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O tempo é linear)) mas o movimento de preços dentro de uma hora é não-linear. O ponto: em uma hora o preço pode fazer 100 passos ou 10 passos, depende da intensidade da negociação. Vamos supor que 1 passo é 1 transação entre os participantes do mercado. Torna-se óbvio que se houver 1000 negócios por hora, o preço pode ir muito longe e pode ir apenas 10 negócios e nós o veremos como um apartamento. O tempo real é expresso em negócios para o mercado, e a amostragem do tempo introduz o ruído de amostragem... É aqui que entra esse "ruído".
Então para ver a imagem "certa" do mercado você precisa formar velas com o mesmo volume de carrapato?
Esta é uma das poucas maneiras de ver a Verdade.
O projeto de Maxim Romanov. O indicador calcula a diferença no número de velas de direções opostas.
O indicador tem um parâmetro de entrada - o número de barras do histórico, durante o qual esta diferença é considerada.
Ao escrever este indicador, lembrei-me de um lado ruim de todos os indicadores que têm uma janela de histórico flutuante: o valor atual é influenciado não apenas pelos dados recebidos, mas também pelos dados descendentes desta janela de histórico. Portanto, a curva atual às vezes se comporta estranhamente ativa sobre dados atuais aparentemente pouco mutáveis. A questão é que houve um forte movimento no final da janela, e agora deixamos cair esses valores do cálculo. A curva ricocheteia por causa disso.
Maxim, diga-nos o que você fez a seguir.
A janela de análise deve ser flutuante. Eu estabeleço os intervalos. Por exemplo, a faixa de análise é de 30 a 300 castiçais. Você precisa encontrar faixas onde o desvio atende a certos requisitos e é maior do que o limite. Aqui em sua figura você pode ver que tudo está girando perto de 0. Em essência, nós o representamos sob a forma de uma onda sinusoidal com uma escala flutuante. Você precisa monitorar a frente atual da onda sinusoidal e assumir suas características futuras. A balança flutua tanto na vertical quanto na horizontal. A seguir, a tarefa é se ajustar à escala desejada. Assim, acontece que analisamos a frente direita de uma onda sinusoidal com amplitude e freqüência desconhecidas. A partir daí, é uma tarefa de engenharia, como resolvê-la). E o comércio é um assunto à parte. Podemos simplesmente negociar que haverá mais quedas do que subidas, ou podemos fazer alguma grade e fechar pelo lucro total. Mas devemos estimar a forma de compensação do desvio a fim de desenvolver uma estratégia comercial. Se observarmos um desvio acentuado em várias escalas, por exemplo, se detectarmos um desvio na faixa de 50 a 100 candelabros, esperamos uma compensação correspondente. No pior dos casos, a compensação será suave, no melhor dos casos, será afiada.
Devemos determinar o nível de compensação, não tomei 100%, mas com base no fato de que o mercado terá características de uma caminhada aleatória.
A questão é que não devemos analisar uma janela fixa, mas uma janela flutuante e analisar o comportamento nessas janelas, entendendo então o caráter do movimento como um todo.
Então, para ver a imagem "correta" do mercado devemos formar velas com o mesmo volume de carrapato?
Para começar, você precisa entender qual será o tempo de mercado. Presumo que você tenha que discrição por transações comerciais. Houve 50 ofícios, por exemplo. Mas eu mesmo ainda não desenvolvi esta direção em detalhes. Eu implementei outra discretização que é necessária especificamente para meu algoritmo, para que possamos discutir e pensar em como fazê-lo melhor. Claro que não vai funcionar em Forex, eu deveria fazer experimentos com câmbio, porque os dados da transação são mais completos lá. Não acho que o volume do tick esteja certo porque qualquer coisa pode acontecer dentro de um tick.
Esta é uma das poucas maneiras de ver a Verdade.
Como você aconselha a escolha do volume da vela (quantos carrapatos) ?
Os especialistas aconselham a trabalhar com uma gama de 50-100 ticks.
Diferente.
Como você aconselha a escolher o volume de uma vela (quantos carrapatos) ?
Você pode calcular o número de carrapatos em uma vela e, o mais importante, compará-lo com outras velas na história. Notei que se um castiçal em si tem um corpo pequeno (dentro do ATR), sombras curtas e volume máximo de carrapato, então a sombra de abertura de tal castiçal é um nível muito forte em si mesmo. E este nível deve ser negociado no rebote, e após o colapso - na fuga.
Qual é a sombra da descoberta?