Procurando por padrões - página 126

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Aleksei Stepanenko:

Tudo bem, mas ainda assim, alguém vive lá.


Um gráfico de incrementos aleatórios:



Gráfico real:



Você formou os incrementos aleatórios com uma moeda justa? Se sim, você tem um gaussiano. Tomemos uma distribuição de cauda grossa e todos os pulsos não serão menos do que em citações reais, embora estes também sejam incrementos aleatórios. Ou, no caso mais simples, você pode mudar aleatoriamente a expectativa de uma moeda em algum intervalo.

As cotações de mercado são incrementos aleatórios com características estatísticas variáveis. A única coisa boa de tudo isso é que as características estatísticas podem não mudar muito rapidamente.

 
sibirqk:

Você formou os incrementos aleatórios com uma moeda justa?

Sim, pseudo-honesto. Uma macro em Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Mas sem levar em conta a volatilidade. Portanto, não houve movimentos fortes visíveis. Entretanto, se você acrescentar volatilidade diária, acho que tudo estará bem, tanto o movimento como o achatamento vão aparecer! Assim como Genghis na foto.

 

A regularidade é que, se comercializarmos a tendência, o baika (ou a maioria deles) pode acabar no hai, e o sellka (ou a maioria deles) pode acabar em baixa.

// Não é muito difícil para o mercado (cotações) fazer isso.

Juntos, ambos os negócios criarão um bloqueio negativo que se encaixa perfeitamente no mercado, pois o lucro negativo se concentrará dentro dele, ou seja, os negócios de compra e venda cairão em prejuízos simultaneamente.

Se a contra-tendência comercial for considerada, ela é vice-versa e o mercado não se beneficia dela.

As citações neste caso têm apenas uma opção - o cisne preto ou o longo "no-back", enquanto o comerciante tem que reduzir o risco.

 
Renat Akhtyamov:

então o baika (ou a maioria deles) pode acabar no hai e o sellka (ou a maioria deles) na loi.


Sim, mas não parece haver um boneco poderoso, é a essência do mercado, um sistema auto-dirigido. Caso contrário, seria uma prensa de impressão para todos, o que é impossível.

 
Aleksei Stepanenko:

Sim, pseudo-honesto. Uma macro em Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 
    0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Mas sem levar em conta a volatilidade. Portanto, não ocorreram movimentos fortes visíveis. No entanto, se acrescentarmos a volatilidade diária, acho que tudo ficará bem, tanto o movimento como o achatamento aparecerão! Como Genghis na foto.


Não sou muito bom em macros Excel, prefiro Matlab, mas aparentemente a figura selecionada deve ser mudada aleatoriamente para - 0,4, 0,6, 0,5, digamos, uma vez por hora. Então, o intervalo de cotações com o pagamento esperado também deve ser mudado aleatoriamente - por exemplo, uma hora mais menos meia hora. E, finalmente, acrescentar a modulação da volatilidade diária. Então obteremos algo semelhante às cotações de mercado em uma primeira aproximação.

 
Espalhamento, troca e compromissos reduzem a probabilidade de uma vitória aleatória. Espalhamento, troca e compromissos são o boneco.
 
sibirqk:
Então você obtém algo em uma primeira aproximação semelhante às cotações de mercado.

Sim, você está certo. Você poderia fazer estatísticas de volatilidade horária durante um período de 24 horas, de modo que você obtenha um spread em cada hora. Em seguida, tirar aleatoriamente um número do alcance desse balanço, e... - gráfico EURUSD real em Excel ou Matlab

 

Não a padrões, apenas matemática.

Ao contrário, já é conhecido.

Candle[Close - Open] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

 
Evgeniy Chumakov:

Não a padrões, apenas à matemática.

Ao contrário, já é conhecido.

Candle[Close - Open] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

fórmulas frias

e por que contar a média, não seria mais útil comparar, ou seja, subtrair?
 
Renat Akhtyamov:


e por que contar a média, não seria mais útil comparar, ou seja, subtrair?


Experimente.

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