Discussão do artigo "Ganhe uma Vantagem sobre Qualquer Mercado (Parte II): Previsão de Indicadores Técnicos"
Como todos os indicadores técnicos estão defasados ou se redesenhando, suas previsões também estarão defasadas ou mudando.
Essa afirmação não é verdadeira - há muitos exemplos - por exemplo, o Zig-Zag - ele não está se redesenhando ou atrasado - a reversão de tendência mostra ponto a ponto - os extremos locais mostram - a borda atual está se formando, não está se redesenhando.
Você deve proceder com base no que e como o indicador determina.
Essa afirmação não é verdadeira - há muitos exemplos - por exemplo, o Zig-Zag - ele não é redesenhado ou defasado - a reversão de tendência mostra ponto a ponto - os extremos locais mostram - a borda atual está se formando, não está sendo redesenhada.
Deve-se proceder a partir do que e como o indicador determina.
Você está mal informado. O ZigZag é o pior de todos - ele tanto fica defasado quanto é redesenhado.
Stanislav Korotky está correto: TODOS os indicadores técnicos apresentam defasagem ou redistribuição, ou ambos. Isso é um fato matemático, pois se baseia em dados passados. Não há dados futuros.
Como todos os indicadores técnicos são indicadores de defasagem ou de redesenho, suas previsões também serão defasadas ou alteradas.
Também não concordo com essa afirmação categórica. Há uma divergência simples, por exemplo. Ela não fica defasada. E pode anunciar várias vezes a iminente reversão ou correção de preço.... É claro que a previsão terá algum grau de probabilidade, mas essa é outra conversa....
Por exemplo, há um indicador para agrupar a volatilidade dos retornos (ReturnsIndicator). Ele tem a lógica mais simples: se houve uma pequena volatilidade hoje, ela será a mesma amanhã. O que não é uma previsão?
- www.mql5.com
A evidência é a matemática e a implementação do código do ZigZag. Dê uma olhada nisso você mesmo. Isso é de conhecimento comum. Estou surpreso que você não saiba disso.
Eu até publiquei uma versão há uma década no CodeBase para explicar isso ...
Indicador ZigZag com recursos extras
Fernando Carreiro, 2014.01.15 11:26
Dando uma olhada mais de perto no funcionamento do indicador ZigZag.
- www.mql5.com
A prova está na matemática e na implementação do código ZigZag. Dê uma olhada por si mesmo. É de conhecimento comum. Estou surpreso que você não esteja ciente disso.
Eu até publiquei uma versão de uma década atrás no CodeBase para explicá-la...
No link está sua principal descrição do Zig-Zag nessa citação:
No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade, principalmente porque ele faz o que é chamado de"redesenho " . Em outras palavras, durante uma sequência ao vivo de mudanças de ação de preço, o indicador muda o pico ou vale mais recente para refletir os novos dados de preço. No momento em que um topo ou vale em ZigZag se estabelece e se fixa no indicador, a situação atual do mercado já mudou há muito tempo e não corresponde mais ao ponto que foi originalmente indicado como o topo ou vale do preço.
-- Aqui você está falando apenas da borda do ZigZag atual.
Ao falar sobre um indicador, é preciso partir dele:
-- que o indicador define (a finalidade do indicador)
-- como o indicador o define (algoritmo)
Quanto ao Zig-Zag, o que o Zig-Zag define:
1) extremo local formado - esse extremo que o Zig-Zag mostra no histórico - não pode estar defasado ou se redesenhando por definição.
Em sua citação, você escreve:"a situação atual do mercado mudou há muito tempo e não corresponde mais ao ponto que foi originalmente indicado como um pico ou vale de preço".
Portanto, o Zig-Zag não está argumentando contra a situação atual - ele está mostrando um extremo formado anteriormente. A situação atual pode ser analisada em relação a esse extremo. Por exemplo, os extremos podem ser entendidos como níveis de suporte/resistência (que, a propósito, funcionam).
