Da teoria à prática. Parte 2 - página 104
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Lembro-me de caçar tarântulas quando era criança. Uma bola de plasticina em um cordão em uma toca e você a puxa para fora. Grande, preto, peludo e muito venenoso. A amplitude de nosso Voronezh.
Pessoalmente para mim o uso da SB é interessante apenas como critério para verificar os resultados de uma previsão. Por exemplo, eu tento prever a direção do fechamento do bar do dia com a ajuda de algum indicador Shamnsko-Koldun. Se o resultado for mais ou menos 50/50, então eu não uso essas ferramentas mágicas. E se o resultado for 60/40, ou 65/35, e além disso sobre as grandes estatísticas, e uniformemente ao longo dos anos - você deve olhar para elas com cuidado.
Isto pode ser formalizado como um teste da hipótese nula de que o parâmetro de distribuição binomial é igual a um determinado valor relativo à hipótese alternativa de que o parâmetro excede este valor. A distribuição hipergeométrica, por outro lado, pode ser usada para testar a hipótese de uniformidade em anos. Esta abordagem é simplesmente mais conveniente para mim (quando tudo é considerado mais ou menos estritamente), embora eu esteja bem ciente de suas limitações. O Matstat é apenas uma ferramenta, não uma forma de descrever a essência das regularidades.
A impossibilidade de ganhar dinheiro com a SB é um fato óbvio. Havia uma pergunta aqui na linha - qual é o interesse dos comerciantes neste fato? Para mim (e para muitos outros) há um ponto e é muito simples - é necessário procurar diferenças de preço em relação à SB. Esta abordagem é formalizada por meio de métodos de teoria de teste de hipóteses do Matstat. O que escrevi anteriormente sobre o ziguezague é um exemplo possível desta mesma abordagem padrão. Tenho outro exemplo em meu artigo sobre lacunas.
Sim, é um clássico, nos círculos profissionais. Mas os golpistas e comerciantes não gostam (não querem) fazer isso, assim como os testes de avanço, embora exatamente não o façam uma vez, mas centenas de milhares de vezes para otimizar o avanço)))). E em qualquer um, mesmo o adereço mais degradado, para não mencionar os nobres hedge funders, os módulos de previsão são constantemente testados em dados de ruído (estéreis), Deus proíba que a acuracia "SB" de algum modelo MO tenha sido superior a 50,01% e a correlação prevista / retorno real acima de 0.001(claro que os números podem variar dependendo da freqüência dos dados), em geral "SB" - nada deve estar em todas as 100500 estatísticas e modelos econométricos inteligentes de jovens estudantes de diplomas vermelhos, que raramente sobrevivem por mais de meio ano em tais organizações onde você precisa de alfa e não de porcaria científica de artigos recentes.
Não é necessário, na verdade é provavelmente a maneira mais difícil de encontrar padrões.
Se a estratégia dá uma vantagem no SB, isso significa que em algum lugar há um erro.
Você está à frente da curva. Tudo bem, mas na realidade não se utilizam diretamente para o SB, e sim dados gerados especificamente, que para uma série de estatísticas imitam dados reais, que normalmente são muito grandes (dezenas de gigabytes por dia) e lá mais de 2/3 não são séries de preços e geralmente a data não é com trocas (pedidos, transações, etc.), é um trabalho à parte bastante grande, mas a essência do mesmo "no SB não deve ser mais".
Isto pode ser formalizado como um teste da hipótese nula de que o parâmetro de distribuição binomial é igual a um determinado valor relativo à hipótese alternativa de que o parâmetro excede este valor. A distribuição hipergeométrica, por outro lado, pode ser usada para testar a hipótese de uniformidade em anos. Esta abordagem é simplesmente mais conveniente para mim (quando tudo é considerado mais ou menos estritamente), embora eu esteja bem ciente de suas limitações. O Matstat é apenas uma ferramenta, não uma forma de descrever a essência das regularidades.
Depois de ler este post, me lembrei do monólogo de Vladimir Vinokur - A Grande e Poderosa Língua Russa ))))
Tão lucidamente pintou a regra de obter lucro com SB)).
Sem mencionar os nobres fundos de hedge, os módulos de previsão são constantemente testados em dados ruidosos (estéreis)
De onde vem o sabor? Tem trabalhado lá?
Você está cavando no lugar errado...
Posso dizer com quase 100% de probabilidade que quase todos os indicadores irão disparar uma inversão de sinal quase no meio da tendência.
Mas se alguém tem um indicador que dá sinais espelhados em negócios reais e de demonstração, é exatamente o que o médico pediu.
E sobre a SB...
A única pergunta aqui é - o que você está fumando? ;)))
De onde veio o tabaco? Você já trabalhou lá?
Sim, eu costumava trabalhar lá, em princípio ainda trabalho, mas não vou mais ao escritório como um pioneiro todos os dias, trabalho remotamente, é claro que é um tipo diferente de trabalho e o dinheiro é muito menor, mas como antes não consigo dormir por três dias e queimar até o limite da minha saúde.
Sim, é um clássico, nos círculos profissionais. Os golpistas e marqueteiros, por outro lado, não gostam (não querem) fazer isso,
Bater na parede ao lado de uma porta aberta? :))))) Qual é o objetivo?
Bater na parede ao lado de uma porta aberta? :))))) Para quê?
Nem todos têm uma porta mágica para Nárnia) Diga-nos como é, se você tiver sorte)