Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 18
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Robertinno,
Qual ferramenta você está usando para a análise espectral? Ela parece diferente da DFM.
Simba,
Para um resumo do que aprendi até agora, P1 e D1 não são os períodos. Quais são exatamente? Quando fazemos uma análise espectral, eu estava pensando que os picos correspondem ao período dos ciclos mais significativos.
Estava pensando que os coeficientes usados para calcular o SATL, por exemplo, são os n coeficientes para uma função de grau n que se aproxima do ciclo que queremos filtrar.
E quanto ao RSTL, como devemos calculá-lo então? Foi correto o que foi postado? O RSTL padrão parece realmente diferente.
Robertinno,
Qual ferramenta você está usando para a análise espectral? Ela parece diferente da DFM.
Simba,
Para um resumo do que aprendi até agora, P1 e D1 não são os períodos. Quais são exatamente? Quando fazemos uma análise espectral, eu estava pensando que os picos correspondem ao período dos ciclos mais significativos.
Estava pensando que os coeficientes usados para calcular o SATL, por exemplo, são os n coeficientes para uma função de grau n que se aproxima do ciclo que queremos filtrar.
E sobre a RSTL, como devemos calculá-la então? Foi correto o que foi postado? O RSTL padrão parece realmente diferente.Dvarrin,tentei explicar sobre P1,D1 várias vezes,sem sucesso,portanto,provavelmente outro membro com melhor capacidade de comunicação,ou melhor compreensão dos filtros digitais do que eu
,posso ajudá-lo,só posso repetir o que disse em 2 posts anteriores...não é preciso fazer isso,você pode relê-los.
O RSTL parece diferente do padrão porque é baseado em um SATL específico...cada RSTL é f(SATL)
>> Qual ferramenta você está usando para a análise espectral? Ela parece diferente da DFM.
Analisador Finware
Dvarrin,eu tentei explicar sobre P1,D1 várias vezes,sem sucesso,então,provavelmente outro membro com melhor capacidade de comunicação,ou melhor compreensão dos filtros digitais do que eu
Oi Simba,
Sinto muito, mas não tenho certeza se entendi tudo corretamente. P1 e D1 são usados para filtrar algumas freqüências e deixar as outras passarem por elas. Mas isso significa que quando fazemos uma análise espectral e obtemos um pico de 115 como no seu exemplo, então temos que colocá-lo como P1 e o número de coeficientes usados no indicador é o período do ciclo para a moeda?
E para RSTL, eu tentei tomar meio mais coeficientes do que para SATL, mas o resultado é muito diferente do RSTL padrão que eu pude encontrar e você não me disse qual é o RSTL correto e como criá-lo ainda :-( Como eu fiz, o RSTL só é compensado em relação ao SATL, mas o RSTL padrão não é nada parecido :-(:-(
Dvarrin,
Aqui estão os passos que venho utilizando com meus pares de moedas. Isto é basicamente um ponto culminante do que aprendi/lei, incluindo dicas do Simba. Eu uso este mesmo processo para cada par, e criei uma estratégia que incorpora os indicadores e parece ter muito sucesso até agora( claro....much more testing is needed).
1. Os mercados são de natureza fractal. A análise feita com um par de 4 H deve ser muito próxima à de um par de 15 minutos. Agora se isto é totalmente verdadeiro ou não, eu não sei. Isto é exatamente como eu faço.
2. Faça o download dos dados 4H no analisador. KEY - Tente não usar mais de 250-300 registros. A menor quantidade é a melhor. Se você fizer uma análise com mais de 2000 registros, nenhum pico "verdadeiro" sairá, e temo que você terá um pesadelo em suas mãos. Mais uma vez, é assim mesmo que eu faço.
3. Depois de fazer a análise, basta adivinhar e verificar ( tente diferentes combos) dos SATL's e FATL's como Simba caminhou com você. Ver visualmente como as linhas interagem com o preço é a melhor maneira de decidir com o qual se deve ir.
