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Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
O ponto 3 NÃO é o ponto. Eu tenho critérios perfeitamente claros para a dissociação. Tenho dificuldades com a tarefa inversa - escolher o TC mais estável. Infelizmente, não tenho essa tarefa resolvida e ela é realizada de forma intuitiva.
Seu critério de desagregação é uma série de perdas de algum comprimento. Estas informações permitem a você julgar quando esta série vai parar (ou a próxima vai começar) e o sistema vai começar a ganhar novamente? Não, não tem. Portanto, nenhuma conclusão pode ser tirada dela; é apenas uma declaração tardia, como o comércio na direção da tendência média. Sim, tínhamos uma tendência, e a seguir, ela vai continuar ou vai reverter? Nós não sabemos. Em que, então, as conclusões e decisões são baseadas? Em nada, não é uma análise, mas uma imitação de uma análise e auto-engano.
E quanto a "o fato é inferido" - aqui tudo é simples. A quantidade de perdas não é lucrativa somente se a troca for feita de forma aleatória. Entretanto, a troca do TS não tem que ser aleatória. Agora, mesmo com a troca intuitiva, utilizo critérios bastante objetivos.
Se fosse "impossível obter uma quantia positiva adicionando sistemas negativos" - eu já teria drenado a conta há muito tempo. E eu não tenho, apesar de ter trabalhado de forma constante por vários anos. Se meu princípio não for lucrativo - quando você acha que vou drenar os 400 dólares que tenho em minha conta agora?
Você tem um interruptor aleatório, não é um padrão, não é? Não. Então é aleatório, e é apenas uma questão de tempo até que eu perca. Qual exatamente - bem, como você pode saber? Mas com suas entradas (seleção aleatória a partir de um conjunto de robôs que drenam deliberadamente) isso acontecerá um dia de qualquer forma. Na foto do último post, como você pode ver, há implementações simuladas com pouco sucesso que se revelaram na área positiva, aparentemente este é o seu caso quando um sistema perdido aleatoriamente se revela lucrativo. Mas 1) por que precisamos de um comércio tão ineficiente? sem perdas, mas também sem lucros, enquanto tempo e esforço são desperdiçados 2) como podemos confiar seriamente na aleatoriedade onde a probabilidade de sucesso é consciente e significativamente menor do que a probabilidade de fracasso? O risco é necessário quando é justificado, caso contrário é simplesmente uma tolice e confiar no acaso.
Em outras palavras, você já ganhou todo o dinheiro do mundo?
Em 10 anos, se você ganhar pelo menos 30% ao mês, quanto deve ser?
Ou a "rentabilidade" é medida em cinco por cento ao ano?
30% ao mês é para sonhadores. Não há algoritmos que produzam tais retornos. Devemos simplesmente esquecer tais números para sempre! Para quem sabe, é óbvio que a rentabilidade de qualquer algoritmo repousa ou na liquidez ou nas capacidades do modelo teórico. Se você tomar HFT e arbitrage, você pode essencialmente fornecer qualquer rendimento lá, mesmo 1000% por mês, mas a questão é a quantidade que você pode embrulhar. Em última análise, nestes algoritmos, os retornos são baseados na liquidez.
Se você usar outros algoritmos, não obterá os mesmos retornos. Para começar, necessitamos de um modelo teórico normal e construir sobre ele.
Sim, alcancei 20-25% de retorno anual em moeda estrangeira sobre as ações americanas e estou trabalhando para reduzir o consumo de recursos, simplificando o algoritmo, melhorando o rendimento para 30-35% por ano e suavizando a curva de rendimento. E este é um excelente rendimento, é suficiente para mim de forma estável, com os riscos tendendo a zero.
30% ao ano com risco mínimo - isso é o graal.
Seu critério de desagregação é uma série de perdas de algum comprimento. Estas informações permitem a você julgar quando esta série vai parar (ou a próxima vai começar) e o sistema vai começar a ganhar novamente? Não, não tem. Portanto, nenhuma conclusão pode ser tirada dela; é apenas uma declaração tardia, como o comércio na direção de uma tendência média. Sim, tínhamos uma tendência, e a seguir, ela vai continuar ou vai reverter? Nós não sabemos. Em que, então, as conclusões e decisões são baseadas? Em nada, não é uma análise, mas uma imitação de análise e auto-engano.
Não, não é. Um critério de desagregação está excedendo qualquer um de um conjunto de critérios. Uma série de perdas é apenas uma delas. O TS está se encaminhando para uma otimização excessiva se
Estes, em minha opinião, são critérios bastante suficientes para retirar o TS do comércio.
Ao mesmo tempo, não faz sentido dizer "no caso de a tendência continuar". Se for detectada uma situação no comércio real, que não foi observada em toda a história - isso significa que o TS mudou seu comportamento, e não corresponde ao mercado, não corresponde ao seu histórico comercial. Ela deve ser retirada do comércio e imediatamente reoptimizada.
É mais complicado com o estabelecimento de negócios, como eu disse acima. Muitos critérios são utilizados, mas são utilizados intuitivamente, simplesmente avaliando "a olho nu". Até agora, não fui capaz de formular um critério claro.
Você pode dirigir com lotes indefinidamente, e não adianta, não há lucro.
o que os locs têm a ver com isso? Não há muitos, é uma imagem no terminal. Há apenas uma posição aberta e uma posição fechada.
