Discussão do artigo "Cálculo do coeficiente de Hurst" - página 4
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Há muito tempo eu queria calcular o índice de Hurst. Mas não sou bom em fórmulas e estava procurando informações sobre um exemplo para entender como calculá-lo.
Não sei até que ponto o índice é aplicável à negociação. Mas, afinal, para descobrir, é preciso verificar e, para verificar, é preciso calcular.
Em geral, escreva mais.
Escreva-me como é essa string no mql.
Desde já agradeço.
Pergunta para o autor do artigo - Dmitry, você mencionou o Matlab, procurei a palavra Hurst na ajuda do programa e encontrei apenas o uso na Wavelet Toolbox.
Mas não encontrei nenhum cálculo. Você poderia me dizer onde estão as funções de cálculo no Matlab?
Desculpe, estou procurando uma cadeia de caracteres que calcule Log(V) há muito tempo
Escreva-me como é essa cadeia de caracteres no mql.
Desde já agradeço.
O artigo Cálculo do coeficiente de Hurst foi publicado:
Autor: Dmitriy Piskarev
Você deu uma olhada em Help-Mathematical Functions?
Desculpe, estou procurando há muito tempo uma string que calcule Log(V)
Escreva-me como essa string se parece no mql.
Desde já agradeço.
Victor, a estatística V de cada conjunto é subtraída pela fórmula:
E[Log(R/S)] / sqrt(N)
em que E[Log(R/S)] é o valor médio de R/S para uma amostra de N itens.
N é o tamanho da amostra.
Por exemplo, você calcula R/S dividindo 2000 barras de entrada em 50 grupos de 40 cada.
Aqui N = 40, e E[Log(R/S)] = [Log(R/S)_1 + Log(R/S)_2 + ... + Log(R/S)_50)] / 50
Acho que traduzir isso em código não deve ser muito difícil. Desculpe-me pela demora.
Em negociações reais, o uso do coeficiente de Hurst para detecção de tendências funciona ainda pior do que o clássico cruzamento de traços. O motivo é clássico: uma grande defasagem.
No entanto, as ideias de sua aplicação ainda surgem de tempos em tempos nos comandos de algo dos mat-bots, mas, na maioria das vezes, a negociação termina em fracasso, mesmo que tenha havido um resultado positivo aleatório no início. Um exemplo ilustrativo da aplicação malsucedida da negociação em dólares americanos com base na detecção de tendências de Hirst é a estratégia w-surf da edgstone - o primeiro ano no positivo, todo o resto - no negativo (para ver o desempenho real, não olhe os anúncios no site da empresa, mas pesquise w-surf + mfd no Google).
Alexei, muito obrigado por seu comentário construtivo. Continuarei estudando e pesquisando. Tomarei nota de sua sugestão.
Dmitry,
Sugiro que você assista a este filme e leia sobre esse homem.
https://forecaster-movie.com/en/the-movie/
Talvez você seja o próximo a escrever esse programa. Entre em contato comigo se começar a trabalhar nele. Obrigado.
Caro autor! Obrigado por seu trabalho, é claro, e o indicador é muito importante, MAS... Entendo que nenhuma das pessoas que comentaram nos comentários jamais tentou usar o indicador :D
Quando descobri que seu indicador não funciona em períodos de tempo pequenos, não funciona com o aparecimento de novas barras (o que significa que não pode ser vinculado ao robô e testado) e calcula coeficientes de determinação negativos, entrei para consertá-lo e ... esqueci as expressões não materiais por cerca de uma semana. Você não escolhe o caminho mais fácil. Onde tipos reais são necessários, você usa tipos inteiros, introduz um monte de variáveis desnecessárias, etapas computacionais inúteis, deixa um monte de métodos e referências antigos que só confundem e complicam o entendimento, muitas vezes transforma matrizes de dados de indexação direta em indexação reversa, cria um monte de objetos desnecessários que passam o mesmo conjunto de variáveis e, em vez do sistema conciso padrão em mql de contabilização de cálculos anteriores, por algum motivo você inventa o seu próprio, assustador e incômodo....
Não era mais fácil simplesmente pegar qualquer indicador padrão do mql e calcular tudo o que você precisa com base nele? Acredite em mim, é muito mais fácil entender isso do que seu código...
Anexei um arquivo com os códigos-fonte, onde tudo o que não funcionava, funciona, e removi tudo (ou quase tudo) desnecessário. A questão continua sendo a lentidão desse design em testes reais. Ainda não o testei, mas sinto que terei de continuar corrigindo-o....