Discussão do artigo "Construção de previsões econômicas: potencialidades do Python"

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Novo artigo Construção de previsões econômicas: potencialidades do Python foi publicado:

Como utilizar os dados econômicos do Banco Mundial para fazer previsões? O que acontece se combinarmos modelos de IA com economia?

Os mercados financeiros funcionam como um barômetro representativo da economia. Eles reagem às menores mudanças. O resultado pode ser tanto previsível quanto inesperado. Vamos observar exemplos em que os indicadores fazem com que esse barômetro oscila.

Se o PIB cresce, os mercados geralmente reagem positivamente. Com o aumento da inflação, normalmente se esperam turbulências. A queda do desemprego geralmente é uma notícia positiva, mas nem sempre. A balança comercial, as taxas de juros — cada indicador influencia o humor do mercado.

Na prática, os mercados reagem mais às expectativas da maioria dos participantes do que aos resultados reais. Compre no boato, venda no fato" — esse velho ditado do mercado — reflete com precisão a essência do que acontece. Às vezes, a ausência de mudanças relevantes pode gerar mais volatilidade no mercado do que uma notícia inesperada.


Autor: Yevgeniy Koshtenko

 
Boa tarde, por favor, diga-me qual modelo é a base do CatBoostRegressor?
 
Evgeniy Chernish #:
Boa tarde, por favor, diga-me qual modelo é a base do CatBoostRegressor?

Aumento de gradiente.

 
Autor! Não copie o texto dos modelos LLM de forma tão óbvia - esforce-se mais para adaptá-lo à linguagem humana!!!
 

Obrigado, artigo interessante.

Só preciso acrescentar mais sinais de preço e sentimento (relatórios COT da CFTC) e o graal será inevitável).

 
Aleksey Vyazmikin #:
Autor! Não copie o texto dos modelos do LLM de forma tão óbvia - faça um esforço maior para adaptá-lo à linguagem humana!!!

Mas o artigo está escrito à mão

 
Aleksey Vyazmikin #:
Autor! Não copie o texto dos modelos do LLM de forma tão óbvia - faça um esforço maior para adaptá-lo à linguagem humana!!!

Os moderadores são justos e não permitirão artigos do LLM)

 
Aleksey Nikolayev graal será inevitável).

Muito obrigado. Isso está nos planos. Haverá também uma análise do sentimento dos traders em um dos próximos artigos, obtida do MFXBook, mas, por enquanto, há alguns problemas com ele, pois não encontrei onde eles armazenam o histórico do sentimento.)

 

O que eu não entendo é: o que o MQ faz?


Esse é o sinal do autor acima.

 
Yevgeniy Koshtenko #:

Muito obrigado. Isso está nos planos. Haverá também uma análise do sentimento dos traders em um dos próximos artigos, obtido do MFXBook, mas, por enquanto, há alguns problemas com ele, pois não encontrei onde eles armazenam o histórico de sentimento.)

Veja a partir daqui. Um artigo antigo sobre o assunto.

 
Yevgeniy Koshtenko #:

Mas o artigo está escrito à mão

Como argumento - no texto, não é possível saber de quem é o código...

"Em nosso código, a função de previsão funciona com base em probabilidades."

"Infelizmente, seu código ainda não tem uma visualização explícita dos resultados."

E havia muitas coisas estranhas lá, eu já tirei isso da minha cabeça, não vou ler novamente agora.

É claro que o tópico é interessante, mas o texto parecia estranho na formulação do pensamento.

Já que abordamos esse assunto, vou propor no próximo artigo verificar a utilidade dos dados macroeconômicos em geral, treinando um modelo usando-os antes de sua publicação. Isto é, se fôssemos insiders. É possível mudar de diferentes maneiras antes do início do mês para o qual o analista está se preparando.

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