Indicadores de volatilidade para o MT4
Hi,
Acho que este fio é um bom lugar para este indicador
E acabei de escrever BBands_Stop_v1 usando o indicador anterior como padrão.
Igor
Obrigado, alguém mais tem sugestões de indicadores de volatilidade?
Que tal usar apenas ATR? Quando está subindo, é provável que a volatilidade aumente a partir do que eu vejo nos gráficos.
Alguém conhece um link onde eu possa encontrar o indicador de Volatilidade Histórica 6/100 para metatrader4 ? O indicador de Volatilidade Histórica 6/100 é mencionado em Steet Smarts por Linda Bradford Raschke e Connors
Obrigado de antemão
Bandas de Volatilidade
Conheci um comerciante que usava estas faixas de volatilidade para o comércio diário de e-minis por muitos anos. As linhas eram extremamente responsivas e aliadas a algo simples como padrões estocásticos ou castiçais, ele fazia alguns dos negócios mais surpreendentes, que na época, pareciam alquimia. Eu passei os últimos anos tentando encontrar algo que funcionasse da mesma maneira consistente que estes funcionavam para os e-minis.
Agora que a WHCtrader implementou o livre acesso a dados futuros em tempo real muito bons, acho que é hora de propor isto ao fórum como uma busca que vale a pena.
A razão pela qual menciono os futuros é que, como vocês verão, o traçado das bandas requer a leitura da volatilidade implícita a cada dia para desenhar as bandas. Esta informação está prontamente disponível em um mercado centralizado, mas menos para o mercado forex.
De qualquer forma, a matemática é interessante porque usa desvios padrão, mas ao invés de um indicador de quebra, ela a usa como um limite para a faixa diária - minha forma preferida de visualizar o mkt.
Algum apostador? Suponho que possa ser necessário inserir manualmente o número IV todos os dias através da web, mas não é um incômodo se os níveis se mostrarem válidos.
A explicação do método segue abaixo: Aplicando o desvio padrão às ações
Os preços das ações são estatisticamente como "votos", indicando os preços que foram pagos para que o estoque fosse comprado e vendido. Examinando a faixa dos preços das ações durante um dia, e fazendo um gráfico dos preços com base em quantas ações (volume) mudaram de mãos a esse preço, obtemos uma curva que pode, ou não, parecer uma curva normal. Em mercados com forte tendência, a curva pode ser quase plana - um aumento ou diminuição constante do preço sem grandes picos de volume, por exemplo. Entretanto, em um mercado em consolidação (canalização lateral) onde os preços sobem e descem, a curva é representada mais de perto por uma curva de sino.
Aplicação de Bandas de Volatilidade
Use o Índice de Volatilidade Implícita para a opção "yesterday's" puts and calls (do IVolatility.com) para calcular o Desvio Padrão, que é aplicado ao preço de fechamento "yesterday's" para prever faixas de preço ou canais para "today". Conforme os valores de Volatilidade Implícita para "put and calls" se afastam ainda mais, as faixas de preço aumentam. Quando os valores de Volatilidade Implícita estão mais próximos do mesmo valor (indicando que compradores e vendedores de opções estão mais de acordo quanto ao valor futuro), as faixas de preço diminuem. A calculadora VBand determina as faixas de preço com base nesta volatilidade.
Como se utilizam os valores VBand?
Conforme publicado por Kevin Haggerty e outros, as Bandas de Volatilidade fornecem um preço ao qual você pode esperar apoio ou resistência. Por exemplo, você poderia esperar que 68% do tempo (sobre MUITAS amostras) que o preço se mantivesse dentro da faixa de desvio padrão 1,0 (de desvio padrão -1,0 a 1,0). Você poderia esperar que o preço se mantivesse dentro da faixa de Desvio Padrão 2,0 95% do tempo. Assim como os níveis de Fibonacci Retrace, os valores de preço da banda VBand proporcionam um lugar um pouco mais provável onde o preço da ação reverterá para permanecer dentro da banda VBand. Estes valores NÃO devem ser tratados como barreiras de preço absoluto de paredes de tijolo. Entretanto, as VBands fornecerão uma faixa de preço na qual estatisticamente o preço permanecerá.
Ao negociar ações, você pode encontrar vários pontos de preço nos quais você pensa que a ação provavelmente será apoiada ou fornecerá resistência - isto é, pontos de preço onde o preço está muito distante de onde você pensa que deveria estar, e onde provavelmente reverterá para voltar a um valor mais "razoável". Você pode calcular estes pontos de preço usando Pivots, Fibonacci retrace valores, VBands, linhas de tendência, médias móveis, suporte anterior e níveis de resistência, ou qualquer uma de muitas outras técnicas. Como em qualquer destes outros cálculos de pontos de preço, você deve sempre procurar outros indicadores para confirmação. Só porque um preço está se aproximando de uma banda VBand não significa necessariamente que ele irá reverter. Entretanto, se também estiver se aproximando de uma média móvel, ou de um nível anterior de suporte ou resistência, então seu nível de confiança aumentará.
Então, onde encontrar indicador para mt4 
Oi Stace,
Não existe, eu estava propondo ao fórum que poderia ser uma busca que valesse a pena".
provavelmente você sabe disso, mas tenho que dizer: a distribuição de preços não é "normal" (ou seja, gaussiano), então mesmo que você calcule um desvio padrão, não sei quão relevante seria. o que você realmente obtém quando calcula o desvio padrão usando a fórmula clássica não é o desvio REAL do preço, mas apenas uma estimativa incerta... se você souber o que quero dizer.