Aqui está um exemplo de 28 ações sem alavancagem, netting, com comissões
Você tem um interruptor acidental, não é um padrão, não é? Não. Então é aleatório, e é apenas uma questão de tempo até que você o perca. Como você sabe exatamente qual deles? Mas com suas entradas (seleção aleatória a partir de um conjunto de robôs que drenam deliberadamente) isso acontecerá um dia de qualquer forma. Na foto do último post, como você pode ver, há implementações simuladas com pouco sucesso que se revelaram na área positiva, aparentemente este é o seu caso quando um sistema perdido aleatoriamente se revela lucrativo. Mas 1) por que precisamos de um comércio tão ineficiente? sem perdas, mas também sem lucros, enquanto tempo e esforço são desperdiçados 2) como podemos confiar seriamente na aleatoriedade onde a probabilidade de sucesso é consciente e significativamente menor do que a probabilidade de fracasso? O risco é necessário quando é justificado, caso contrário é simplesmente uma tolice e confiar no acaso.
Não. A rotação é um processo natural. O momento em que os sistemas mudam é claramente conhecido - assim que um dos sistemas em funcionamento tiver produzido um parâmetro inaceitável. O número de sistemas de trabalho é determinado pela carga máxima no depósito (eu tento manter o nível de margem abaixo de 1000%).
O caso quando de repente TODOS os robôs falham de uma vez, claro, é possível, mas também é possível com qualquer comércio, seja de robôs ou manualmente... Portanto, não há diferença.
Sobre para que serve o risco - Não entendo... Há riscos em todos os lugares. Se você não quer assumir riscos, coloque seu dinheiro no banco.
Por exemplo, não há como construir sistemas tão confiáveis a partir de elementos não confiáveis?
)
A confiabilidade de um sistema não pode ser maior do que a confiabilidade do pior elemento.
Se os elementos do sistema estiverem dispostos em série.
Mas este não é o caso em um sistema paralelo. =)
Sim, agora tenho alcançado retornos de cerca de 20-25% por ano em moeda sobre as ações americanas e estou trabalhando na redução do consumo de recursos, simplificando o algoritmo, aumentando os retornos para 30-35% por ano e suavizando o gráfico de retornos. E este é um excelente rendimento, é suficiente para mim de forma estável com os riscos tendendo a zero.
30% ao ano com risco mínimo - esse é o graal.
É quase o mesmo que um depósito em um banco... Só que você não precisa fazer, trabalhar... E é muito mais confiável... Sem qualquer drenagem...
Estamos falando de pelo menos 100% ao ano... Com tais taxas de juros, não pode haver robôs sem risco... Já disse isso acima...
É quase o mesmo que um depósito em um banco... Só que você não precisa fazer uma reclamação, trabalhar... E é muito mais seguro... Sem qualquer drenagem...
Estamos falando de pelo menos 100% ao ano... Não pode haver robôs sem risco com tanto interesse... Já disse isso acima...
Um depósito em um banco a 6% em rublos e 0,5-07% em moeda estrangeira...
Descer dos céus mais perto da terra e da realidade
Bridgewater Associates , o maior fundo, mostra um retorno médio de 22,3% ao ano ao longo de 20 anos. É um fundo de primeira linha, tem acesso aos melhores matemáticos, aos melhores programadores e às melhores mentes. E tem mais de 100 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Provavelmente todos esses investidores são tolos em trazer seu dinheiro a uma taxa de juros tão baixa. Você tem que tentar ao menos atingir tais números para começar.
E por que não pode haver robôs comerciais sem risco? Se você negociar sem alavancagem, apenas com seu próprio dinheiro, ações da sp500, os riscos são muito menores do que apenas colocar dinheiro na Sber, temos uma classificação de crédito mais baixa do que essas empresas e a Sber também tem. No máximo, o que pode acontecer é que uma das empresas vai à falência. E se houver 500 deles na carteira e uma lógica de diversificação adequada?
Sim, você pode fazer mais juros, você pode arbitrar futuros contra o spot, pelo menos negociar por 10000 rublos, você pode facilmente fazer 100% por mês a partir de 10000 rublos, você pode fazer exatamente 30.
Não. A rotação é feita em um padrão. O momento da troca de sistema é bem conhecido - assim que um dos sistemas em funcionamento tenha dado um parâmetro inaceitável. O número de sistemas de trabalho é determinado pela carga máxima em meu depósito (eu tento não diminuir o nível de margem abaixo de 1000%).
Você não vê a diferença entre um padrão e apenas alguma condicionalidade? A regularidade, por definição, permite que você julgue o futuro com uma certa probabilidade diferente de 0,5, se você não tiver tais julgamentos, então não há regularidade, e os critérios para tomar decisões - apenas uma ficção. Portanto, suas decisões são aleatórias, embora formalmente estejam condicionadas por algo. Esta é a lógica do nível de "se você vê um gato preto, você está em apuros", é irracional e absurdo na ausência de correlação entre os fenômenos.
não QUALQUER COISA. Meu último robô com as mesmas configurações foi negociado consistentemente em 28 pares de moedas ao longo de 10 anos, 56 ações americanas ao longo de 5 anos, 28 ações russas ao longo de 8 anos e 17 moedas criptográficas ao longo dos últimos 3 anos. Testado um total de 129 instrumentos comerciais, o equivalente a 835 anos de testes com um único instrumento.
Não se gabando dos resultados, apenas que nem todo robô tem períodos de ganhos.
Acho que a questão é que qualquer robô tem seus períodos finitos de ganho e perda))))). Você certamente não tem nenhum e o resultado de um trabalho longo e meticuloso. O problema é que os limites dos estados estão embaçados e a tarefa de automatizar a identificação desses limites na vida real ainda não foi resolvida... Apesar do que estou falando e para quem, você já sabe que))))