A TROCA DE IDÉIAS - página 31

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Houve uma longa discussão sobre o filtro de tendência plana na linha, vou acrescentar meus 5 kopecks a este tópico.

Utilizo a comparação dos valores dos indicadores ATR por dois períodos (rápido e lento) para distinguir um plano de tendência. A lógica é a seguinte: período lento muito provavelmente inclui períodos de tendência e períodos planos, respectivamente, se o ATR rápido não for menos que um período lento, significa que muito provavelmente um período de tendência começou. No M15 eu uso o valor de período 4 para período rápido e 96 para período lento. Isto é, eu comparo o ATR da última hora com o ATR das 24 horas anteriores. Certamente, se se otimizar em segmentos separados, os valores do período podem ser mais eficazes, mas na minha opinião, meus parâmetros são mais ou menos universais.

   double _atr=iATR(NULL,0,4,1);
   double _atr1=iATR(NULL,0,96,1);

if(_atr>=_atr1...); // тренд
 
O problema é como encontrar o melhor período de cálculo da média. Se assumirmos que o quadro do mercado (não quero dizer tendência ou plano) vai continuar em vez de mudar, então temos uma chance de construir um consultor especializado rentável. A idéia de adaptar o demolidor não é nova, embora eu não tenha tido sucesso como vocês (não tenho que responder e cuspir). Quero tentar mudar automaticamente o período de boneco para manter o preço entre dois e três sigmas, se alguém o tentou, por favor, me dê uma dica.
 
Sancho77:

Houve uma longa discussão sobre o filtro de tendência plana na linha, vou acrescentar meus 5 kopecks a este tópico.

Utilizo a comparação dos valores dos indicadores ATR por dois períodos (rápido e lento) para distinguir um plano de tendência. A lógica é a seguinte: período lento muito provavelmente inclui períodos de tendência e períodos planos, respectivamente, se o ATR rápido não for menos que um período lento, significa que muito provavelmente um período de tendência já começou. No M15 eu uso o valor de período 4 para período rápido e 96 para período lento. Isto é, eu comparo o ATR da última hora com o ATR das 24 horas anteriores. Certamente, se se otimizar em segmentos separados, os valores do período podem ser mais eficazes, mas na minha opinião, meus parâmetros são mais ou menos universais.

A mesma SuperTrend
 
ivandurak:
O problema é como encontrar o melhor período de cálculo da média possível. Se assumirmos que o quadro do mercado (não quero dizer tendência ou plano) vai continuar em vez de mudar, então temos uma chance de construir um consultor especializado rentável. A idéia de adaptar o demolidor não é nova, embora eu não tenha tido sucesso como você (você não tem que responder e cuspir). Quero tentar mudar automaticamente o período de boneco para manter o preço entre dois e três sigmas, se alguém o tentou, por favor, me dê uma dica.
E de que indicador dependerá a mudança do período de Mestrado?
 
Idéia número 1.

Está mais dentro do espírito daqueles que pesquisam Martingale.

Crie um Expert Advisor para um testador e veja o que acontece.

Critérios comerciais:

0 min - Comprar = 0,1
2 min - Comprar = 0,2
4 min. - Comprar = 0,4
8 min.- Comprar = 0,8
16 min. - Bai = 1,6
32 min. - Bai = 3,2
64 min. - Bai = 6,4
128 min. - Tchau = 12,8
256 min. Tchau = 25,6
 
alex12:
Idéia número um.

Bastante próximo em espírito das Roulettes.

Crie um EA para um testador e veja o que acontece.

Critérios comerciais:

0 min - Comprar = 0,1
2 min - Comprar = 0,2
4 min. - 4 min. - Tchau = 0,4
8 min - Tchau = 0,8
16 min. - Bai = 1,6
32 min. - Bai = 3,2
64 min. - Bai = 6,4
128 min. - Tchau = 12,8
256 min. Tchau = 25,6

512 min = Tio Kolya
 
Vinin:

512 minutos. Tio Kolya.


:))

alex12, qual é o problema?

 

Idéia número 2


 
Vinin:
512 min. = Tio Kolya
Tirei-a da língua :)))
 
Vinin:

512 min = Tio Kolya

Esqueci de acrescentar que você também pode usar um lote fixo

Martingale Minutes - Eu nunca vi nada parecido.

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