Indicador da zona de choppy do Woodie - página 4
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Renomear(StepRSI_v5.2 em vez de StepRSI_v[1].2) e compilar estes indicadores
Oi Igor,
TNX para a ajuda!...agora tudo funciona corretamente.
Eu gostaria de apontar um pequeno erro neste indicador. Às vezes ele pinta melhor o passado do que era. Como você pode ver na imagem onde eu desenhei uma linha vertical, que era uma pequena barra para cima. Mas não há razão para mudar de cor porque não foi dado um passo significativo para o lado positivo. O preço ainda era mais baixo do que um lote de barras anteriores. Mas como você pode ver, a cor do indicador já mudou para azul.
Se alguém olhar para esta situação, você pensaria que tem uma entrada ideal. Se você for curto antes que a barra azul apareça e virar para comprido no fechamento desta primeira barra azul, isso faz uma diferença de 26 pips mais cedo do curto e 26 pips mais rápido no comprido. Isso faz uma diferença total de 52 pips que o indicador dá a impressão de que você é melhor do que na realidade.
Os 2 indicadores são o 1,2 e o 1,2a. Isso não acontece toda vez que o indicador muda de cor, mas acontece em todas as situações importantes quando se ignora a história.
saudações amigáveis...iGoR
Se os indicadores de passos pelo IgorAD forem variáveis, então os dados passados dos indicadores refletirão as condições atuais do indicador. A condição passada pode ter sido o tamanho do passo "N", mas a condição atual pode ter sido o tamanho do passo "N*2", o que daria diferentes resultados visuais sobre os dados passados.
Isto não é o mesmo que repintar para se ajustar aos dados antigos, mas sim se ajustar às condições atuais. O indicador muda sua variável para todo o histórico de dados à medida que ele se ajusta às flutuações atuais do mercado.
Se os indicadores de passos pelo IgorAD forem variáveis, então os dados passados dos indicadores refletirão as condições atuais do indicador. A condição passada pode ter sido o tamanho do passo "N", mas a condição atual pode ser o tamanho do passo "N*2", o que daria resultados visuais diferentes sobre os dados passados. O indicador muda sua variável para todo o histórico de dados à medida que ele se ajusta às flutuações atuais do mercado.
spec1, Muito obrigado por sua resposta rápida.
Mas ainda estamos diante de um problema.
Como a maioria de nós sabe, o testador de costas do MT4.0 não é absolutamente confiável. Portanto, se quisermos fazer alguns testes de costas, precisamos fazê-lo manualmente (o que já é um trabalho que absorve tempo). Se quisermos fazer isto manualmente, precisamos olhar para os indicadores em que posição eles estão (longos ou curtos), mas se não pudermos confiar no que vemos, então ele novamente não é confiável.
E eu acho que você concorda que não é possível fazer testes futuros toda vez que se tem uma idéia ou estratégia. Portanto, provavelmente deve haver uma maneira de programar isto para que se possa confiar no que se vê.
saudações amigáveis...iGoR
Igor, eu gostaria de ter uma solução para você. Você está certo de que a função de retro-teste do Metatrader é, na melhor das hipóteses, enganar os resultados de testes não se mostram dignos de serem testados para frente, e talvez resultados ruins em retro-testes sejam estratégias dignas de negociação.
Talvez o testador de Tradestation seja confiável? Pergunto-me se o IgorAD obtém resultados radicalmente diferentes ao testar o mesmo sistema nestas diferentes plataformas.
iGoR, Talvez se o indicador tivesse uma entrada que permitisse ao usuário determinar um tamanho de passo, como o stepma, então o teste manual seria possível. O padrão do stepma é "0" para ser variável, mas o usuário pode escolher algum tamanho que irá definir o ma para a sua totalidade, certo?
Isto "segurará" os resultados passados para a inspeção visual, mas às custas da adaptação do indicador às condições atuais. Sem a capacidade de adaptação, o stepma parece ser um pouco como um gráfico de ponto e dígito.
Antes de mais nada, graças ao Igorad por fazer estes indicadores, eles são muito bem feitos.
Notei que o tamanho do StepSize depende do número de barras que você carregou em sua tabela. O que vocês acham que é um número ideal de barras para usar para calcular o tamanho das etapas em gráficos de 30 minutos? Estou pensando em 2000, mas ainda não testei o suficiente para encontrar um bom número.... Eu quero usar o mesmo número de barras em todos os meus gráficos para usar estes indicadores.
Igorad, você acha que seria possível permitir configurações definidas pelo usuário para StepChoppyBars_v1? Eu tentei mudar algumas carregando StepMA_v7 no meu gráfico e mudando o número de barras e StepSize, esperando que mudasse o cálculo para StepChoppyBars, mas não o fez.
TIA,
Rupp
iGoR, anexei stepchoppy e stepma aos gráficos, depois apaguei dados para simular mudanças no mercado durante o fim de semana.
Não obtive valores diferentes para os indicadores em dados passados. O tamanho da etapa havia mudado, mas os indicadores mantiveram suas posições. Minha pequena teoria está errada, peço desculpas ao igorad.
Rup, não conheço um valor ideal. Se você está negociando Catfx50, então sua escolha de 2000 provavelmente está bem.
Eu mudei os valores de entrada para ver as diferenças nas barras de estepe, mas acho que as configurações do igorad são boas.
Eu acho que o Igorad faz indicadores tão bons que um sistema poderia ser construído, usando apenas os indicadores do igorad, que seria o mais próximo de um sistema "seguro" que poderia ser encontrado. A fraqueza do sistema seriam as questões psicológicas do comerciante.
Oi Spec, eu tentei uma experiência semelhante a você, para ver como os dados do passado mudariam com base na mudança de tamanho das etapas. Fiz isso simplesmente carregando mais barras em meu gráfico (aud/usd para este teste). No início não notei nenhuma mudança, mesmo com o aumento do tamanho das etapas...., sempre que continuei carregando dados (até 10.000 barras, iniciado em 2000), neste ponto, comecei a notar algumas mudanças muito pequenas, o tamanho das etapas tinha aumentado de 12 para 16.......... em algumas áreas, os dados tinham realmente melhorado, repintando uma área que teria sido um falso sinal...... em outras áreas, os dados não eram tão bons quanto os originais, dando sinais posteriores. Portanto, acho que na maioria dos casos, os dados serão muito consistentes.... somente até que o tamanho dos passos tenha mudado significativamente, comecei a ver pequenas mudanças.
O que é stepize na verdade? É o número de barras?