Grande EA no backtest! - página 144
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Não sei muito sobre esta EA, mas tenho recebido estes erros
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Valores de Erro:Símbolo=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Erro na Entrada Longa: 130
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: OrderSend error 130
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: StopLevel:1.346
2008.02.07 19:30:17CyberiaTrader_v1.85g-p142 entradas: ReverseIndex=3,82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; MAXLots=2; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=3; Lots=0,01; StopLoss=30; TakeProfit=40; SymbolsCount=2; Risk=5; StopLossIndex=2,5; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TrailingStopFactor=15; GMT=0; MagicNumber=123000;
2008.02.07 19:30:16CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: carregado com sucesso
Eu não sei muito sobre este EA, mas tenho recebido estes erros
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Valores de Erro:Símbolo=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Erro na Entrada Longa: 130
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: OrderSend error 130
2008.02.07 19:30:232007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: StopLevel:1.346
2008.02.07 19:30:17CyberiaTrader_v1.85g-p142 entradas: ReverseIndex=3,82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; MAXLots=2; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=3; Lots=0,01; StopLoss=30; TakeProfit=40; SymbolsCount=2; Risk=5; StopLossIndex=2,5; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TrailingStopFactor=15; GMT=0; MagicNumber=123000;
2008.02.07 19:30:16CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: carregado com sucessoHa! você descobriu que minha correção piorou as coisas - obrigado pelo correio. Desta vez não vou dizer que corrigi, apenas que fiz uma mudança.
O problema era que a calcinação take-profit estava produzindo um número inferior ao Ask Price em uma compra.
Você poderia tentar novamente?
Olá a todos:
Eu uso "v1.85g jpy" com outro nome em minha miniaconta ao vivo, sem erros, desde um par de dias.
Eu tenho uma pergunta: Preciso fazer uma otimização sobre esta EA?
Obrigado de antemão.
Há mais de um ano eu brinco com este EA e ainda o acho o sistema mais intrigante já lançado! Por razões que não estou entrando agora, mas este EA atingiu o auge então começou a falhar por volta de agosto de 2006. Durante 5 anos antes, este EA teria feito uma fortuna, mas o mercado mudou em todas as principais, pois o dólar afundou rapidamente. Agora eu conheço cada pedaço de código neste EA, quase pude escrevê-lo com os olhos fechados e o usei com parcimônia em contas ao vivo.
Tive a sorte de testemunhar dois meses de lucros no quarto trimestre de 2006, mas quando vimos o Natal de 2006 esta coisa morreu com os comícios. Todas as majors foram realizadas. Eu esperava que em janeiro de 2007 as coisas se normalizassem, mas infelizmente não. Entretanto, o backktest durante este período também mostrou que esta EA estava morta, de modo que se exclui totalmente que o backktest tenha falhas. Quando o backtest mostra dinheiro, eu ganhei dinheiro. Eu sei que há muito a dizer sobre o backtest com falhas, mas você deve conseguir 90% no testador. Então, em um sistema ao vivo, você pode executar isto por um mês, talvez dois. Em seguida, o backtest volta a funcionar no mesmo período e é MUITO MUITO fechado. Quase sem falha as operações abrem e fecham nos mesmos lugares, exceto quando uma parada é atingida por 1 pip ao vivo, mudando um pouco as coisas. Tanto pelo período em que se ganha dinheiro como quando se perde. Se você não vê isto, então seu corretor é ruim. Deve ter 2 pips de euro e 3 spreads outros majors fixados permanentemente não importa que notícias saiam e as negociações ao vivo devem ser preenchidas em menos de 3 segundos.
Durante todo o ano de 2007, às vezes, eu atirei em todas as minhas rotinas e ainda assim não serviu para nada.
O resultado final é o seguinte. Nenhuma quantidade de filtros pode mudar as condições do mercado. Este é um sistema falso de tendência. Ele espera por um pulso e pega alguns pips no pullback. Esses pullbacks diminuíram para quase zero. Há uma certa qualidade de pullback que este sistema requer não apenas um exame visual do olho. Ele pode se recuperar um dia, mas também pode levar mais 4 ou 5 anos. O fato de a boa tendência ter durado de 1999 a 2006 não me surpreenderia se esperasse mais 5 anos, embora eu não vá me infernizar que você possa roubar um banco e fazer menos tempo LOL
Qualquer tentativa de adicionar ADX, madc, rsi etc. basicamente QUALQUER COISA que você joga nele não o altera e isso se aplica a todas as majors. Mas você pode falsificá-lo com filtros e jogá-lo em um modo de ajuste de curva pura onde parece bom, mas falha nos dias ou semanas seguintes tentando usá-lo ao vivo devido ao ajuste de curva induzido. Você sabe quando você conseguiu este falso ajuste de lucro uma vez que você tenha empregado 2 ou mais filtros com paradas fixas e tp's. Quando o mercado está certo, você não precisa de nenhum mostrador ou filtro......none! Mas há alguns problemas de codificação que precisam ser ordenados, incluindo ajustes na lógica de probabilidade. Então, funciona melhor em 1 hora.
