Discussão do artigo "Gestão de dinheiro de negociação"
Autor interessante, rolagem diagonal para ver a utilidade, um sinal de bom material, e o tópico é útil. Ele pode ser expandido. A única coisa que comecei a ler foi a primeira fórmula que não entendi de imediato, pois, de acordo com a definição da teoria das probabilidades, a probabilidade de vitória é m/n (o número de resultados pertencentes a esse evento / o número de todos os resultados), e não entendi onde você colocou 0,5 no numerador e 1 no denominador.
Estamos estimando a probabilidade de ganho para uma negociação futura.
Se m / n é a probabilidade (ou frequência) da realização já aprovada, então, para a negociação futura, temos o seguinte: n aumentará em 1 em qualquer caso, e m - pode aumentar, e pode permanecer o mesmo. Então, temos duas opções: m / (n+1) ou (m+1) / (n+1). Tomamos a média das duas opções e obtemos (m+0,5) / (n+1).
estimamos a probabilidade de ganhar um negócio futuro
Se m / n é a probabilidade (ou frequência) da realização já aprovada, então, para o negócio futuro, temos o seguinte: n aumentará em 1 em qualquer caso, e m - pode aumentar ou pode permanecer o mesmo. Então, temos duas opções: m / (n+1) ou (m+1) / (n+1). Tomamos a média das duas opções e obtemos (m+0,5) / (n+1).
Agora eu entendo, mas você não pode fazer isso dessa forma, você entende) é uma fantasia sua. Para a transação futura, a probabilidade é a mesma que para a realização passada. Essa sua estimativa é egoísmo absoluto, sem ofensa. Veja em meu último artigo, há esse tópico. É isso mesmo... Eu não tenho prazer algum com essas postagens, mas tive que fazer isso. Eu poderia ter dado a você uma fórmula mais precisa e você teria visto que ela é idêntica a m / n, ajustada para "futuro". Você enganaria o leitor, mas não a mim)
Pegamos uma moeda, a jogamos 5 vezes e obtemos coroa 3 vezes, o que significa que p=3/5=0,6. Em seguida, jogamos a mesma moeda novamente 5 vezes e obtemos coroa 2 vezes, o que significa que p=2/5=0,4.
Um paradoxo? A probabilidade é diferente para a mesma moeda?
Não, apenas outra confusão resultante da mistura dos conceitos de probabilidade e frequência. A frequência só pode ser uma estimativa da probabilidade, mas somente se determinadas condições forem atendidas - aquelas envolvidas na formulação da lei dos grandes números, por exemplo.
Bom, tenho algumas dúvidas sobre as fórmulas, pois as aplico no excel mas não obtenho resultados, não poderia fazer um exemplo mais detalhado com 5 operações e dando os dados dessas operações e o cálculo das variáveis para essas 5 operações.
Não sei se fui claro, o que quero dizer é se é possível aplicar a fórmula sem incógnitas e com os preços de tp,sl, pip price, etc.
Obrigado.
Obrigado.
Bom, tenho algumas dúvidas sobre as fórmulas pois as aplico no excel mas não obtenho resultados, será que você não poderia fazer um exemplo mais detalhado com 5 operações e dando os dados dessas operações e o cálculo das variáveis para essas 5 operações.
Não sei se fui claro, o que quero dizer é se você pode aplicar a fórmula sem incógnitas e com os preços de tp, sl, pip, etc.
Obrigado.
Obrigado.
Deixe-me reescrever o script para você; agora ele cria um arquivo no qual grava o resultado da modelagem de cada negociação.
É possível que você não esteja levando em conta o impacto do valor do pip na moeda de depósito. O resultado de cada negociação deve ser +/- lote*(TP / SL)*valor do pip.
Deixe-me reescrever o script para você; agora crie um arquivo no qual você escreverá o resultado da modelagem de cada operação.
É possível que você não esteja levando em conta o impacto do valor do pip na moeda de depósito. O resultado de cada operação deve ser +/- lote*(TP / SL)*valor do pip.
Obrigado pelo script, ele esclareceu algumas dúvidas, embora eu ainda tenha algumas perguntas, já que essa estratégia é usada com SL e TP fixos, ela não pode ser usada com SL e TP variáveis?
Obrigado pelo script, ele esclareceu algumas dúvidas, embora eu ainda tenha algumas perguntas, já que essa estratégia é usada com SL e TP fixos, ela não pode ser usada com SL e TP variáveis?
É claro que você pode usar stop loss flutuante e ainda assim obter lucro. Além disso, de acordo com minhas observações, o stop loss ideal e a realização de lucros para posições de compra e venda devem ser diferentes um do outro. A única exigência é que a expectativa matemática seja estritamente positiva. Usei valores fixos para simplificar a modelagem.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Gestão de dinheiro de negociação foi publicado:
Neste artigo, veremos várias novas maneiras de criar sistemas de gerenciamento de dinheiro e identificar seus principais recursos. Hoje, existem algumas estratégias de gerenciamento de dinheiro para todos os gostos. Tentaremos considerar várias maneiras de administrar o dinheiro com base em diferentes modelos matemáticos de crescimento.
Qualquer método de gestão de dinheiro pode acelerar o crescimento do saldo de negociação ou, em outras palavras, aumentar a rentabilidade da estratégia de negociação. Assim, a estratégia de negociação é a base, enquanto a gestão de dinheiro é um complemento. Vejamos quais requisitos uma estratégia de negociação deve atender para aplicar a gestão de dinheiro a ela.
Primeiro, é o uso obrigatório de stop-losses e take-profits. Com a ajuda deles, você pode controlar os riscos da negociação: o stop-loss permite limitar possíveis perdas, e o take-profit possibilita avaliar o lucro potencial de cada negócio.
Em segundo lugar, é uma expectativa matemática positiva. Ela permite aos traders avaliar a rentabilidade esperada de uma estratégia de negociação a longo prazo, o que lhes permite tomar decisões racionais e gerenciar seu capital de forma mais eficiente. No entanto, a expectativa matemática é importante não apenas para a estratégia de negociação como um todo, mas também para uma posição recém-aberta.
Autor: Aleksej Poljakov