Gerador de lucro EA - página 35
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Não é isso que a função Reverter na v3.1 faz?
bool externo Reverse=false;// inverte as ordens independentemente da direção de TODOS os sinais
Embora eu ainda não tenha testado esta característica inversa.Isso é correto. a variável reversa deve reverter todas as negociações. essa é uma das razões pelas quais a função de ordem aberta é separada da função de negociação, e se pudermos fixar quando e por que as negociações estão indo para o sul, podemos ter a ea automaticamente revertida.
Hi!
Eu comparei os resultados dos testes de retaguarda e de avanço e o retroestidor não se sai bem. Alguns negócios têm bons tempos e preços, mas faltam muitos e até saem do bar...
Alguém sabe onde obter dados de tiquetaque a menos que haja uma gravação caseira constante? Converter o PG em outro idioma para calcular os backtests "reais" pode ser fácil. sem indicadores para codificar.
Hi!
Eu comparei os resultados dos testes de retaguarda e de avanço e o retroestidor não se sai bem. Alguns negócios têm bons tempos e preços, mas falham muitos e até mesmo saem do bar...
Alguém sabe onde obter dados de tiquetaque a menos que haja uma gravação caseira constante? A conversão de PG em outro idioma para calcular os backtests "reais" poderia ser fácil. sem indicadores para codificar.Concordo plenamente com você também, o backtest é muito instável, experimentei os mesmos dados em dois computadores diferentes, obtendo resultados diferentes, 2,7 e 3,1 estão dando resultados totalmente apurados no mesmo PC sobre os mesmos dados com a mesma configuração.
O backtesting não é confiável, com base no backtesting estamos fazendo testes de avanço e perdendo tempo, se pudéssemos obter dados com recurso de reprodução, então talvez pudéssemos fazer um trabalho melhor.
Concordo plenamente com você também, o backtest é muito instável, tentei os mesmos dados em dois computadores diferentes, obtendo resultados diferentes, 2,7 e 3,1 estão dando resultados totalmente apurados no mesmo PC com os mesmos dados com a mesma configuração.o backtesting não é confiável, com base no backtesting estamos fazendo testes de avanço e perdendo tempo, se pudéssemos obter dados de tick com recurso de reprodução, então talvez pudéssemos fazer um trabalho melhor.
Olá LaserJet, você pode postar seus resultados dos testes de retaguarda? Eu tive quase o mesmo resultado de ambas as versões no backtesting. Você teve reverso=verdadeiro?
Olá LaserJet, você pode postar seus resultados dos testes de retaguarda? Eu tive quase o mesmo resultado de ambas as versões no backtesting. Você teve reverso=verdadeiro?
Oi Nich,
Aqui estão dois backtest de 2.7 e 3.1 com os mesmos parâmetros nos mesmos dados e pc, mas resultados diferentes.
Agradecemos antecipadamente
Oi Nich,
Aqui estão dois backtest de 2,7 e 3,1 com os mesmos parâmetros nos mesmos dados e pc, mas resultados diferentes.
Obrigado de antemãoHmmm... Vejo que a maior diferença está na forma como o StopLoss e o TP são calculados. Aqui estão meus resultados e um ajuste para a v3.1 para dar resultados mais simulados. Confira, e me informe como isto funciona para você. No entanto, concordo que o backtesting não é confiável.
Hmmm... Vejo que a maior diferença está na forma como o StopLoss e o TP são calculados. Aqui estão meus resultados e um ajuste para a v3.1 para dar resultados mais simulados. Confira, e me informe como isto vai para você. No entanto, concordo que o backtesting não é confiável.
Graças Nich, os resultados da v3.1 são exatamente os mesmos da v2.7. Eu aprecio seu esforço.
Problemas
Deve ter-me escapado alguma coisa. Não fiquei preso no fio, pois escrevi a maior parte disto em meu vôo de volta para casa. Você pode fazer um link para o post explicando do que você está falando?
Oi Nich
Eu o testei em conta demo, mas parece que há algo errado porque ele coloca apenas a ordem de compra para um dia de teste em EUR, GBP, CHF & JPY também quando ele coloca uma ordem não calcula corretamente o spread de pares para takeprofit & stoploss.
Por exemplo:
Eu o ajustei para 15 pips TP & 30 pips SL em EUR(3 spread)
quando, por exemplo, faz um pedido em 1.2250
takeprofit & stoploss tome-o em TP:12, SL:33
Você tem este problema, amigo?
Mais uma vez obrigado Nich pelo seu esforço.
TaXiRaN
O que pode ser benéfico para ajudar a explicar esta estratégia é um exemplo:
Aqui estão seus pips de negócios hipotéticos:
23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84
Neste caso, o tamanho do seu lote seria 12
1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32
O que estamos fazendo é anular todas as suas perdas com uma grande vitória.
O efeito líquido disto resulta em:
23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625, uma média de 239 pips por ofício.
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Alguns de vocês podem estar pensando.... que temos um limite e uma parada já..... que nunca conseguiríamos uma troca entre os dois. Bem, esta estratégia poderia ser melhor servida usando o total diário. Ao final de seu dia de negociação (ou semana... o que funcionar), você pegaria seus pips cumulativos e aplicaria o MM a ele.
Olá a todos.
Estou tentando resolver nossa estratégia de gestão de dinheiro com um sistema que desenvolvi há 4 meses. Muitos de vocês provavelmente já viram variações dele, mas eu o otimizei e acho que ele pode ser um bom ajuste para este projeto.
A administração do dinheiro (MM) determina o número de lotes a serem arriscados na próxima negociação.
Meu sistema sempre começa com 1 (ou .1 para os minilotos) e duplica após cada perda. Aposto que muitos de vocês já ouviram falar de uma estratégia de duplicação.
No entanto, o que é único são os alvos a serem usados. A partir de minha própria pesquisa, descobri que negociando o par USD/CHF com uma meta de 84 e um stoploss de 39, eu poderia transformar uma conta de 5K em 900K em 12 meses.
Novamente, como você está negociando, você dobraria o tamanho de seu contrato na próxima negociação se perdesse algum pips. Se você tiver uma negociação positiva que não atinja o limite de 84 pip, você mantém os contratos iguais para a próxima negociação. E se você atingir o limite de 84 pip, você repõe seus lotes de volta para 1.
O número máximo de lotes a serem usados é 64.... qualquer coisa acima disso pode causar muitos danos à sua conta.
Ok.... então por que o CHF? A margem é baixa, mas os $/pip também são baixos ($0,37) E quanto ao uso da GBP ou do EUR? Isto tem benefícios, pois agora você só precisa de 63 pips para que o limite e a parada seja de 29. A razão para isso é que você ganhará os mesmos $$$ com menos pips nessas moedas...., embora com maiores exigências de margem.
Em resumo, meu sistema tem muitas variações e pode ser convertido em estratégias de alto e baixo risco para se ajustar ao próprio nível de conforto do trader.
Estou ansioso para apresentar o resto das minhas descobertas com este grupo...., pois tenho muitas estratégias para esta EA que vocês acharão interessantes.
O melhor,
Tom
(comerciante em tempo integral)