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Novo artigo Guia Prático Estatística do Trader: Hipóteses foi publicado:
Este artigo considera a hipótese - uma das idéias básicas da estatística. Várias hipóteses são examinadas e verificadas através de exemplos usando métodos matemáticos da estatística. Os dados reais são generalizados usando métodos não-paramétricos. O pacote Statistica e a bilbioteca de análise numérica ALGLIB MQL5 são usadas para o processamento de dados.
Qualquer trader disposto a criar o seu próprio sistema de negociação se tornará um analista, mais cedo ou mais tarde. Eles estão permanentemente tentando encontrar as tendências do mercado e testando idéias de negociação. O teste de uma idéia pode ser baseado em abordagens diferentes - desde uma busca dos melhores valores para os parâmetros no modo de otimização do Strategy Tester até pesquisas científicas de mercado (as vezes pseudo científica).
Neste artigo, eu sugiro a consideração de uma hipótese estatística - um instrumento de análise estatística para a investigação e verificação da inferência. Vamos testar várias hipóteses e exemplos com o pacote Statistica e com a biblioteca de análise numérica ALGLIB MQL5.
2. Testando as Hipóteses. Teoria
A hipótese a ser testada é chamada de hipótese nula (Н0). Uma hipótese concorrente (Н1) é a sua alternativa. Ela esta do outro lado da moeda de Н0, ou seja, ela logicamente não admite a hipótese nula.
Imagine que há uma população de dados sobre o Stop Loss de algum sistema de negociação. Vamos indicar duas hipóteses formando uma base para o teste.
Н0 - valor médio do Stop Loss igual a 30 pontos;
Н1 - valor médio do Stop Loss diferente de 30 pontos.
Variantes de aceitação e rejeição das hipóteses:
As duas últimas variantes estãa ligadas aos erros.
Agora, o valor do nível de significância deve ser especificado. Ela é a probabilidade de que a hipótese alternativa será aceita desde que a hipótese verdadeira seja a nula (terceira variante). Esta probabilidade é preferível ser minimizada.
No nosso caso tal erro ocorrerá se assumirmos que Stop Loss médio não é igual a 30 pontos, mesmo que ele realmente seja.
Normalmente, o nível de significância (α) é igual a 0.05. Isso significa que o valor estatístico do teste da hipótese nula pode povoar a região crítica em não mais que cinco casos em cada 100.
Em nosso caso, o valor da estatística de teste serão avaliados em um gráfico clássico (Fig.1).
Fig.1. Distribuição do valor estatístico do teste pela lei de probabilidade normalAutor: Dennis Kirichenko