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Há ofertas limitadas e ofertas de mercado - estes conceitos são oficiais para a Bolsa de Moscou. A questão de sua implementação técnica é secundária - é claro que não se pode comprar/vender de uma só vez, tudo acontece através da convergência com uma certa freqüência.
Todas as outras variações são realizadas através do terminal no servidor do corretor e também são traduzidas em ordens limitadas ou de mercado quando certas condições ocorrem.Há ordens endereçadas, ordens impessoais, ordens de limite, ordens de limite de iceberg, ordens de parada, e ordens de parada de limite. TODOS !
Não há ordens de mercado!
Uma ordem de mercado para comprar (lida como gíria), é executada como um limite de compra acima da oferta.
A ordem de venda no mercado (lida como gíria) é executada como um limite de venda abaixo da licitação.
É por isso que as ordens de parada de mercado (gíria para abreviar), mas são enviadas para o núcleo de troca como um limite.
Como a troca os vê como um limite, você precisa de um GO para as ordens de parada (no seu caso isto é uma perda de parada, mais uma vez gíria).
O que o intercâmbio escreve em seus manuais, ele aplica gírias de intercâmbio!
O núcleo do intercâmbio funciona de forma diferente, e isto deve ser entendido.
Apenas a questão da implementação técnica é primordial se você usar programas algorítmicos.
Na minha opinião, o argumento é inapropriado. Devido à falta de um conceito claro de TERM.
Logicamente, as paradas podem muito bem ser substituídas por ordens opostas (que é, de fato, o que acontece). A questão da prioridade para executar - agora isso é um sim.
Portanto, a ordem limite já está na troca, enquanto todos os tipos de paradas estão apenas no papel no corretor. Aparentemente devido ao fato de que GO já é contabilizado pelo limite como zero (verificado especificamente - no terminal a margem não muda (em MT5 é GO)), a implementação de paradas é impossível, pois elas são executadas por ordem do mercado. Aqui, ou o terminal não deve permitir tomá-los, ou pelo menos dar um aviso sobre o risco de não execução, ou mais corretamente deve haver uma avaliação calculada dos riscos e EB não no momento da transação, mas após sua comissão, ou seja, deve haver um cálculo das conseqüências da transação, o que não acontece! A culpa é do corretor e seu software ou das regras/regulamentos que não acontecem.
Há lances de limite, lances de limite de iceberg, lances de parada, e lances de parada de limite. TODOS !
Não há ordens de mercado!
O que a bolsa escreve em seus manuais, ela aplica gírias da bolsa!
O núcleo do intercâmbio funciona de forma diferente, e isto deve ser entendido.
Apenas a questão da implementação técnica é primordial se você escrever programas algorítmicos.
Acalme-se :) A questão legal é primária, ou seja, a mensagem é o que eles querem fazer, a implementação é secundária, se não corresponder à mensagem, então a implementação está errada e tem que ser mudada - isto é em todas essas áreas da atividade humana, exceto em processos invertidos - o campo da pesquisa científica.
Os Icebergs são implementados por software e, tanto quanto sei, não estão previstos pelo protocolo Plaza2.
A troca ordenando o software, e não cito os manuais, e é um documento legalmente significativo - em tribunal, tem prioridade, e se a troca não funcionar de fato por ele, então é uma violação de sua parte.
E então, não há diferenças, exceto quanto aos termos - a essência não muda, o que é mais importante saber que as ordens têm bandeiras sobre a prioridade de execução e as ordens do market maker são executadas primeiro.
A propósito, quanto à implementação técnica, prefiro esta citação
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos
Barbatanas na pilha - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos
prostotrader, 2019.04.19 19:31
E eu argumento que existem de fato 3 tipos de pedidos em FORTS,
mas não são ordens de mercado e de limite (ver campo tipo)
Acalme-se :) A questão legal é primária, ou seja, a mensagem é o que eles queriam fazer, a implementação é secundária, se não coincide com a mensagem, então a implementação está errada e deve ser alterada - isto é, em todas essas áreas da atividade humana, exceto em processos invertidos - o campo da pesquisa científica.
Os Icebergs são implementados por software e, tanto quanto sei, não estão previstos pelo protocolo Plaza2.
A troca ordenando o software, e não cito os manuais, e é um documento legalmente significativo - em tribunal, tem prioridade, e se a troca não funcionar de fato por ele, então é uma violação de sua parte.
E então, não há diferenças, exceto quanto aos termos - a essência não muda, o que é mais importante saber que as ordens têm bandeiras sobre a prioridade de execução e as ordens do market maker são executadas primeiro.
A propósito, quanto à implementação técnica, prefiro esta citação
Sim, eu entendo a mensagem legal, eu só queria explicar o trabalho das licitações sobre o intercâmbio em mais detalhes.
Não tenho certeza de quantas pessoas leram este tópico, porque depois do câmbio, elas não entenderam.
Quanto à prioridade e à implementação do software, eu já disse que isso não é uma melhoria no MQ do servidor, por que não há verificações?
Quanto à captura de tela e ao tipo, tudo está correto, apenas escrito como de costume não claro (de propósito)
Uma oferta de cotação é o limite da oferta na pilha (liquidez).
Licitação oposta - são licitações que tiram liquidez.
FOK tudo ou nada é a condição da licitação.
Mas todas essas licitações são essencialmente executadas no núcleo de troca como um limite ))
As ofertas de mercado não são observadas ))
A troca Mos é uma espécie de cozinha, com regulamentos em constante mudança.