Este EA deve ser cuidadosamente ajustado para um par de cada vez. A profundidade do mercado, a volatilidade, o ruído do chão, tudo tem que estar certo, então não vá bater com isto em 6 pares e acredite que fará dinheiro. Nunca fez, nunca fará, nem mesmo se você voltar a ver o mercado certo no futuro. Agora mesmo e durante os últimos 13 meses o mercado está em modo tendência e modo breakout não recursivo. Os outros muitos outros EA que também deixaram de funcionar até 2007. Terão que esperar para obter outro eclipse solar ou algo parecido antes que isto funcione novamente.
Há uma explicação final. As metaquotas podem ter possivelmente emitido um patch para todos os corretores MT4 para proteger contra o uso deste sistema. Muitos corretores proibiram seu uso quando ele foi lançado pela primeira vez. É bastante irônico que a EA tenha parado de funcionar dentro de algumas semanas após o lançamento público. O remendo também pode afetar as meta-cotações coletadas, que de alguma forma foram filtradas. Sabemos que existem filtros de sistema especiais, pois eles foram esquecidos de serem ligados durante o concurso de meta-cotações de 2007, permitindo que um sistema de pipster fizesse uma tonelada até que fosse filtrado. Um dos filtros comuns é que cada carrapato é passado para você atrasado como 1 segundo de atraso. O corretor, portanto, tem o hindsite. Digamos que seu pipsing por 1 pip acima do euro. O corretor já sabe que o próximo tique está em baixa antes que você o faça, ele aceita sua oferta no preço antigo e depois cai 2 tique para sincronizar de volta com o preço de mercado. Isto não tem nada a ver com o truque do pip roubado. Agora o outro caminho é saltar 3 carrapatos para cima enquanto seu preço está no comparador. Você vê o preço atrasado, mas o corretor sabe que o mercado está em alta. A solução agora é lhe solicitar:)
Comentário fascinante. Gostei muito disto e aprendi um pouco.
ES
Já faz mais de um ano que estou brincando com este EA e ainda o acho o sistema mais intrigante já lançado! Por razões que não estou entrando agora, mas este EA atingiu o seu auge por volta de agosto de 2006. Por 5 anos antes, este EA teria feito uma fortuna, mas o mercado mudou em todas as principais, pois o dólar afundou rapidamente. Agora eu conheço cada pedaço de código neste EA, quase poderia escrevê-lo com os olhos fechados e o usei com parcimônia em contas ao vivo.
Tive a sorte de testemunhar 2 meses de lucros no quarto trimestre de 2006, mas quando vimos o Natal de 2006 esta coisa morreu com os comícios. Todas as majors foram realizadas. Eu esperava que em janeiro de 2007 as coisas se normalizassem, mas infelizmente não. Entretanto, o backktest durante este período também mostrou que esta EA estava morta, de modo que se exclui totalmente que o backktest tenha falhas. Quando o backtest mostra dinheiro, eu ganhei dinheiro. Eu sei que há muito a dizer sobre o backtest com falhas, mas você deve conseguir 90% no testador. Então, em um sistema ao vivo, você pode executar isto por um mês, talvez dois. Em seguida, o backtest volta a funcionar no mesmo período e é MUITO MUITO fechado. Quase sem falha as operações abrem e fecham nos mesmos lugares, exceto quando uma parada é atingida por 1 pip ao vivo, mudando um pouco as coisas. Tanto pelo período em que se ganha dinheiro como quando se perde. Se você não vê isto, então seu corretor é ruim. Deve ter 2 pips de euro e 3 spreads outros majors fixados permanentemente não importa que notícias saiam e as negociações ao vivo devem ser preenchidas em menos de 3 segundos.
Durante todo o ano de 2007, às vezes, eu atirei em todas as minhas rotinas e ainda assim não serviu para nada.