4. Chave - Pelo menos isto é chave para mim. Não quero SATL's ou FATL's que tenham mais de 20 coeficientes. Eu quero indicadores mais rápidos que não encalhem seu sistema. Eu tenho 2 Gig de RAM e um processador de duelo, mas você ficaria surpreso como um indicador de coeficiente 100+ pode fazer seus gráficos.
5. Então digamos que você faça um SATL que tenha 14 coeficientes. 14 é o seu período. Pelo que aprendi com Simba, o # de coeficientes é o seu período. P e D não se referem a períodos. Se você acessar o arquivo de ajuda dentro do software DF, você verá pequenos gráficos de como os sinais são processados nos filtros Low pass, high pass, band pass e band stop. Você pode ver o que P e D significam a partir desses gráficos. Portanto, com 14 coeficientes, quero um RSTL que seja aproximadamente 1,5 vezes o período do SATL, mais ou menos 10%. Se você tiver 40 coeficientes, você terá que atrasar seu indicador em mais ou menos 18, e a validade dos sinais não lhe dará mais nenhuma informação confiável. Isto é muito importante, especialmente quando você está tentando negociá-los.
6. Uma vez que você tenha RSTL, STLM é simplesmente SATL - RSTL. Eu lhe expliquei (consulte esse post) como eu simplesmente uso um modelo STLM e substituo os coeficientes que são gerados pelo software DF por eles. Não se preocupe em comparar o que você está fazendo com os "padrões" em termos de números. Basta saber quantos períodos você está procurando, e como chegar lá :-)
Espero que isto ajude.....i não sou de forma alguma a autoridade nisto, mas sinto que meu "entendimento" (acima) torna meu processo repetitivo, o que torna minha análise em qualquer par de moedas consistente.
Simba.... se importaria se seguíssemos em frente e começássemos apressar a RBCI como fizemos com o histograma indicadores.... e talvez estratégias de negociação (tenho uma que gostaria de compartilhar). Não estou procurando uma esmola :-) Eu sei que você não vai lhes dar de qualquer maneira rs.
O melhor,
cl
Dvarrin,
Aqui estão os passos que venho utilizando com meus pares de moedas. Isto é basicamente um ponto culminante do que aprendi/lei, incluindo dicas do Simba. Eu uso este mesmo processo para cada par, e criei uma estratégia que incorpora os indicadores e parece ter muito sucesso até agora( claro....much more testing is needed).
1. Os mercados são de natureza fractal. A análise feita com um par de 4 H deve ser muito próxima à de um par de 15 minutos. Agora se isto é totalmente verdadeiro ou não, eu não sei. Isto é exatamente como eu faço.
2. Faça o download dos dados 4H no analisador. KEY - Tente não usar mais de 250-300 registros. A menor quantidade é a melhor. Se você fizer uma análise com mais de 2000 registros, nenhum pico "verdadeiro" sairá, e temo que você terá um pesadelo em suas mãos. Mais uma vez, é assim mesmo que eu faço.
3. Depois de fazer a análise, basta adivinhar e verificar ( tente diferentes combos) dos SATL's e FATL's como Simba caminhou com você. Ver visualmente como as linhas interagem com o preço é a melhor maneira de decidir com o qual se deve ir.
4. Chave - Pelo menos isto é chave para mim. Não quero SATL's ou FATL's que tenham mais de 20 coeficientes. Eu quero indicadores mais rápidos que não encalhem seu sistema. Eu tenho 2 Gig de RAM e um processador de duelo, mas você ficaria surpreso como um indicador de coeficiente 100+ pode fazer seus gráficos.
5. Então digamos que você faça um SATL que tenha 14 coeficientes. 14 é o seu período. Pelo que aprendi com Simba, o # de coeficientes é o seu período. P e D não se referem a períodos. Se você acessar o arquivo de ajuda dentro do software DF, você verá pequenos gráficos de como os sinais são processados nos filtros Low pass, high pass, band pass e band stop. Você pode ver o que P e D significam a partir desses gráficos. Portanto, com 14 coeficientes, quero um RSTL que seja aproximadamente 1,5 vezes o período do SATL, mais ou menos 10%. Se você tiver 40 coeficientes, você terá que atrasar seu indicador em mais ou menos 18, e a validade dos sinais não lhe dará mais nenhuma informação confiável. Isto é muito importante, especialmente quando você está tentando negociá-los.
