Procurando por padrões - página 110
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Obrigado, Alexey. Que progressos você fez até agora? Entendo que uma das questões importantes é entender quais dados devem ser alimentados nas entradas, como prepará-los. Com o que você "alimenta" seu filhote de cérebro?
Tenho muitos palpiteiros - cerca de 800. Estes são diferentes preditores baseados em indicadores, tempo, combinações de velas, posição de preço no canal de regressão e ATR do TF superior, a estrutura dos segmentos ZZ (as mesmas ondas).
O primeiro problema são os métodos de estimativa em treinamento - não há estimativa da distribuição dividida sobre a amostra nos modelos que conheço, resultando em padrões de curto prazo. Se quem escreve em C++, convido a fazer em conjunto mudanças no código CatBoost com o propósito da decisão deste problema.
O segundo problema é universal para todas as estratégias, e eu já o designei - impossibilidade de dar uma estimativa de resultado tendo dados apenas sobre uma parte da informação (não há futuro) que complica a seleção de modelos/legalidades.
Tenho muitos palpiteiros - cerca de 800.
Este é um número muito grande. Com esse número de escalas pelas quais passam 800 sinais, você pode descrever qualquer caso em particular no histórico do gráfico.
Eu cortaria com força.
Tenho muitos palpiteiros - cerca de 800. Estes são diferentes preditores baseados em indicadores, tempo, combinações de velas, posição de preço no canal de regressão e ATR do TF superior, a estrutura dos segmentos ZZ (as mesmas ondas).
O primeiro problema são os métodos de estimativa em treinamento - não há estimativa da distribuição dividida sobre a amostra nos modelos que conheço, resultando em padrões de curto prazo. Se quem escreve em C++, convido a fazer em conjunto mudanças no código CatBoost com o propósito da decisão deste problema.
O segundo problema é universal para todas as estratégias, e eu já o designei - impossibilidade de dar uma estimativa de resultado tendo dados apenas sobre uma parte das informações (ausência do futuro) que complica a seleção de modelos/legalidades.
Ninguém conhece o futuro. Todos nós não podemos sequer adivinhar que tipo de truque o destino vai nos arremessar amanhã).
Ainda há algumas reservas escondidas para prever o preço, mas estes são resultados preditivos para os quais há pouca esperança.
Nossa esperança está sempre conosco, no caso de termos sorte. Nossa única esperança é a probabilidade.
Nenhuma IA ou redes neurais sabem exatamente o que vai acontecer amanhã.
Confiamos apenas na probabilidade.
Estou confiando na análise das ondas e das cartas de reboque. Este é um gráfico diário computadorizado do EURUSD.
Eu também vejo as coisas desta maneira. É o impacto das ondas sobre a estrutura de preços. Há muitas regularidades olhando para as ondas.
Ocorre-nos...
E se não utilizarmos o esquema binário usual para avaliar a tendência: uma tendência ascendente é +1 e uma tendência descendente é -1.
Este tipo de indicadores mostra o passado e, na melhor das hipóteses, o presente. Isto é, no momento em que o preço atualiza um extremo, sabemos com certeza que a tendência está indo nessa direção. Marquei estes lugares com um marcador vermelho. É aqui que sabemos que a tendência está no presente. E quando o preço se afasta do ponto em que o último extremo foi atualizado, sabemos que a tendência era certa antes do extremo, mas agora há alguma incerteza. Aqui já sabemos com certeza que a tendência só existiu no passado.
Mas mesmo vendo uma atualização de tendência bem diante de nossos olhos, e sabendo que ela existe naquele momento, ainda não temos garantias de que ela não começará a cair para trás no próximo instante.
Portanto, se ainda estamos lidando com a incerteza, então precisamos construir um indicador que mostre a existência probabilística da tendência no próximo passo à direita. Um passo que ainda não conhecemos. Então este indicador terá a seguinte aparência: quando o preço se aproxima de uma atualização extrema, a probabilidade aumentará até seu máximo, mas diminuirá durante a atualização prolongada, indicando a abordagem da reversão. No momento de um recuo, a probabilidade deve em alguns casos ser ainda maior do que durante uma longa atualização do extremo.
Sabendo a probabilidade de continuação da tendência, podemos, por exemplo, utilizar lotes de diferentes tamanhos.
Apenas um pensamento por enquanto...
Este é um número muito grande. Receio que este número de escalas pelas quais passam 800 sinais possa descrever qualquer caso em particular em um gráfico.
Eu estaria cortando muito.
