Da teoria à prática - página 204

 

Ainda muito antigo, mas acho que informações interessantes sobre o recebimento de carrapatos antes do processamento.

https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9

Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")
Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")
  • 2006.12.18
  • www.mql5.com
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Com este posto eu me curvo baixo para os matemáticos.

Veja as distribuições de probabilidade de intervalos de tempo (em segundos) entre as cotações reais de carrapatos.

Para o par AUDCAD:


Para o par AUDCHF:


Ouso dizer que quando o número de carrapatos aceitos aumentar para 1.000.000, os valores da função de densidade de probabilidade (a coluna "Probabilidade") serão quase os mesmos.

Hipótese - temos apenas a escala de tempo do mercado forex à nossa frente. O trabalho (receber dados, fazer cálculos) deve ser realizado nesta escala de tempo, e não na escala uniforme ou exponencial.

Por favor, ajude-me a determinar a fórmula analítica para a função de densidade de probabilidade desta distribuição! E como conseqüência - a fórmula para o gerador de números aleatórios desta distribuição.

Cumprimentos,

Alexander_K

 

A distribuição das velocidades incrementais:

Não tenho a menor idéia do que é. Mas, interessante.

 
Alexander, você pode me enviar os dados brutos e eu tentarei encontrar uma alocação?
 
Alexander_K2:

A distribuição das velocidades incrementais:

Não tenho a menor idéia do que é. Mas, interessante.

Parece um exponencial de dois lados com ruído de descontinuidade.

Distribuição Laplace

 
Alexander_K2:

...

Por favor, ajude-me a determinar a fórmula analítica para a função de densidade de probabilidade desta distribuição! E como conseqüência, a fórmula para o gerador de números aleatórios desta distribuição.

Cumprimentos,

Alexander_K

Simulação de variável aleatória com lei de distribuição especificada

 
Dennis Kirichenko:
Alexander, por favor me envie os dados brutos e eu tentarei encontrar uma distribuição.

Oi Denis.

As colunas são nomeadas na Folha 2 para torná-la mais clara.

Arquivos anexados:
AUDCAD.zip  5512 kb
 
Alexander_K2:

A distribuição das velocidades incrementais:

Não tenho a menor idéia do que é. Mas, interessante.

quais são as velocidades negativas em seu diagrama?
 
Nikolay Demko:

Parece um exponencial de dois lados com ruído de descontinuidade.

Distribuição Laplace.

Não, de jeito nenhum - não é a distribuição Laplace, nem é uma distribuição geométrica unilateral.

Eu pensei que era este:

com a fórmula:

mas, não se encaixava...

 
Alexander_K2:

Com este posto eu me curvo baixo para os matemáticos.

Veja as distribuições de probabilidade de intervalos de tempo (em segundos) entre as cotações reais de carrapatos.

Para o par AUDCAD:


Para o par AUDCHF:


Ouso dizer que quando o número de carrapatos aceitos aumentar para 1.000.000, os valores da função de densidade de probabilidade (a coluna "Probabilidade") serão quase os mesmos.

Hipótese - temos apenas a escala de tempo do mercado forex à nossa frente. O trabalho (receber dados, fazer cálculos) deve ser realizado neste prazo, e não no uniforme ou exponencial.

Por favor, ajude-me a determinar a fórmula analítica para a função de densidade de probabilidade desta distribuição! E como conseqüência - a fórmula para o gerador de números aleatórios desta distribuição.

Cumprimentos,

Alexander_K

Há uma hipótese: "há menos carrapatos à noite e mais carrapatos durante o dia, portanto o preço pode viajar mais em um minuto durante o dia e menos à noite", o que é verdade se assumirmos que o preço sempre viaja aproximadamente a mesma distância por carrapato.

É melhor medir a distância média que um preço viaja por carrapato para diferentes momentos do dia.