Procurando por padrões - página 130

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Evgeniy Chumakov:


Exemplo de um indicador nas atas, para a TF acima:

Conte quantas velas M1 estavam para cima e quantas estavam para baixo.

Produzir a diferença (para cima - para baixo) como um histograma no porão.

O significado: se o castiçal estiver fechado para cima, e o histograma for negativo, significa que houve um castiçal de impulso M1.

Não é mais provável que sejam encontradas regularidades, embora eu não saiba. 

#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в дополнительном окне
#property indicator_buffers 2       // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
#property strict


double Buf_0[],Buf_1[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии init()
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                         // Специальная функция start()
  {
   int i,                           // Индекс бара
       Counted_bars;                // Количество просчитанных баров 
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars - (Period()*2);           // Индекс первого непосчитанного
   
   while(i>0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
   

double CAN_UP = 0;
double CAN_DW = 0;


datetime shift_time = iTime(NULL,Period(),i);
int shift = iBarShift(NULL,PERIOD_M1,shift_time,false) ;

for(int pos = shift; pos < shift + Period(); pos++){

if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) > iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_UP += 1;}
if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) < iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_DW += 1;}

}

double F_0 = (CAN_UP - CAN_DW);



     if(F_0 > 0){ Buf_0[i] = F_0;}             // Значение 0 буфера на i-ом баре
     if(F_0 < 0){Buf_1[i] = F_0;}              // Значение 1 буфера на i-ом баре
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии start()


Tentei fazer algo rapidamente, mas não o calculava corretamente.


 
Aleksei Stepanenko:
Zhen, eu chequei diferentes DCs em meu tempo , eles definitivamente filtram carrapatos.

Não é certo que o façam. É ainda mais provável que todos eles não filtrem, caso contrário cairiam vítimas da arbitragem entre concessionários. A diferença no número de carrapatos se deve muito provavelmente ao fato de que os provedores de liquidez são diferentes tanto em número quanto em composição.

 
Grigori.S.B:

Não é um fato que eles filtram.

Sim, Grigori. Esse é meu palpite, não sei o que está dentro. Tudo o que vejo é que a saída é o caos. E é difícil argumentar com esse fato.

Este é um juízo de valor, sem pretender estar ciente do significado de ser.

 
Gostaria apenas de ouvir argumentos contra esta suposição.
 

Se os carrapatos forem filtrados, então o objetivo da filtragem é manter o preço na direção do movimento do mercado. Então, em um mercado em ascensão, o preço permanecerá em subida de bar por muito mais tempo, e em um mercado em queda, permanecerá em lotes. A questão é o tamanho da janela - talvez seja menos de um minuto, talvez não.

Ainda não vi um indicador fixando o tempo em que o preço está dentro de um minuto.

 
Aleksey Vyazmikin:

Se os carrapatos forem filtrados, então o objetivo da filtragem é manter o preço na direção do movimento do mercado. Então, em um mercado em ascensão, o preço permanecerá em subida de bar por muito mais tempo, e em um mercado em queda, permanecerá em lotes. A questão é o tamanho da janela - talvez seja menos de um minuto, talvez não.

Não vi nenhum indicador fixando o tempo do preço em um minuto.

Eu ouso adivinhar - exatamente um minuto?)
Se você se refere ao número de carrapatos por minuto, existem tais indicadores.
 
Макс:
Eu ouso dizer - exatamente um minuto?:)
Se você se refere ao número de carrapatos por minuto, existem indicadores.

Não, não carrapatos, mas tempo. Digamos que aos 60 segundos, o preço se movia na faixa de 10 pips, então quanto tempo em segundos era o preço em cada um dos 10 pips?

 
Aleksey Vyazmikin:

Não, não carrapatos, exatamente o tempo, digamos em 60 segundos, o preço se movia na faixa de 10 pips, então quanto tempo em segundos era o preço em cada um dos 10 pips?

Lá tudo será previsível - tudo ficará em um lugar mais longo à noite do que durante o dia.
De modo geral, as informações são inúteis, pois precisamos de movimento para ganhar dinheiro. E o movimento deve exceder o spread + comissão pelo menos 20 vezes. Caso contrário, será um cassino completo. Isto é, se o spread e a comissão são de 1 ponto, então o take and stop não deve ser inferior a 20 pontos em média. E a tais distâncias, não importa o que estava sobre carrapatos.
 
Sim, Max está certo.
 
Макс:
Lá tudo será previsível - à noite ficará em um lugar mais longo do que durante o dia.
De modo geral, as informações são inúteis, pois precisamos de movimento para ganhar dinheiro. E o movimento que excede o spread + comissão em pelo menos 20 vezes. Caso contrário, será um cassino e tanto. Isto é, se o spread e a comissão são de 1 ponto, então o take and stop não deve ser inferior a 20 pontos em média. E a tais distâncias, não importa o que estava sobre carrapatos.

Não é uma questão de ganhar, mas de identificar o método de filtragem. Penso que os filtros funcionam com o objetivo de aumentar os lucros e isso significa que as corretoras tentam prever o movimento de preços com maior probabilidade para uma determinada direção e se entendermos a direção, podemos usar as realizações das corretoras.

Para a troca seria um indicador interessante - permitindo-nos ver o preço psicológico médio.

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