cartola! 

Seja como for, o que você levanta é muito importante, pois cometer falhas e erros em cima de estratégias que ainda não geraram resultado é ainda mais catastrófico, pois pode alavancar as perdas.

Abs.
Elmo de Moraes
582
Elmo de Moraes  

Você poderia explorar cada um dos tópicos, figurelli, expondo seu ponto de vista de como tratar cada um deles.

Alguns deles realmente nunca tinham me passado em mente, e fiquei a me perguntar como trataria os mesmos. 

Rogerio Figurelli
Moderador
58519
Rogerio Figurelli  
ElmoDeMoraes:

Você poderia explorar cada um dos tópicos, figurelli, expondo seu ponto de vista de como tratar cada um deles.

Alguns deles realmente nunca tinham me passado em mente, e fiquei a me perguntar como trataria os mesmos. 

Olá ElmoDeMoraes, sem dúvida, sugiro começarmos justamente por esses que você refere, pode citar um deles?

Obrigado. 

Rodrigo Malacarne
Moderador
8089
Rodrigo Malacarne  
Figurelli, mais uma vez, parabéns pelo excelente tópico!
Rogerio Figurelli
Moderador
58519
Rogerio Figurelli  
Malacarne:
Figurelli, mais uma vez, parabéns pelo excelente tópico!
Grande Malacarne, valeu, obrigado, conto com tua experiência e conhecimento por aqui também.

Abs.
Richer Araujo
2317
Richer Araujo  

Muito bom tópico! já passei por buscados no inicio mt5 na  BM&FBovespa...!

então tem q ficar muito mas muito esperto msm. 

Rogerio Figurelli
Moderador
58519
Rogerio Figurelli  
richeraraujo:

Muito bom tópico! já passei por buscados no inicio mt5 na  BM&FBovespa...!

então tem q ficar muito mas muito esperto msm. 

Olá Richer, muito obrigado, vamos trabalhar nessa lista e explorar essas questões.
Elmo de Moraes
582
Elmo de Moraes  

OLá, figurelli.

Anteriormente esqueci de parabenizar pelo bom tópico. Agora fica o registro.

A fim de facilitar a leitura do tópico, começo pelo item:

3: Foram feitos testes de situações de latência em conta real que não são visualizadas nas simulações em contas demonstração e no backtesting 

 O conceito compreendi, mas como tratá-lo...

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