Discussão do artigo "Ganhe uma Vantagem sobre Qualquer Mercado (Parte II): Previsão de Indicadores Técnicos" - página 3
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você está operando livremente com os conceitos de "redesenho" e "não redesenho".
porque em sua interpretação - redesenha tudo:
-- um gráfico de preços está sendo redesenhado porque tem uma barra atual em formação e não é estável
-- o MA está sendo redesenhado porque o valor na barra atual está se formando e é instável.
-- etc.
qualquer indicador consiste em elementos - o elemento atual é sempre formado - os elementos são de barra única (MA, gráfico de preços), N-bar (fractal), X-bar (sem número exato de barras no elemento, por exemplo, Zig-Zag).
A formação e a instabilidade do elemento atual não fazem com que o indicador seja redesenhado.
p.s. se você pensar em responder à minha postagem, não use as frases "lixo", "demonstra analfabetismo" etc. -- conduza a discussão de forma correta e razoável, caso contrário, a discussão não terá sentido
Sim, porque é disso que se trata - analfabetismo.
Você se confunde e tenta operar com contradições. Eu apontei o erro lógico em tais julgamentos, deixe-o pensar.
Foi-se.
Se você disser que todos os indicadores estão com excesso de tração, é o mesmo que dizer que nenhum indicador pode dar um sinal estável ( não se trata da qualidade do sinal para decisões de negociação).
A divergência exige que se encontrem algumas "figuras" já formadas - extremos, fractais etc. - para que se possa tomar uma decisão/previsão. - para tomar uma decisão/previsão. O tempo para a formação é dado pela defasagem, por causa da qual o sinal é atrasado.
Prever o valor futuro de um valor igual ao atual é a técnica mais trivial, que não conta como uma previsão e não gera ganhos se for seguida sistematicamente.
Stanislav, aqui está o MASD usual. Nada fica para trás em lugar nenhum, tudo é formado. E ainda há tempo para um lanche )).
A propósito, o próprio indicador indica, com seu nome, a área de aplicação - Moving Average Convergence/Divergence. O indicador não se refere apenas ao último valor, mas também a conjuntos diferentes. Neste exemplo, a barra mais/menos é um erro estatístico. Mas é claro que não é um fato que a divergência dará certo, sempre há uma probabilidade, mas, como eu disse acima, essa é outra conversa....
A divergência exige que se encontrem algumas "figuras" já formadas - extremos, fractais etc. - para que se possa tomar uma decisão/previsão. - para tomar uma decisão/previsão. O tempo para a formação é dado pela defasagem, por causa da qual o sinal é atrasado.
Se o sinal é a formação de uma "figura", por que o sinal está atrasado?
É necessário algum movimento de preço para a formação de uma "figura" - por que o movimento de preço leva à interpretação de que "o sinal está atrasado"?
Um forte movimento de preço (que pode ser interpretado como "atrasado") pode ser filtrado, mas não tem nada a ver com o sinal do indicador. O indicador emitiu um sinal, o processamento/filtragem adicional do sinal não é tarefa desse indicador.
Na Figura 1 abaixo, apliquei uma média móvel simples de 200 períodos aos dados M1 capturados do par USDZAR. O gráfico representa 1 hora de dados M1. A linha azul, que é o preço de fechamento, caiu durante 60 minutos. Mas a linha laranja, a 200 MA, subiu no mesmo período. Podemos ver claramente que o indicador, nesse caso, está atrasado em relação ao preço.
Entretanto, a defasagem não é necessariamente algo ruim. Aleksey fez um comentário na direção certa: podemos, de fato, criar modelos que levem em conta a defasagem. Ao subtrair a diferença entre a média móvel e o próprio preço, você tem o componente de defasagem. A previsão do valor futuro do componente de defasagem pode nos ajudar a superar a defasagem do indicador.
Em outras palavras, podemos decompor o preço atual na soma do valor atual da média móvel e da defasagem do indicador (distância entre o preço e o indicador). Portanto, se prevíssemos o valor futuro do indicador e o valor futuro da defasagem, poderíamos obter previsões de níveis de preços futuros que levassem em conta a defasagem do indicador.
Fig. 1: Visualização da defasagem do 200 MA simples.
Na Figura 1 abaixo, apliquei uma média móvel simples de 200 períodos aos dados de M1 extraídos do par USDZAR. O gráfico mostra 1 hora de dados M1. A linha azul, que é o preço de fechamento, caiu em 60 minutos. Mas a linha laranja, a 200 MA, subiu no mesmo período. Podemos ver claramente que o indicador está atrasado em relação ao preço nesse caso.
Entretanto, esse atraso não é necessariamente algo ruim. Alexei fez uma observação na direção certa: podemos, de fato, criar modelos que levem em conta a defasagem. Ao subtrair a diferença entre a média móvel e o preço em si, você obtém o componente de defasagem. A previsão do valor futuro do componente de defasagem pode nos ajudar a superar a defasagem do indicador.