Eu não acho que isso seja relevante para a ação do preço. eu já estive lá, mas a decisão é sua.
Eu conheci um comerciante que usou estas faixas de volatilidade para negociar o e-minis durante muitos anos. As linhas eram extremamente responsivas e aliadas a algo simples como padrões estocásticos ou castiçais, ele fez algumas das mais surpreendentes negociações, o que, na época, parecia alquimia. Eu passei os últimos anos tentando encontrar algo que funcionasse da mesma maneira consistente que estes funcionavam para os e-minis.
Agora que a WHCtrader implementou o livre acesso a dados futuros em tempo real muito bons, acho que é hora de propor isto ao fórum como uma busca que vale a pena.
A razão pela qual menciono os futuros é que, como você verá, o traçado das bandas requer a leitura da volatilidade implícita a cada dia para desenhar as bandas. Esta informação está prontamente disponível em um mercado centralizado, mas menos para o mercado forex.
De qualquer forma, a matemática é interessante porque usa desvios padrão, mas ao invés de um indicador de quebra, ela a usa como um limite para a faixa diária - minha forma preferida de visualizar o mkt.
Algum apostador? Suponho que possa ser necessário inserir manualmente o número IV todos os dias através da web, mas não é um incômodo se os níveis se mostrarem válidos.
A explicação do método segue abaixo: Aplicando o desvio padrão às ações
Os preços das ações são estatisticamente como "votos", indicando os preços que foram pagos para que o estoque fosse comprado e vendido. Examinando a faixa dos preços das ações durante um dia, e fazendo um gráfico dos preços com base em quantas ações (volume) mudaram de mãos a esse preço, obtemos uma curva que pode, ou não, parecer uma curva normal. Em mercados com forte tendência, a curva pode ser quase plana - um aumento ou diminuição constante do preço sem grandes picos de volume, por exemplo. Entretanto, em um mercado em consolidação (canalização lateral) onde os preços sobem e descem, a curva é representada mais de perto por uma curva de sino.
Aplicação de Bandas de Volatilidade
Use o Índice de Volatilidade Implícita para a opção "yesterday's" puts and calls (do IVolatility.com) para calcular o Desvio Padrão, que é aplicado ao preço de fechamento "yesterday's" para prever faixas de preço ou canais para "today". Conforme os valores de Volatilidade Implícita para "put and calls" se afastam ainda mais, as faixas de preço aumentam. Quando os valores de Volatilidade Implícita estão mais próximos do mesmo valor (indicando que compradores e vendedores de opções estão mais de acordo quanto ao valor futuro), as faixas de preço diminuem. A calculadora VBand determina as faixas de preço com base nesta volatilidade.
Como se utilizam os valores VBand?
Conforme publicado por Kevin Haggerty e outros, as Bandas de Volatilidade fornecem um preço ao qual você pode esperar apoio ou resistência. Por exemplo, você poderia esperar que 68% do tempo (sobre MUITAS amostras) que o preço se mantivesse dentro da faixa de desvio padrão 1,0 (de desvio padrão -1,0 a 1,0). Você poderia esperar que o preço se mantivesse dentro da faixa de Desvio Padrão 2,0 95% do tempo. Assim como os níveis de Fibonacci Retrace, os valores de preço da banda VBand proporcionam um lugar um pouco mais provável onde o preço da ação reverterá para permanecer dentro da banda VBand. Estes valores NÃO devem ser tratados como barreiras de preço absoluto de paredes de tijolo. Entretanto, as VBands fornecerão uma faixa de preço na qual estatisticamente o preço permanecerá.
Ao negociar ações, você pode encontrar vários pontos de preço nos quais você pensa que a ação provavelmente será apoiada ou fornecerá resistência - isto é, pontos de preço onde o preço está muito distante de onde você pensa que deveria estar, e onde provavelmente reverterá para voltar a um valor mais "razoável". Você pode calcular estes pontos de preço usando Pivots, Fibonacci retrace valores, VBands, linhas de tendência, médias móveis, suporte anterior e níveis de resistência, ou qualquer uma de muitas outras técnicas. Como em qualquer destes outros cálculos de pontos de preço, você deve sempre procurar outros indicadores para confirmação. Só porque um preço está se aproximando de uma banda VBand não significa necessariamente que ele irá reverter. Entretanto, se também estiver se aproximando de uma média móvel, ou de um nível anterior de suporte ou resistência, então seu nível de confiança aumentará.
Referência HamFon Volatility BandSe você observar a teoria exata, não se trata de um desvio padrão de preço, mas da volatilidade implícita do mercado de opções correspondente. Portanto, em certo sentido, é uma distribuição dos hábitos de compra e venda dos compradores de opções. De qualquer forma, nunca saberei a relevância, a menos que um codificador se apresente e dê uma chance. Eu não tenho nenhuma habilidade de codificação para falar de =(
Bandas de Volatilidade
Eu uso um pacote para faixas de volatilidade que roda na TradeStation. Eu estava olhando para o site hamfon e parece que ele/ela não tem mais o sistema. Eu o uso primeiramente nos futuros e-minis e no Euro. Eu não sei se os valores de volatilidade estão disponíveis para forex. Também não sei se o pacote que comprei está disponível para outras plataformas. Sou novo aqui e colocaria um link para o site, mas não tenho certeza se isso é permitido.
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Que indicadores de volatilidade existem codificados para o MT4 que eu posso usar além das faixas de Bollinger? Favor postar links se você puder. Estou procurando uma maneira de melhor colocar minhas paradas com base na volatilidade do mercado.