Vagando aleatoriamente - página 10
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Em forex, não terminamos o jogo no próximo tick, mas continuamos a esperar que as barreiras T/P ou S/L sejam alcançadas.
Basta distinguir claramente entre duas coisas - preço e equidade do TS a esse preço. Se o preço é SB, então a equidade não é mais SB. Mas está provado que a equidade de qualquer TS na SB pertence à classe de processos aleatórios chamados de martingales. A expectativa de um martingale não muda com o tempo.
Quero uma análise construtiva das informações a que tenho ligado aqui. Com raciocínio e lógica.
OK. Deixe-me explicar, espero que pela última vez:
1. A divagação aleatória por construção é aleatória, mas se a série gerada tem algum padrão ou dependência de seu valor no passado ou de qualquer valor externo, então ela não é SB.
2. Suponha que exista uma função para transformar a SB definida no ponto 1, de modo que selecione dela somente aqueles valores cujo valor médio seja maior que o valor médio da SB a partir do ponto 1. Tal função pode ser chamada de TS na SB.
Se a função do ponto 2 existe, então deve haver pelo menos uma relação baseada em preços passados ou em um fator externo que afete a geração do ponto 1 SB, para que a função de conversão selecione propositadamente os valores necessários e os pedaços de história. Mas, neste caso, tal SB contradiria sua própria definição, o que não é possível.
whd.
Você só tem que distinguir claramente entre duas coisas - o preço e o patrimônio líquido do TS a esse preço. Se o preço é SB, então a equidade não é mais SB.
Por que deveria ser? Você não pode obter nada além de SB fora de SB. Sim, você pode negociar SB na fase lunar e então a equidade resultante conterá informações sobre a fase lunar e não será tecnicamente considerada SB, mas não trará nenhum lucro.
Por que eu deveria? Não há nada a ganhar com SB além de SB. Sim, você pode negociar SB nas fases da lua e então a equidade resultante conterá informações sobre as fases da lua e formalmente SB não será considerada, mas não dará nenhum lucro.
Errado. O patrimônio da TS na SB nem sempre será SB, por exemplo, a SB será obtida utilizando uma estratégia de "comprar e segurar". SB é um caso especial de martingale. Se o volume da posição muda freqüentemente, muitas vezes é invertido e fechado, então pode não ser um SB, mas será sempre um martingale.
Naturalmente, as fases da lua e outros processos (não olhando para o futuro da implementação desta SB) não irão mudar este martingale.
OK. Vamos explicar, espero que pela última vez:
1. A caminhada aleatória por construção é aleatória, mas se a série gerada tiver algum padrão ou dependência de seu valor no passado ou de qualquer valor externo, então não é SB.
2. Suponha que exista uma função para transformar a SB definida no ponto 1, de modo que selecione dela somente aqueles valores cujo valor médio seja maior que o valor médio da SB a partir do ponto 1. Tal função pode ser chamada de TS na SB.
Se a função do ponto 2 existe, então deve haver pelo menos uma relação baseada em preços passados ou em um fator externo que afete a geração do ponto 1 SB, para que a função de conversão selecione propositadamente os valores necessários e os pedaços de história. Mas, neste caso, tal SB contradiria sua própria definição, o que não é possível.
whtd.
besteira
Basta distinguir claramente entre duas coisas - o preço e a equidade do TS a esse preço. Se o preço é SB, então a equidade não é mais SB. Mas está provado que a equidade de qualquer TS na SB pertence à classe de processos aleatórios chamados de martingales. A expectativa de um martingale não muda com o tempo.
besteira
Por que eu deveria? Não há nada a ganhar com SB além de SB. Sim, você pode negociar SB nas fases da lua, e então a equidade resultante conterá informações sobre as fases da lua e formalmente SB não será contada, mas não dará nenhum lucro.
novamente sem sentido
Errado. O patrimônio de um TS em uma SB também não será sempre uma SB - por exemplo, uma SB será obtida através de uma estratégia de compra e manutenção. SB é um caso especial de martingale. Se o volume da posição muda freqüentemente, muitas vezes é invertido e fechado, então pode não ser um SB, mas será sempre um martingale.
Naturalmente, as fases da lua e outros processos (não olhando para o futuro de uma determinada implementação de SB) não mudarão este martingale.
E outra vez um disparate.
Todos esses "explicadores" refutadores pensam em termos de um padrão que não permite nenhum desvio do dogma estabelecido.
E se alguém infringe o dogma, ele será anátematizado.
https://www.mql5.com/ru/forum/286022
Há muitos exemplos aqui.