Em outras palavras, podemos decompor o preço atual na soma do valor atual da média móvel e da defasagem do indicador (a distância entre o preço e o indicador). Assim, se prevíssemos o valor futuro do indicador e o valor futuro da defasagem, poderíamos esperar obter previsões de níveis de preços futuros que levassem em conta a defasagem do indicador.
Conclusão: ainda há uma defasagem no indicador, e precisamos corrigi-la complicando o modelo com derivadas de ordem superior.
No caso do exemplo acima com o MACD, a primeira divergência (não marcada) ocorreu nas mínimas dos dias 9 e 10, e o fato de que ela foi formada pode ser visto apenas no meio do dia 11. A segunda divergência (marcada) ocorreu entre as mínimas dos dias 14 e 15, e o fato de que ela foi formada pode ser visto apenas na noite do dia 15. Os fãs do idioma russo podem chamá-la do que quiserem, mas a presença de um intervalo de tempo entre a decisão e os dados iniciais para essa decisão é uma defasagem. Um bom indicador de defasagem é a perda de lucro de um sinal. Não devemos nos esquecer de que o MACD se baseia em pontuações MA e, portanto, por definição, apresenta defasagem. Os conceitos de indicadores leading e lagging são padrão para economistas e traders. Se alguém estiver implicando com eles, que vá estudar a matemática por conta própria.
Quanto ao overdrawing, tudo isso também é conhecido no dicionário do trader. Por que você precisa distorcê-lo? Não é a atualização de dados e indicadores da última barra que é chamada de reprecificação - é óbvio que ela está apenas sendo formada - mas a mudança de números em um histórico mais profundo, como acontece com um ziguezague, todos os tipos de decomposições de Fourier, etc.
E não houve nenhuma declaração de que todos os indicadores estão defasados ou que todos os indicadores estão sendo redesenhados. Não especule e desça a ataques com base em seu mal-entendido.
Não responderei mais a esse flud.
Em resumo: ainda há uma defasagem no indicador, e precisamos corrigi-la complicando o modelo com derivados de ordens mais altas.
No caso do exemplo acima com o MACD, a primeira divergência (não marcada) ocorreu nas mínimas dos dias 9 e 10, e o fato de que ela foi formada pode ser visto apenas no meio do dia 11. A segunda divergência (marcada) ocorreu entre as mínimas dos dias 14 e 15, e o fato de que ela foi formada pode ser visto apenas na noite do dia 15. Os fãs do idioma russo podem chamá-la do que quiserem, mas a presença de um intervalo de tempo entre a decisão e os dados iniciais para essa decisão é uma defasagem. Um bom indicador de defasagem é a perda de lucro de um sinal. Não devemos nos esquecer de que o MACD se baseia em pontuações MA e, portanto, por definição, apresenta defasagem. Os conceitos de indicadores leading e lagging são padrão para economistas e traders. Se alguém estiver implicando com eles, que vá estudar o material por conta própria.
Quanto ao overdrawing, tudo isso também é conhecido no dicionário do trader. Por que você precisa distorcê-lo? Não é a atualização dos dados e indicadores da última barra que é chamada de redesenho - é óbvio que ela está apenas sendo formada - mas a mudança de números em um histórico mais profundo, como acontece com um ziguezague, todos os tipos de decomposições de Fourier e assim por diante.
E não houve nenhuma declaração de que todos os indicadores estão defasados ou que todos os indicadores estão sendo redesenhados. Não se deve especular e, com base em seu mal-entendido, partir para ataques.
Não responderei mais a esse flud.
Stanislav, por que você está procurando por máximos? O indicador é uma maneira conveniente de obter algumas informações sobre o preço, por exemplo, você pode vender na tendência ASC quando o indicador estiver em alta, quando a tendência for de baixa, alguém pode descrever essa propriedade completa com base no original
e, em geral, quando você se torna uma pessoa pública, precisa seguir essas regras públicas.E não houve nenhuma declaração de que todos os indicadores estão defasados ou que todos os indicadores foram redesenhados. Não especule e, com base em seu mal-entendido, faça ataques.
"Você é louco pra caramba".
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Discussão do artigo "Como ficar à frente de qualquer mercado (Parte II): Previsão de indicadores técnicos"
Stanislav Korotky, 2024.10.15 17:41
Dado que todos os indicadores técnicos estão atrasados ou se redesenhando, a previsão deles também estará atrasada ou mudando.O avanço ou a defasagem é definido em relação à série original. Se um indicador puder prever os preços, ele está adiantado. Se não puder, está defasado :)
O fato de poder ou não poder é determinado estatisticamente, por exemplo, por meio da porcentagem de casos previstos. Como qualquer indicador individual baseado em preços prevê <50% dos preços futuros, ele pode ser chamado de defasado.