É por isso que eu utilizo uma estimativa de cada folha da árvore. Isto me permite selecionar folhas com um padrão consistente em toda a amostra, de acordo com uma série de critérios. Cada folha consiste em cerca de 6-8 preditores, o que claramente não é suficiente para descrever a amostra inteira. Mas, a metodologia é lenta, e é por isso que quero fazer edições para CatBoost como um dos algoritmos mais rápidos, a fim de contabilizar os cálculos não apenas pelo número de classificações corretas, mas também por outros critérios.
Confiamos apenas na probabilidade.
O que o faz pensar que a IA pode prever o futuro? É tudo uma questão de probabilidade na história.
A vantagem é que você pode encontrar mais rapidamente as combinações certas que lhe dão uma vantagem estatística.
Pessoalmente, eu fiz preditores com base em meu conhecimento do mercado, apenas tentando contá-los/exposicioná-los ao algoritmo, e ele já tenta generalizá-los e identificar padrões.
Não estou dizendo que é uma panacéia, mas é uma forma de obter idéias.
Vamos testar suas setas na história - elas são úteis?
O que o faz pensar que a IA pode prever o futuro? É tudo uma questão de probabilidade na história.
A vantagem é que você pode encontrar mais rapidamente as combinações certas que dão uma vantagem estatística.
Pessoalmente, eu fiz preditores com base em meu conhecimento do mercado, apenas tentando contá-los/exposicioná-los ao algoritmo, e ele já tenta generalizá-los e identificar padrões.
Não estou dizendo que é uma panacéia, mas é uma forma de obter idéias.
Vamos verificar suas setas na história - elas são úteis?
Atualmente, estou trabalhando em uma estratégia de entrada a curto prazo. Na verdade, tudo está pronto para funcionar. Eu construí minha própria rede neural. Ele não mostra setas, mas imediatamente coloca um pedido ou, em caso de dúvida, me dá o botão que preciso para colocar manualmente um pedido sob meu mágico para processamento posterior.
Ninguém conhece o futuro.
Digamos. Embora, em alguns casos, possam ser feitas previsões.
Nossa única esperança são as probabilidades.
Soa como se você conhecesse estas probabilidades. Mesmo que nem sempre e eles estejam longe de 1,0, mas pelo menos mais de 0,5 é algo.
Nenhuma IA, nenhuma rede neural sabe exatamente o que vai acontecer amanhã.
Por que isso acontece? Porque estas probabilidades, a menos que sejam baseadas em fatores puramente subjetivos e possam ser formalizadas, podem ser alimentadas pela IA e redes neurais e receber uma previsão. Pode não ser absolutamente preciso, mas dá uma certa vantagem estatística.
Embora estas probabilidades possam ser usadas para o propósito pretendido e sem IA e NS. A questão é se eles realmente existem ou se é uma miragem. No que eles se baseiam, receio até perguntar. )
Ainda estou interessado nos resultados. Acabo de descobrir outra empresa de corretagem, que está lutando com a arbitragem de contas de demonstração. Mostrarei a vocês os resultados da demonstração, que são inesperadamente altos para a execução do mercado. Meu saldo cresceu de 10 para 104 mil durante 2 dias. A conta foi aberta exatamente às 22:43 de anteontem, de acordo com o horário de seu servidor. A declaração foi registrada hoje às 22:48 MSK, o horário do servidor deles é 20:48.
Não sabe bem por que está fazendo isso? Se o CD é tão pobre e/ou ganancioso que não pode comprar um plugin para comprar transações de arbitragem, você realmente acha que ele lhe permitirá retirar pelo menos uma centena de libras ganhas com o real, com essas transações? Acho que é uma inútil perda de tempo e esforço.
Concedido. Embora, em alguns casos, possam ser feitas previsões.
Soa como se você conhecesse estas probabilidades. Podem nem sempre ser 1,0, mas pelo menos mais de 0,5 é algo.
Por que isso acontece? Porque estas probabilidades, é claro, se não forem baseadas em fatores puramente subjetivos e podem ser formalizadas, você pode alimentar a IA e as redes neurais e obter uma previsão. Pode não ser absolutamente preciso, mas dá uma certa vantagem estatística.
Embora estas probabilidades possam ser usadas para o propósito pretendido e sem IA e NS. A questão é se eles realmente existem ou se é uma miragem. No que eles se baseiam, receio até perguntar. )
Amanhã, hoje, será história. Amanhã saberemos exatamente o que aconteceu hoje. Por conseguinte, podemos supor que nada acontecerá e construir uma previsão com alguma probabilidade sobre isso.
É verdade que nem todos os TS são construídos com base neste princípio. Existem muitas variantes para a criação do TS.
Aleksey Stepanenko busca possibilidades de construir o TS sobre a tendência mítica. E não há um raciocínio especial que explique exatamente qual é a tendência).