Construindo um sistema comercial usando filtros digitais de baixa passagem - página 17

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Prival:
Bem, aqui estamos nós, e o que eu postei, prova de que não é um BGS, portanto não é um processo Wiener, ou seja, é possível ganhar dinheiro. Tenho trabalhado, trabalhado ou talvez esteja me faltando algo :-(.
Não, é um resultado muito interessante. Mas o fato de o processo não ser um processo Wiener não significa que você possa ganhar dinheiro com ele :)
 
mas a prova de que teoricamente não se pode ganhar dinheiro pode ser enviada para o forno, porque já é mais fácil. Portanto, há luz ao final do túnel :-)
 
A propósito, Mathemat, eu realmente não entendo sua aversão a modelos. A faixa de preço tem uma característica imediata: o próprio preço. E isso, estamos todos certos, é não estacionário. Qualquer característica derivada do preço será essencialmente um parâmetro deste ou daquele modelo. Da mesma forma, qualquer algoritmo de geração será de fato um modelo de série de preços. Ou seja, até mesmo o uso de retornos já é um modelo. Por exemplo, em tal modelo, há uma suposição de que o comportamento do preço dentro de um bar não tem significado.
Você espera encontrar uma característica estacionária e usá-la como chave para construir um algoritmo?
 

A figura mostra a variabilidade dos retornos (em intervalos de cinco minutos) ao longo do dia. Não há e não deve haver aqui nenhuma estacionaridade. É claro que se a gama de H-L muda, então os retornos também devem mudar, devido a razões estatísticas.

 
NorthernWind:

A figura mostra a variabilidade dos retornos (em intervalos de cinco minutos) ao longo do dia. Não há e não deve haver aqui nenhuma estacionaridade. É claro que se a faixa H-L mudar, então os retornos devem mudar devido a razões estatísticas.


Desculpe, talvez não entendamos algo ou confundamos os termos. Vejamos um exemplo. Temos uma fila de números 1 2 3 4 5, fazemos dois procedimentos. O primeiro adiciona um número aleatório à linha para obter um número -2 3 1 5 7. O outro procedimento (de cada número sucessivo subtraímos o número anterior) obtemos um número 1 1 1. Assim, obtemos duas séries - uma não estacionária, a outra estacionária.


Portanto, esta frase "É claro que se a faixa H-L mudar, o retorno deve mudar devido a razões estatísticas" está incorreta. Sim, a segunda série pode ser não-estacionária, mas não por esse motivo. Embora eu ainda duvide que seja não-estacionário.

 

Nada se perde em lugar algum. A H-L é essencialmente uma propagação de mudanças, uma estimativa aproximada não mal correlacionada com o gado. Em caso de retaliações, se você as toma como mudanças, você recebe a mesma coisa. É o mesmo intervalo de variação, mas apenas próximo. No gráfico, podemos ver que H-L e retornos diferem um do outro por um fator de 2, - deveria ser assim em teoria e assim acontece com os dados. Há muitos outros pequenos pontos que concordam bem com a teoria.

Além disso, não pode ser assim, se duas séries de dados obtidos de um, - um está parado e outro não está, por quê? Foram realizadas operações primitivas, o que elas mudam nos dados? O fato de 2 ter se transformado em 5 não significa nada, a escala da mudança é a mesma.

Além disso, a figura, dados reais - o que pode ser incompreensível, quando você pode ver que as mudanças nas características dos dados atingem 2-3 vezes. Não é 5%, mas 200-300%.

 
2: A propósito, Mathemat, eu realmente não entendo sua aversão a modelos.
Por favor, explique por que tenho aversão a modelos - se é isso que estou tentando fazer, um modelo de mercado. E exatamente o tipo de modelo que é fácil de reproduzir, é claro. Eu não preciso de um modelo de mercado que me permita ganhar mais dinheiro.

Preciso de um que me permita, após testar dois sistemas A e B no H4, dizer com firmeza e confiança: "Sistema A com 73% de probabilidade em qualquer intervalo de tempo de 1 ano mostrará drawdown de mais de 30%", ou "Sistema B com 61% de probabilidade em qualquer intervalo de tempo de 1 ano não excederá 6%, com 94% de probabilidade - não mais de 18%, e com 99,9% - não mais de 37%". Apostaria no segundo...

Que não existem sistemas capazes de gerar dinheiro para sempre, eu provavelmente concordo com você, bstone. Mas o fato de que sistemas que garantem estatisticamente drawdowns limitados durante um determinado período de tempo são possíveis em um processo não-viner, estou de alguma forma convencido. Mas em um processo Wiener você também não pode dar tal garantia...
 
Enquanto eu voava de Kiev para Toronto, o tema cresceu como cogumelos após a chuva.... Eu estou aqui sentado, lendo, absorvendo. :-)
 
Mathemat:
2: A propósito, Mathemat, eu realmente não entendo sua aversão a modelos.
Explique por que eu tenho aversão a modelos, por favor,
Desculpe, eu corei :). Na verdade, eu quis dizer isto
Mathemat:
O único teste de estacionaridade que conheço é o teste Dickey-Fuller. Mas ele assume algum modelo do processo (neste caso, uma autoregressão de 1ª ordem). Mas e se o modelo for desconhecido para nós de antemão?
Deixe-me repetir - o algoritmo de geração será o modelo. E será afiada no parâmetro, cuja estacionaridade você tentará reproduzir.
Estou apenas tentando fazer um, um modelo de mercado. E exatamente o tipo de modelo que é fácil de replicar, é claro. Eu não quero um modelo de mercado que me permita ganhar mais dinheiro.
Hmm, mas um modelo para ganhar dinheiro seria mais simples :). Porque não se destina a reproduzir todas as características do mercado (como modelo projetado para testar um TS arbitrário), mas apenas aquelas que são importantes para ganhar dinheiro.
 
lna01: Mais uma vez, o algoritmo de geração será o modelo. E será afiada para o parâmetro cuja estacionaridade você tentará reproduzir.
...
Hmm, mas um modelo para ganhar dinheiro seria mais simples :). Porque não se destina a reproduzir todas as características do mercado (como o modelo projetado para testar um TS arbitrário), mas apenas aquelas essenciais para ganhar dinheiro.
Você está apenas lendo minha mente - ou eu estou lendo a sua... Em relação ao ponto 1, "para que é afiado": até agora é suficiente para o modelo reproduzir um processo estacionário no sentido amplo (MO, RMS, ACF).

No ponto 2: sim, mas isso já implica em algum tipo de algoritmo projetado para revelar essas invariantes. No caso de dois manequins, estes são alguns invariantes, quando se utilizam induladores adicionais, são outros. E se for ZZ+Fibo, então estas invariantes são muito complexas e os testes por esta idéia são muito difíceis.
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