Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 147

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

objetivamente, é possível usar apenas a mantissa para os cálculos e manter o expoente em mente como um coeficiente de escala (multiplicador de lote).

Não é por acaso que o MQL (ao contrário do C/C++) não tem funções para obter pelo menos a mantissa binária e o expoente duplo

Essas são mantissas.

Bem, veja a imagem na tela da mantissa. E?

Há muitas dessas mantissas em Amsterdã, mas há mantissas verificadas (com referência) e, novamente, repito: a imagem na tela.

É necessário remover os dados deles por meio de buffers, formar a partir deles uma matriz de equações de 16 partes, com 8 incógnitas, inserir coeficientes de impulsos dinâmicos, avaliar a situação com a tendência da cesta por algoritmo, enviar um sinal (maior e menor) para o robô de várias moedas, que fornece processamento de ordens :-) testar os conjuntos na conta, não no multiterminal :-).

Você pode discutir sobre o sabor dos caranguejos Kamchatka com aqueles que já os comeram.

[Alexander Pryakha]

Esta é uma mantissa de Amsterdã, que prevê o futuro.
Use-a a seu favor.

[Maxim Kuznetsov]

Alexander Pryakha #:
Aqui está uma mantissa verificada de Amsterdã, que prevê o futuro.
Use-a para o bem.

Não seja ridículo.

O iATR sozinho é suficiente para ser jogado fora.

[Alexander Pryakha]

É engraçado ler sobre triângulos. Esses caras não são triângulos, são sacos nos quais eles embalam alces no Forex. A inclinação é um loop.

Um loop pode ser decomposto em segmentos básicos de segmentos quebrados.

Os segmentos quebrados no algoritmo de negociação de mercado com base no indicador de cluster podem ser 4pcs, 8 ou 512, dependendo do problema a ser resolvido e do sistema de conhecimento :-)

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

não seja ridículo.

Só o iATR já é suficiente para ser jogado fora.

Bem, vibrasivay, :-))))

Não vou discutir.

[Maxim Kuznetsov]

Alexander Pryakha #:
Bem, vibracei, :-))))

se você puder explicar o que ISSO mostra e por que está lá, não vou jogá-lo fora:

double getSlope(string symbol,int tf,int shift)
  {
   double dblTma,dblPrev;
   int shiftWithoutSunday=shift;
   if(addSundayToMonday && sundayCandlesDetected && tf==PERIOD_D1)
     {
      if(TimeDayOfWeek(iTime(symbol,PERIOD_D1,shift))==0) shiftWithoutSunday++;
     }
   double atr=iATR(symbol,tf,85,shiftWithoutSunday+10)/10;
   double gadblSlope=0.0;
   if(atr!=0)
     {
      if(ignoreFuture)
        {
         // int barSymbol = iBarShift( symbol, tf, iTime( Symbol(), tf, shiftWithoutSunday ), true );
         dblTma=iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=(iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday+1)*231+iClose(symbol,tf,shiftWithoutSunday)*20)/251;
        }
      else
        {
         dblTma=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday+1);
        }
      gadblSlope=(dblTma-dblPrev)/atr;
     }

   return ( gadblSlope );

  }

Para referência, o iATR está defasado em 1/2 período, o LWMA em 1/3, o Tma é redesenhado em uma profundidade de 20 barras.

[Sergey Golubev]

Alexander Pryakha #:
Aqui está uma mantissa verificada de Amsterdã, prevendo o futuro.
Você está convidado a usá-la.

Obrigado.

Consulte a postagem do título deste tópico para entender o que deve ser discutido e o que já está disponível publicamente.

[Renat Akhtyamov]

Grigori.S.B #:

Rena, o início foi há mais de 13 anos.
Você já tinha um graal naquela época, então é muito modesta...
Tenho até medo de calcular quanto você ganhou em 13 anos com míseros 20-30%/mês.
A calculadora ferveu, transbordou e me xingou, e manualmente o papel não é suficiente ))))

hoje 2 de 3 disponíveis

porque 2 se fundiram em um,

Finalmente encontrei a fórmula de que precisava para o robô.

Como se vê, ele acabou implementando a estratégia de ambos.

E o post que você cita no link é sobre pair trading,

Eu já havia implementado a negociação de pares em um triângulo há muito tempo, mas negociei manualmente, porque não tinha uma fórmula.

Agora tudo é feito apenas por robôs.

Eu lhe falei sobre o segundo acima

[Alexander Pryakha]

Maxim Kuznetsov #:

se você puder me dizer o que ele mostra e para que serve, não o jogarei fora:

Para referência, o iATR está defasado em 1/2 período, o LWMA em 1/3, o Tma é redesenhado em uma profundidade de 20 barras.

Talvez eu esteja um pouco perdido sobre o que está sendo discutido. Arbitragem em várias moedas? Aponte onde há um indicador de várias moedas neste tópico, um robô para negociar com ele e alguns resultados.

Excesso de vazios, conversas na sala de fumantes com previsões sombrias....

Negociei com esse indicador Baluda.

Escrevi um algoritmo para esse indicador - utilitário Expert com um bloco de sinal para negociação automática. Talvez eu o publique gratuitamente, vou pensar no assunto.

Baluda está disponível no mql, digite seu apelido na busca e veja que tipo de pessoa ele é:-)

[Maxim Kuznetsov]

Roman Poshtar #:

Posso ter exemplos específicos em figuras e fórmulas? Eu agradeceria muito.

Se as taxas de câmbio de A B C forem USDxxx (trazidas para uma base comum), cada uma delas flutuará O(ln) .

Quando os lotes são considerados proporcionais a 1/ln(x):

+A/ln(A)+B/ln(B)+C/ln(C) ; os sinais +- podem ser quaisquer, assim como o número de somatórios.

obtemos um sintético "idêntico ao natural", com flutuações mínimas (como em todos)

e as regras gerais também são verdadeiras para ele: 1 ponto por minuto é a velocidade da luz local, e assim por diante.