2) o momento de formação de um extremo local ocorre no fluxo atual de cotações. O Zig-Zag desse momento mostra ponto a ponto. É possível identificar o tick no qual o extremo foi formado. Não há e não pode haver sobredesenho ou defasagem aqui.
3) o momento da mudança de tendência - coincide com o momento da formação do extremo local - o tick exato em que a tendência mudou é conhecido.
Pode haver mal-entendidos sobre a atual borda do Zig-Zag. Essa borda mostra extremos que não se formaram. Novamente, é possível mostrar um tick no qual esse extremo falhou. O cancelamento de tais extremos é interpretado como uma continuação da tendência e a borda se move. Esse movimento da borda não é um redesenho - é uma busca por um extremo local.
Portanto, não há atraso ou redesenho no Zig-Zag. Como usar o Zig-Zag na negociação é uma questão para a estratégia de negociação. É importante que a estratégia de negociação entenda o Zig-Zag corretamente.No primeiro caso, eles calculam a média dos preços, e a própria média implica uma distância do preço.
Essa mesma "defasagem" é compensada por uma previsão com 50% de trabalho do retorno do preço à média. Por essa lógica, um indicador "defasado" se transforma em um indicador "adiantado". O que é uma contradição em si.
Não há defasagem, há trabalho com os preços existentes, ou seja, o indicador é "presente", não passado ou futuro.
Quanto ao redesenho: é ingenuidade infantil considerar o alongamento da perna como redesenho .
O aparecimento de uma perna IMEDIATAMENTE não pode se tornar fixo de uma vez, porque o ZigZag não tem código Vanga para essa finalidade. Ele tem um algoritmo executável comum de acompanhamento do preço no verdadeiro sentido: primeiro o preço, depois o ZigZag.
A noção de "defasagem" e "redesenho" no contexto de julgamentos avaliativos é um jardim de infância do nível de "Vou adicionar uma segundamédia móvel e meu Ilan 1.6 nunca cairá em uma contra-tendência"
Ainda mais vindo de programadores veneráveis.
Também não concordo com essa afirmação categórica. Por exemplo, existe uma divergência simples. Ela não fica defasada. E ela pode falar várias vezes sobre uma reversão iminente ou correção de preço..... É claro que a previsão terá algum grau de probabilidade, mas essa é outra conversa....
Por exemplo, há um indicador para agrupar a volatilidade dos retornos (ReturnsIndicator). Ele tem a lógica mais simples: se houve uma pequena volatilidade hoje, ela será a mesma amanhã. O que não é uma previsão?
A divergência exige encontrar algumas "figuras" já formadas - extremos, fractais etc. - para tomar uma decisão/previsão. - para tomar uma decisão/previsão. O tempo para a formação é dado pela defasagem, por causa da qual o sinal é atrasado.
Prever o valor futuro de um valor igual ao atual é a técnica mais trivial, que não conta como uma previsão e não gera ganhos se for seguida sistematicamente.
Ainda mais vindo de programadores veneráveis .
Que besteira. A média é um processamento de sinal digital ou analógico que se acumula por meio de atraso, puramente por fórmulas. Negar isso é demonstrar analfabetismo.
E não há necessidade de fazer malabarismos com termos - é claro que todo indicador tem um valor atual, mas ele não se torna uma previsão mais precisa a partir desse nome. E contestar o fato de que o último segmento de um ziguezague é redesenhado é ridículo. Não é possível saber onde a perna atual de um ziguezague terminará até que a próxima perna apareça. Isso significa que a previsão que pode ser feita com base nas estatísticas para o final atual da configuração do ziguezague mudará dinamicamente.
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Ao final deste artigo, você terá uma compreensão sólida de como aprimorar a precisão dos seus modelos de aprendizado de máquina e descobrir indicadores antecipados de mudanças de mercado de maneira mais eficaz do que outros participantes usando Python e MQL5.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana