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Caros programadores! Posso anexar um código ao Expert Advisor, para que ele negocie em determinados intervalos de tempo: por exemplo, das 10:00 às 19:00 horas.
Olá! Por favor, ajude-me a escrever o código para que ele possa calcular a área delimitada em um lado do gráfico da LER e a linha que liga o ponto de fechamento do
no início do dia e no ponto atual de fechamento do bar.
Obrigado de antemão
Por favor, ajude.
Por favor, me diga como definir o preço automaticamente igual ao preço de fechamento da série (barra) à hora ou diariamente (qualquer preço que eu escolher).
OrderSend("EURCHF",OP_BUYSTOP,lote,preço,0, preço -7*Ponto, preço +7*Ponto,0,0,0)
Exemplo de operação acima. Obrigado de antemão.
Por favor, ajude.
Por favor, me diga como definir o preço automaticamente igual ao preço de fechamento da série (barra) em uma hora ou diariamente (qualquer preço que eu escolher).
OrderSend("EURCHF",OP_BUYSTOP,lote,preço,0, preço -7*Ponto, preço +7*Ponto,0,0,0)
Exemplo de operação acima. Obrigado de antemão.
Muito obrigado!
... e mais uma pergunta, como você se liga a uma média móvel no mesmo formato.
Obrigado.exterior int SP=14;
int start()
{
double eurchf=iMA("EURCHF",TF,SP,0,0,0,4,0);
não funciona desta forma :( ...o que há de errado?
Vocês, queridos programadores, poderiam me ajudar?
Estou pensando em uma estratégia simples... Mais precisamente, eu comecei recentemente a trabalhar nisso. Definitivamente há uma semente positiva -
pedra, como sempre em MM. ))
Então eu pensei, e se eu fizesse isso? Não para fazer isso, mas para pedir aos profissionais - talvez eles ajudem. ))
Eu estou trabalhando com minhas mãos neste sistema em Daley - ele funciona, eu acho. Não o fato de que funcionará como um Expert Advisor (isso acontece com bastante freqüência).
Mas quero experimentar o sistema no H4 para uma melhor rotatividade de depoimentos - mas não tenho tempo para fazer isso.
A metodologia é simples, não a baixei em nenhum lugar, mas admito que é assim (ou similar) que algumas pessoas negociam.
É um sistema não sindicalizado. Mas com um propósito. ))
Portanto.
A posição é inserida na abertura de uma vela. A direção é a seguinte: se a vela anterior fechou para cima, então na nova vela, nós também entramos para cima. E vice versa. Se o anterior castiçal fechado é um doj (isto é, abrir=fechar), então nenhuma posição é aberta.
O princípio é que a inércia, até certo ponto, arrasta o preço. Portanto, há mais casos de "Se a vela anterior era branca (para cima), então a próxima será branca (para cima)" do que "Se a anterior era branca (para cima), então a próxima será preta (para baixo)".
Mesmo que a vela não feche com a mesma cor, o preço pode ir longe o suficiente para fazer um take por sua inércia.
Para evitar a perda de paradas devido à obtenção de lucros pelos jogadores - você deve colocar paradas um pouco maiores do que elas são. Em minha prática tenho visto muitos casos em que o preço se inverteu na direção inercial, tendo recuado na primeira metade do tempo (castiçal).
Assim, a tendência e o corredor plano são amigos, e o período de consolidação quando o preço sobe e desce é inimigo.
Eu defino a parada e tomo os tamanhos usando o indicador "Amplitude_Todas" (anexo).
Ele calcula, entre outras coisas, o tamanho médio do corpo da vela em toda a história. Vamos chamar este número de "A". Portanto, parar a perda é igual a este número + spread, ou seja, A + spread.
Além disso. Os pedidos devem ser abertos simultaneamente (quase um após o outro na abertura de uma vela, quero dizer) quatro peças.
A parada é a mesma para todos eles (igual a "A+Spread"), mas TP é diferente. O primeiro pedido tem TP=(A+spread)/2, o segundo TP=A+spread, o terceiro TP=(A+spread)*2, enquanto o quarto tem um TP sem
Take Profit, mas com um valor de trailing igual a (A+spread)/2.
Na verdade, os tamanhos de tomada e parada podem ser programados sem o indicador.
Risco por pedido = 0,25% do depósito. Isto não é muito, mas eu gosto de trabalhar em seis grandes pares, por isso não quero sobrecarregar os eqüi... ))
Mas acho que é melhor deduzir o tamanho do risco em % do depósito por pedido em variáveis externas.
Posições de fechamento por SL\TP, ou à força na abertura de um novo período (se a posição tiver vivido à altura).
Isto é, na abertura de um castiçal, a EA deve primeiro verificar se há algum comércio aberto e fechá-lo - e só depois abri-lo novamente.
Eu acho que é claro, é simples.
Cada par tem sua própria linha. Isto é, as negociações em EUR/USD não afetam o tamanho dos riscos em outros pares.
Portanto, a EA vai precisar de um número majik (acho que é assim que se chama). A fim de pendurá-lo em diferentes pares e para que eles trabalhem de forma independente.
O sistema me deixa nervoso às vezes (eu, por exemplo), mas ele funciona. À mão, pelo menos. E pelo menos por enquanto))).
Quem estaria disposto a construí-la? ))
Estou muito, muito grato a você antecipadamente!
Olá amigos! )) Bom dia a todos!
Quem se comprometerá a fazer isso? ))
Muito, muito obrigado com muita antecedência!