6. Uma vez que você tenha RSTL, STLM é simplesmente SATL - RSTL. Eu lhe expliquei (consulte esse post) como eu simplesmente uso um modelo STLM e substituo os coeficientes que são gerados pelo software DF por eles. Não se preocupe em comparar o que você está fazendo com os "padrões" em termos de números. Basta saber quantos períodos você está procurando, e como chegar lá :-)
Espero que isto ajude.....i não sou de forma alguma a autoridade nisto, mas sinto que minha "compreensão" (acima) torna meu processo repetitivo, o que torna minha análise em qualquer par de moedas consistente.
Simba.... se importaria se seguíssemos em frente e começássemos apressar a RBCI como fizemos com o histograma indicadores.... e talvez estratégias de negociação (tenho uma que gostaria de compartilhar). Não estou procurando uma esmola :-) Eu sei que você não vai lhes dar de qualquer maneira rs.
O melhor,
cldvarrin:1-I acredito que clahn04 explicou isso muito melhor do que eu poderia. Seus passos são exatamente como eu faço, e como eu tentei explicar fazendo perguntas e dando dicas, provavelmente menos claramente do que ele
, alguns posts atrás quando eu postei o analisador de espectro pic, para os últimos 211 períodos (você pode escolher qualquer coisa de 200 a 250 períodos), com o maior pico em 115.
2- Quando então calculei um SATL personalizado baseado em P1=115 e D1=14...o que fiz foi:PRIMEIRO: tomar todos os ciclos contidos entre esses períodos,excluindo qualquer outra coisa abaixo ou acima,já que todo o resto não era relevante.SEGUNDO:Ao definir P1=115, eu o ajustei para o pico de maior amplitude, assim, o filtro (por favor leia as informações que a dvarrin sugeriu que você lesse) aceita este ciclo por completo, e então ele filtra até D1=14, aceitando os outros ciclos SOMENTE PARCIALMENTE, assim ele dá total preeminência ao ciclo mais forte e importância parcial (visualize uma inclinação decrescente de 115 para 14) para todos os outros ciclos selecionados..você está criando um composto, e o resultado final é um SATL com 16 coeficientes aplicados a períodos desde o real até o 15 negativo, ambos incluídos, portanto, o resultado final é que com um SATL baseado em 16 períodos, teoricamente, você está modelando um composto cíclico de 14 a 115 períodos..na prática, você verifica visualmente e decide se você gosta ou não...se você gosta, para fazer o rstl, você apenas muda o atraso do SATL de 0 para 8(na prática você pode mudar para 7/9 também, permite 10% de espaço, e verifica qual deles você gosta mais).TERCEIRA: Sugiro que você tente fazer um novo SATL com P1=115 e D1=pico mais próximo (não me lembro da foto, acho que era 80 ou algo assim), depois outro de P1=115 e D1=o terceiro próximo pico para 115.. então compare todos os satls, incluindo o que eu postei... basicamente, se não estou enganado, o de 115 a 80(ou qualquer outro), terá mais coeficientes, será mais suave... e muito menos responsivo... então, você escolheu o que você quer... e, a partir dele, você calcula o rstl apenas atrasando o satl escolhido pela metade de seus coeficientes.