O resultado final é o seguinte. Nenhuma quantidade de filtros pode mudar as condições do mercado. Este é um sistema falso de tendência. Ele espera por um pulso e pega alguns pips no pullback. Esses pullbacks diminuíram para quase zero. Há uma certa qualidade de pullback que este sistema requer não apenas um exame visual do olho. Ele pode se recuperar um dia, mas também pode levar mais 4 ou 5 anos. O fato de a boa tendência ter durado de 1999 a 2006 não me surpreenderia se esperasse mais 5 anos, embora eu não vá me infernizar que você possa roubar um banco e fazer menos tempo LOL
Qualquer tentativa de adicionar ADX, madc, rsi etc. basicamente QUALQUER COISA que você joga nele não o altera e isso se aplica a todas as majors. Mas você pode falsificá-lo com filtros e jogá-lo em um modo de ajuste de curva pura onde parece bom, mas falha nos dias ou semanas seguintes tentando usá-lo ao vivo devido ao ajuste de curva induzido. Você sabe quando você conseguiu este falso ajuste de lucro uma vez que você tenha empregado 2 ou mais filtros com paradas fixas e tp's. Quando o mercado está certo, você não precisa de nenhum mostrador ou filtro......none! Mas há alguns problemas de codificação que precisam ser ordenados, incluindo ajustes na lógica de probabilidade. Então, funciona melhor em 1 hora.
Este EA deve ser cuidadosamente ajustado para um par de cada vez. A profundidade do mercado, a volatilidade, o ruído do chão, tudo tem que estar certo, então não vá bater com isto em 6 pares e acredite que fará dinheiro. Nunca fez, nunca fará, nem mesmo se você voltar a ver o mercado certo no futuro. Agora mesmo e durante os últimos 13 meses o mercado está em modo tendência e modo breakout não recursivo. Os outros muitos outros EA que também deixaram de funcionar até 2007. Terão que esperar para obter outro eclipse solar ou algo parecido antes que isto funcione novamente.
Há uma explicação final. As metaquotas podem ter possivelmente emitido um patch para todos os corretores MT4 para proteger contra o uso deste sistema. Muitos corretores proibiram seu uso quando ele foi lançado pela primeira vez. É bastante irônico que a EA tenha parado de funcionar dentro de algumas semanas após a liberação pública. O remendo também pode afetar as meta-cotações coletadas, que de alguma forma foram filtradas. Sabemos que existem filtros de sistema especiais, pois eles foram esquecidos de serem ligados durante o concurso de meta-cotações de 2007, permitindo que um sistema de pipster fizesse uma tonelada até que fosse filtrado. Um dos filtros comuns é que cada carrapato é passado para você atrasado como 1 segundo de atraso. O corretor, portanto, tem o hindsite. Digamos que seu pipsing por 1 pip acima do euro. O corretor já sabe que o próximo tique está em baixa antes que você o faça, ele aceita sua oferta no preço antigo e depois cai 2 tique para sincronizar de volta com o preço de mercado. Isto não tem nada a ver com o truque do pip roubado. Agora o outro caminho é saltar 3 carrapatos para cima enquanto seu preço está no comparador. Você vê o preço atrasado, mas o corretor sabe que o mercado está em alta. A solução agora é lhe solicitar:)obrigado pela sua contribuição,
muito interessante
Muito obrigado, Bolt
talvez ainda não tenhamos terminado...
E se fosse re-codificado para um corretor que não usa MT? Digamos, OandA? eles o bloqueariam? eles poderiam? Seria uma jornada, mas se o mercado também precisa estar certo, então poderia ser uma jornada infrutífera. O que você acha, parafuso?
Oanda não tem automação gratuita. Eles têm um API, mas seus caros 600 dólares por mês ou costumavam ter. Além disso, os spreads de oanda são selvagens e variáveis, portanto não funcionam de qualquer forma.
Provavelmente tem mais a ver com o mercado do que qualquer outra coisa, já que muitas outras EA que dependem da retração de preços também não funcionam, não é apenas um problema para a CT. Se o euro cair abaixo de 1,40'sh até o verão e entrar em uma faixa apertada, então pode chegar a alguns puxões de qualidade. Mas se o dólar continuar fraco, a tendência explode muito mais do que os retrocessos e estes sistemas continuam recebendo paradas prematuras por perdas.
Enquanto isso, você deve estar usando sistemas de acompanhamento de tendências e de quebra. Não toque em nada baseado em martingale ou 10Point3, Pheonix etc.
Não adianta tentar forçar esses sistemas a algo com que eles não conseguem lidar. A cada mês, basta fazer um backtest honesto usando as mesmas configurações que funcionavam antes de 2006 e ver se ele teve um bom lucro. Caso contrário, nem se preocupe com isso.
que tal uma ponte mt4 para oanda através da api ou eles têm um oanda para trocar de ponte de estação aqui...
Empresa de tecnologia Shield-systems