Discusión sobre el artículo "Gestión de capital en el trading"
Autor interesante, desplazado en diagonal vio utilidad, un signo de buen material, y el tema es útil. Se puede ampliar. Lo único que empecé a leer, la primera fórmula no entendía a la primera, porque de acuerdo con la definición de la teoría de las probabilidades de la probabilidad de ganar es m / n (el número de resultados que pertenecen a este evento / el número de todos los resultados), no entendía donde usted tomó 0,5 en el numerador y 1 en el denominador.
Estamos estimando la probabilidad de ganar para una operación futura.
Si m / n es la probabilidad (o frecuencia) de la realización ya pasado, a continuación, para el futuro acuerdo que obtenemos lo siguiente: n se incrementará en 1 en cualquier caso, y m - puede aumentar, y puede permanecer igual. Entonces tenemos dos opciones: m / (n+1) o (m+1) / (n+1) Tomamos la media de ambas opciones y obtenemos (m+0,5) / (n+1).
estimamos la probabilidad de ganar un trato futuro
Si m / n es la probabilidad (o frecuencia) de la realización ya pasada, entonces para el trato futuro obtenemos lo siguiente: n aumentará en 1 en cualquier caso, y m - puede aumentar, y puede permanecer igual. Entonces tenemos dos opciones: m / (n+1) o (m+1) / (n+1) Tomamos la media de ambas opciones y obtenemos (m+0,5) / (n+1).
Ahora entiendo, pero no se puede hacer de esta manera, usted entiende ) es su fantasía. Para la transacción futura la probabilidad es la misma que para la realización pasada. Esta estimacion tuya es egoismo absoluto, no te ofendas. Mira en mi ultimo articulo, hay este tema. Así es... No me complace en absoluto este tipo de posts, pero tenía que hacerlo. Podría haberte dado una fórmula más precisa y habrías visto que es idéntica a m / n, ajustada por "futuro". Engañarías al lector, pero no a mí )
Cogemos una moneda, la lanzamos 5 veces y obtenemos cruz 3 veces, por lo que p=3/5=0,6. A continuación, volvemos a lanzar la misma moneda 5 veces y obtenemos cruz 2 veces, por lo que p=2/5=0,4.
¿Una paradoja? ¿La probabilidad es diferente para la misma moneda?
No, sólo otra confusión por mezclar los conceptos de probabilidad y frecuencia. La frecuencia sólo puede ser una estimación de la probabilidad, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones - las que intervienen en la formulación de la ley de los grandes números, por ejemplo.
Buenas, tengo algunas dudas sobre las formulas ya que las aplico en excel pero no obtengo resultados, no podrías hacer un ejemplo mas detallado con 5 operaciones y dando los datos de estas operaciones y el calculo de las variables para estas 5 operaciones.
No se si me explico, lo que me refiero es que si puedes aplicar la formula sin incógnitas y con los precios de tp,sl, precio del pip, etc.
Gracias.
Un saludo.
Buenas, tengo algunas dudas sobre las formulas ya que las aplico en excel pero no obtengo resultados, no podrías hacer un ejemplo mas detallado con 5 operaciones y dando los datos de estas operaciones y el calculo de las variables para estas 5 operaciones.
No se si me explico, lo que me refiero es que si puedes aplicar la formula sin incógnitas y con los precios de tp,sl, precio del pip, etc.
Gracias.
Un saludo.
Déjame reescribir el script por ti; ahora crea un archivo en el que escribe el resultado del modelado de cada operación.
Es posible que no esté teniendo en cuenta el impacto del valor del pip en la moneda del depósito. El resultado de cada operación debe ser +/- lote*(TP / SL)*valor en puntos
Déjame reescribir el script por ti; ahora crea un archivo en el que escribe el resultado del modelado de cada operación.
Es posible que no esté teniendo en cuenta el impacto del valor del pip en la moneda del depósito. El resultado de cada operación debe ser +/- lote*(TP / SL)*valor en puntos
Gracias por el script me ha despejado algunas dudas, aunque me sigue quedando alguna duda, ya que esta estrategia se usa con SL y TP fijos, ¿no se puede usar con SL y TP variables?
Gracias por el script me ha despejado algunas dudas, aunque me sigue quedando alguna duda, ya que esta estrategia se usa con SL y TP fijos, ¿no se puede usar con SL y TP variables?
Por supuesto, puede utilizar stop loss flotante y obtener ganancias. Además, según mis observaciones, los stop loss óptimos y la toma de ganancias para las posiciones de compra y venta deberían ser diferentes entre sí. El único requisito es que la expectativa matemática sea estrictamente positiva. Usé valores fijos para simplificar el modelado.
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Artículo publicado Gestión de capital en el trading:
En este artículo, analizaremos varias formas nuevas de crear sistemas de gestión de capital e identificaremos sus principales características. Hoy en día, existen estrategias de gestión de capital para todos los gustos. Asimismo, intentaremos estudiar varias formas de gestionar el capital, basándonos para ello en diferentes modelos matemáticos de crecimiento.
Cualquier método de gestión del capital puede acelerar el crecimiento de la balanza comercial, o, dicho de otro modo, el aumento de la rentabilidad de una estrategia comercial. De ello se deduce que la estrategia comercial es la base, mientras que la gestión de capital es la superestructura, un complemento de la misma. Veamos qué requisitos debe cumplir una estrategia comercial para que se le pueda aplicar la gestión de capital.
En primer lugar, debemos utilizar stop-loss y take-profit en la estrategia. Con su ayuda podemos controlar los riesgos de las transacciones: el stop-loss nos permite limitar las posibles pérdidas, mientras que el take-profit nos permite estimar el beneficio potencial de cada transacción.
En segundo lugar, se trata de una esperanza matemática positiva. Permite valorar la rentabilidad esperada de una estrategia comercial a largo plazo, lo cual permite al tráder tomar decisiones racionales y gestionar su capital de forma más eficiente. Pero la esperanza matemática es importante no solo para la estrategia comercial en su conjunto, sino también para una posición recién abierta.
Autor: Aleksej Poljakov