Da teoria à prática. Parte 2 - página 132
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Alguns comerciantes respeitados começaram a reclamar que algo importante se perdeu desde o início e no meio do fio condutor.
Quem me dera que não se tivesse perdido nos argumentos constantes....
Entretanto, se resumirmos os resultados intermediários do debate, verifica-se que não foram discutidas muitas coisas interessantes, a saber
1. Não há dinheiro a ser feito na SB. Aceito "como está" sem discussão, pois isto só introduz drama desnecessário na busca da Verdade.
2. É necessário procurar diferenças entre a gama de mercado e a SB e ganhar dinheiro com essas diferenças. Uma falsa mensagem para agir. Ninguém em seu perfeito juízo tenta ganhar dinheiro com a não-estacionariedade do processo como a principal diferença.
3. As citações de carrapatos são diferentes de M1, M5, etc. A propriedade antipessoal da série quando se muda para TFs mais antigos é perdida quando os dados são lidos uniformemente, mas é retida quando é exponencial. Aí vem o mal-entendido generalizado, a recusa de investigar independentemente e os apelos para que eu seja o único a produzir as provas. Sem comentários....
4. Há uma discussão sobre o coeficiente Hearst. É visto por muitos como a chave para o Graal. Talvez isto devesse ser investigado mais a fundo.
5. Uma pequena discussão sobre o Zigzag, mas sem exemplos de acordos. E, no entanto, o fio condutor não é apenas a teoria, mas também a prática!
6. ... Falando sobre alguns quanta e como já capturaram e pesquisaram tudo...
Algo mais? O que poderia ter faltado de valioso que poderia e deveria ser discutido?
Oleg chega com uma metralhadora e vai cortar tudo em pedaços, transformando-o em um polvo fino.
Bem dito!
.
;)
No que diz respeito às estratégias, não houve qualquer discussão.
Houve uma tentativa de estudar o oscilador de Koldun (ou, em linguagem comum - Momentum) - daria resultados quando se tratasse de movimentos de tendência? Mas, rapidamente diminuiu...
O método SWT de N. Skrigan (sistema análogo de Vova Izersky) não foi considerado. MACD, que Vova Baskakov usa com algum sucesso, não foi considerado.
O que mais?
A idéia básica é que deve ser fácil ganhar dinheiro. De preferência, em incrementos. Em grandes TFs, onde a comissão e a difusão não importam. Entretanto, aqui eles se deparam com o fato de que na TF mais antiga a apreciação é semelhante ao processo Wiener (eu me pergunto por quê?) e é impossível lucrar com eles. E aqueles que sofreram com isso não sabem como e não querem desbastar...
Os apelos do feiticeiro para simplesmente seguir o movimento também passam despercebidos....
Há lutas teimosas apenas por causa da luta.
Quando dizem que é simples - você deve comprar nas baixas e vender nas altas, isso só significa que na análise das séries temporais de cotações os extremos são os mais importantes. O limiar é mais ou menos claro, espalhado + comissão. Mas não está claro o que dá o indicador ziguezague. Alguém conseguiu obter séries verdadeiras extrema, pontos de altos e baixos usando o indicador ziguezague? Não o fiz, é por isso que estou perguntando. Alguém sabe como fazer isso? Pode me dizer, por favor...
Existe um problema óbvio - extrema de quê? Para comprar, precisamos confiar nos baixos da licitação e para vender, precisamos confiar nos altos da licitação. Acontece que são necessários dois ziguezagues, mas à medida que o parâmetro ziguezague diminui, eles se tornam menos consistentes. Portanto, no caso de um pequeno parâmetro em ziguezague, o significado deste indicador é um pouco perdido. Para estudos em escalas comparáveis ao spread, você precisa de algo mais.
O menor parâmetro de ziguezague que eu uso corresponde a cerca de cinco spreads médios.
Um artigo sem sentido de costume de um professor universitário provincial, necessário apenas para relatórios burocráticos.
Seria interessante ler um artigo onde a distribuição do coeficiente Hearst na SB é construída. E não apenas através de simulação Monte Carlo, mas também com algumas considerações analíticas. Sem a capacidade de calcular o intervalo de confiança bem e com precisão suficiente, esta estatística parece menos útil.
Mais uma vez, críticas vazias saem da boca do crítico.
E sua "leitura cuidadosa" e "compreensão" do que você tem escrito há muito tempo é conhecida:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Da Teoria à Prática
Oleg avtomat, 2019.08.05 13:25
Você não prestou atenção às condições estipuladas por Shiryaev imediatamente, logo no início :
Estas condições excluem imediatamente nossa área (forex, cfd, futuros, etc.) das considerações posteriores realizadas neste documento.
Shiryaev sabia exatamente do que estava falando.
E você, aparentemente, o entendeu mal.
Preste mais atenção.
Hoje é um bom dia ;)
Sexta-feira, 7 de maio
Você deveria ter mais cuidado hoje e no fim de semana.
É o quinto dia do concurso, e a máquina ainda não esgotou a conta - vai ser uma verdadeira viagem acidentada por alguns dias.
Portanto, vai haver muitos "pshlivon", "parasitas", "você não entende..." e assim por diante.
Mais uma vez, críticas vazias estão saindo da boca do crítico.
E sua "leitura cuidadosa" e "compreensão" do que você tem escrito há muito tempo é conhecida:
Novamente um truque do jardim de infância com o mesmo nível de emoção e estupidez)
SB também não descreve os preços, mas é bastante útil ao pesquisá-los)
Existe um problema óbvio - extrema de quê? Para comprar, precisamos confiar nos baixos da licitação e para vender, precisamos confiar nos altos da licitação. Acontece que dois ziguezagues são necessários, mas à medida que o parâmetro ziguezague diminui, eles se tornam menos consistentes. Portanto, no caso de um pequeno parâmetro em ziguezague, o significado deste indicador é um pouco perdido. Para estudos em escalas comparáveis ao spread, você precisa de algo mais.
O menor parâmetro de ziguezague que eu uso corresponde a cerca de cinco spreads médios.
Eu analiso a média aritmética de Bid e Asuka.
Eu apoio isso. Esta é a decisão correta.