Procurando por padrões - página 26
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Má solução, é mais complicada e, mais importante ainda, muito pior do que uma carta equivocada normal. Mudando para as Barras de Alcance, como elas são equivalentes às cartas volumétricas?
Pensei sobre isso e mudei de idéia, se operamos exatamente com carrapatos, então tudo está correto. Um carrapato é mais barato à noite em um mercado fino do que durante o dia, tudo isso é verdade. Mas não cancela o problema do perfil de volume médio, enquanto que as distribuições são muito diferentes de dia para dia.
Há algumas idéias sobre como melhorar e multiplicar a probabilidade de entradas corretas. Suas opiniões, Alexei, não sustentam muito do que eu vejo como ideal. Mas se você olhar para isso de nossa perspectiva geral, você poderia tentar fazer o seguinte:
Pegue alguns TS válidos e eficazes, analise-os, talvez acrescente alguns detalhes. e tente combiná-los. Você expressou a idéia de que quanto mais dados, mais eles entrarão em conflito. Sou definitivamente de uma opinião diferente e sugiro usos diferentes para os dados da sua. Mas no caso de TCs múltiplos, você poderia, por exemplo, fazer o seguinte:
1) Cada um dos TS tem certas condições para a abertura de posições. Portanto, a idéia não é combiná-las em uma só, mas observar estas condições em paralelo. Ou seja, cada algoritmo do sistema funciona por si só.
2) Adicionar um algoritmo adicional, que recebe de cada sistema a estimativa da situação, que é expressa em uma das três conclusões: condições favoráveis para entrar, desfavoráveis, incertas.
3) Por exemplo, o usuário vê com seus olhos as condições adequadas para abrir uma posição. Em seguida, ele/ela se refere a esse algoritmo, que dá conclusões de um grupo de trabalho paralelo de sistemas. A probabilidade de uma entrada correta em uma posição aumenta por ordens de magnitude, com base em suas conclusões.
Muitas pessoas trabalham desta forma. Mas é problemático manter continuamente em mente várias TS e condições de cada uma delas. A presença de um indicador, que assinalaria várias conclusões paralelas finais do TS, simplificaria o processo de análise e tomada de decisão.
Passando da busca de sabores para o banal, já cozido por outra pessoa, o cutlet....
Se você se refere às minhas idéias, eu não insisto. Sugira o seu.
Neste ponto, o iniciador do tópico encoraja o compartilhamento de observações, mas todos estão basicamente observando por si mesmos. É por isso que sugeri opções específicas de implementação.
Bom dia a todos vocês!
Na verdade, uma vez escrevi um artigo, ou melhor, um post, sobre flutuações de preços (ver anexo). Se você estiver interessado, pode cavar mais fundo ... :)
A idéia é que se as oscilações tiverem a amplitude próxima ao valor médio (por exemplo, para EURUSD é ~200 pips), então a previsão do próximo "joelho" é bem real. Outra coisa é determinar se a pausa em ziguezague ocorreu. Mas também temos certas ferramentas para isso, incluindo aquelas baseadas nas populares redes neurais.
Aqui estão certas regularidades ... :)
Cumprimentos, RomFil.
Você também poderia mencionar a busca por pAtterns: uma barra, duas barras, três barras, etc. Leva um longo tempo para encontrar mais de três. Por exemplo, para uma barra - tomamos os preços OHLC, inserimos um delta de mudanças, por exemplo +-1 pips do preço e dividimos todas as barras na história (por exemplo, 1000000 barras) pelo seguinte princípio: a primeira barra é um pAttern, se a próxima barra difere da anterior pelo valor delta, será um novo pAttern, etc. Se uma das pATterns mostra que, por exemplo, havia 10 barras deste tipo na história e 9 delas estão indo em uma direção - este é um pAttern importante e funciona em 70-80% dos casos em um teste de avanço.
É um pouco complicado, mas parece ser compreensível... :) Você pode ir mais fundo no assunto também aqui.
Cumprimentos, RomFil.
Você também poderia mencionar a busca por pAtterns: uma barra, duas barras, três barras, etc. Leva um longo tempo para encontrar mais de três. Por exemplo, para uma barra - tomamos os preços OHLC, inserimos um delta de mudanças, por exemplo +-1 pips do preço e dividimos todas as barras na história (por exemplo, 1000000 barras) pelo seguinte princípio: a primeira barra é um pAttern, se a próxima barra for diferente da anterior, é um novo pAttern etc. Se uma das pATterns mostra que, por exemplo, havia 10 barras deste tipo na história e 9 delas estão indo em uma direção - este é um pAttern importante e funciona em 70-80% dos casos em um teste de avanço.
É um pouco complicado, mas parece ser compreensível... :) Você pode ir mais fundo no assunto também aqui.
Cumprimentos, RomFil.
Estou longe de ser uma notação técnica, mas se entendi corretamente, você sugere levar em conta certos padrões e defini-los em partes, prevendo a continuação, certo?
Também estou longe das redes neurais, mas imagino o processamento de informações aproximadamente da mesma maneira: massa de dados com os padrões mais interessantes, e identificando-os por manifestações individuais. Suas idéias são muito interessantes. Eu li o documento, mas os cálculos não me cabem na cabeça. Você poderia me dar alguns exemplos de seus algoritmos, mas expressos não matematicamente, mas na linguagem do usuário?
Obrigado pelas idéias úteis!
Estou longe de ser uma notação técnica, mas se entendi corretamente, você está propondo levar em conta certos padrões e identificá-los de forma fragmentada, prevendo a continuação, certo?
Também estou longe das redes neurais, mas vejo o processamento de informações de forma semelhante: massa de dados com os padrões mais interessantes, e identificando-os por manifestações individuais. Suas idéias são muito interessantes. Eu li o documento, mas os cálculos não me cabem na cabeça. Você poderia me dar alguns exemplos de seus algoritmos, mas expressos não matematicamente, mas na linguagem do usuário?
Obrigado pelas idéias úteis!
Ok! Mas é difícil para mim explicar-lhe sem fórmulas ... :(
A questão é encontrar tal combinação de OHLC na história que a próxima barra tenha uma direção suficientemente precisa, por exemplo, para baixo - isto é para os padrões pATterns.
Sobre o documento - trata-se de um tópico diferente.
Certo! Mas é difícil para mim explicar-lhe sem fórmulas ... :(
A idéia é encontrar uma tal combinação de OHLC na história que a próxima barra tenha uma direção bastante precisa, por exemplo, para baixo.
Bem, eu geralmente entendi a idéia. Aguardo com expectativa seus comentários adicionais. Até agora ninguém mais expressou tal abordagem, é a que mais se aproxima de mim.
Certo! Mas é difícil para mim explicar-lhe sem fórmulas ... :(
O objetivo é encontrar tal combinação de OHLC na história que a próxima barra tenha uma direção bastante precisa, por exemplo, para baixo.
Mas é difícil explicá-lo sem fórmulas... :(
O objetivo é encontrar uma combinação de OHLC na história com a próxima barra tendo uma direção bastante precisa, por exemplo, para baixo.
E também o próximo bar tem um tamanho grande, de H a L. Se você souber a direção da próxima barra e o preço mudar dentro desta barra apenas em 10 pips, você não ganhará muito.