clahn04: Bem, é exatamente assim que eu faço, em relação às estratégias comerciais e RBCI, eu sugeriria esperar pela dvarrin, se ele estiver configurado, podemos prosseguir com as estratégias, e podemos até criar um simples EA para testá-las, embora, teremos que ter cuidado com os testes, já que filtros digitais, especialmente stlm2 e rbci, com vários coeficientes e buffers duplos, como você observou, são muito pesados no uso de memória...BTW,não há problema em dar-lhe as estratégias,elas são muito dependentes da composição real do SATL,por exemplo para os 16 períodos satl e 22/24 períodos rstl,a melhor estratégia seria usar a inclinação do rstl(testei-o...fiz o EA,mas tê-lo no meu outro pc,250 km de onde estou agora,não há problema,vou refazer)...e acho que é ainda melhor se eu lhe der uma maneira de testar todas as estratégias lucrativas possíveis,e depois decidir com base em fatos
Parece ótimo. Dvarrin, por favor nos avise se essa resposta ajudou. Quero que você esteja a par e à vontade antes de começarmos a falar de outras coisas.
cl
SIMBA:
Você prepara cotações para análise? você faz análises para todo o período?
SIMBA:
Você prepara cotações para análise? você faz análises para todo o período?
Robertinho,
1- Não, quando trabalho com filtros digitais não preparo cotações para análise. Uma vez tentei aplicar um SATL padrão a um Fatl muito curto (representações de preço suavizadas em tempo real), e a única coisa que consegui foi o pulo do cpu a 98 graus Celsius, pouco antes do sistema parar de funcionar.
2-Faço análises para D1,H4,H1,M30,M15...qualquer coisa acima e abaixo, considero muito diferente do meu estilo de negociação. Além disso, descobri também que os mercados são fractais, portanto, geralmente um filtro muito bom em H4 funciona excepcionalmente bem para todos os prazos abaixo de H4 também...e, às vezes, um filtro muito bom em m30 funciona excepcionalmente bem para H4,H1 e M15 também.
3-Uma coisa importante que faço quando faço filtros digitais é tentar encontrar 2 ciclos harmônicos em 2 prazos harmônicos, ou seja: a representação do mesmo ciclo em ambos os prazos...M30 você tem um período dominante de 32...depois em M15 você tem um período dominante de 64...este ciclo será, primeiro:muito útil na maioria dos prazos, segundo:uma vida muito longa (bartéis altos).
Robertinho,
1- Não, quando trabalho com filtros digitais não preparo cotações para análise. Uma vez tentei aplicar um SATL padrão a um Fatl muito curto (representações de preço suavizadas em tempo real), e a única coisa que consegui foi o pulo do cpu a 98 graus Celsius, pouco antes do sistema parar de funcionar.
2-Faço análises para D1,H4,H1,M30,M15...qualquer coisa acima e abaixo, considero muito diferente do meu estilo de negociação. Além disso, descobri também que os mercados são fractais, portanto, geralmente um filtro muito bom em H4 funciona excepcionalmente bem para todos os prazos abaixo de H4 também...e, às vezes, um filtro muito bom em m30 funciona excepcionalmente bem para H4,H1 e M15 também.
3-Uma coisa importante que faço quando faço filtros digitais é tentar encontrar 2 ciclos harmônicos em 2 prazos harmônicos, ou seja: a representação do mesmo ciclo em ambos os prazos...M30 você tem um período dominante de 32...depois em M15 você tem um período dominante de 64...este ciclo será,primeiro:muito útil na maioria dos prazos,segundo:vida muito longa (bartéis altos).1.
>> Não, ao trabalhar com filtros digitais não preparo cotações para análise.
anexo eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar
>> Tentei uma vez aplicar um SATL padrão a um Fatl muito curto (representações de preço suavizadas em tempo real), e a única coisa que consegui foi o salto do cpu a 98 graus Celsius, pouco antes de o sistema parar de funcionar.
Você usa fatl com dll ???
>>3-Uma coisa importante que faço quando faço filtros digitais é tentar encontrar 2 ciclos harmônicos em 2 prazos harmônicos, ou seja: a representação do mesmo ciclo em ambos os prazos...M30 você tem um período dominante de 32...depois em M15 você tem um período dominante de 64...este ciclo será,primeiro:muito útil na maioria dos prazos,segundo:vida muito longa(bartéis altos).
Você tentou usar para análise um período de tempo não-padrão? D3, H9, etc. ? você analisa as cotações alpari ou outro corretor?