O campo de cobertura permite que você mantenha posições direcionadas de forma diferente antes da compensação, no mesmo instrumento.
Licitações com posições opostas e volumes iguais se sobrepõem em CS, ou seja, elas são zeradas.
Portanto, esta é a mesmacobertura que no Forex.
No terminal Quik esta cobertura pode ser feita usando comentários ao pedido.
A estrutura de envio de pedidos MQL também tem campos de comentários, mas não está claro se é a mesma ou não.
Sobre a prioridade e a implementação do software, já comentei que isto não é uma melhoria no MQ do servidor, por que não há verificações? avisos, etc.
É aqui que a prioridade ainda não está clara, pois não está totalmente claro onde o corretor ou o centro de compensação verifica, e se o corretor, se há um erro na implementação das regras do centro de compensação. O fato de o cliente não ser informado pelo servidor (corretor) é um problema. Será que existe um em Quik?
Quanto à captura de tela e ao tipo, tudo está correto, mas está escrito como sempre não está claro (de propósito)
Quik bid é o limite da licitação na pilha.
A aplicação de contador são aplicações que se sobrepõem a sua posição CS.
FOK tudo ou nada é uma condição da licitação.
As ofertas de mercado não são observadas ))
Não tenho certeza de que a contra-locação seja o que diminui o GO, porque diz que ele é removido após o leilão, enquanto o leilão é o momento da informação, e as ordens de limite permanecem suspensas, porque temos duas opções de fechamento sem aumentar o GO - o mercado (incluindo SL/TP) ou colocando uma ordem de limite no put. Parece mais uma ordem de mercado.
A proteção de campo permite que você mantenha posições direcionadas de forma diferente antes da compensação, no mesmo instrumento.
Licitações iguais em tamanho se sobreporão em CS, ou seja, serão zeradas.
Portanto, esta é a mesmacobertura que no Forex.
No terminal Quik, esta sebe pode ser feita utilizando um comentário ao pedido.
A estrutura de envio de pedidos MQL também tem campos para comentários, mas não está claro se é a mesma ou não.
Qual é exatamente o comentário que precisa ser feito na ordem? E o que acontecerá com a SC neste caso?
É aqui que a prioridade não é clara, pois não está totalmente claro onde o corretor ou o centro de compensação verifica, e se o corretor, se há um erro na implementação das regras do centro de compensação. E o fato de não haver informações do servidor (corretor) para o cliente é um problema. Será que existe um em Quik?
Não tenho certeza se a ordem oposta é o que diminui o QR, porque diz que ele é removido após o leilão, e o leilão é o momento da informação, enquanto as ordens de limite permanecem suspensas, porque temos duas opções para fechar sem aumentar o QR - o mercado (incluindo SL/TP) ou colocando uma ordem de limite no mercado.
Este é exatamente o tipo de comentário que devemos fazer na ordem? E o que acontecerá com a SE neste caso?
Muito provavelmente no corretor, a compensação não se importa com cheques, ela resume os resultados para a sessão.
Sim, Quik informa sobre a carência de GO, e de suas capturas de tela era óbvio que o mt5 também informou que não há dinheiro.
Mas não há dinheiro para fechar o stop loss é apenas um desastre que os desenvolvedores precisam mudar.
Sobre a contraproposta e a CS, sim, meu erro, eu quis dizer para a posição de hedge.
Se a posição de hedge for igual em volume, o CS de ambas as ordens se sobreporão, ou seja, zero.
Com 50% de sobreposição, ela será anulada em 50% e assim por diante.
Ou seja, você pode administrar a carga no CS, por exemplo, limitar ordens fora do mercado, e que você não planeja tê-las abertas.
Há um campo de comentários na janela de envio de pedidos Quik, você pode escrever qualquer coisa, é como um mágico em mql.
Mas se você quiser fechar uma posição ou um limite que foi emitido com um comentário, você tem que inserir o mesmo comentário.
E a posição de cobertura está ativa apenas até a clareira, não me lembro se ela é clareira diariamente ou dobrada. Acho que ela vive até a clareira da noite principal.
O mais provável é que um corretor, a compensação não se importe com os cheques, ele resume o resultado da sessão.
Não está claro como saber mais sobre isso - ainda não consigo descobrir a partir dos documentos. É possível que eu escreva a um corretor ou a uma bolsa, ou talvez a um centro de compensação, sobre este assunto.
Sim, Quik informa sobre a falta de OP, e de suas capturas de tela era óbvio que o mt5 também informava sobre a falta de dinheiro.
Devo tentar reproduzir a situação em Quik, mas ainda não entendo como definir TP/SL.
O corretor me mandou screenshots, é visível em seu servidor e eu também postei meu log e não mostra nada parecido - ou seja, não há informações sobre falta de margem (GO)!
Mas não há dinheiro para fechar o stop loss é apenas um desastre que os desenvolvedores precisam mudar.
Se tudo aconteceu de acordo com as regras e não há erro, então no momento do SL disparando o contra limite deve ser removido, e então imediatamente colocado de volta. Ou não colocar de volta de forma alguma. Caso contrário, temos 30% das posições fechadas por ordem de limite em vez de TP e devemos congelar ou então as paradas não serão acionadas.
Se o volume da posição de cobertura for igual, as CS de ambas as ordens se sobreporão, ou seja, zero para fora.
Há um campo de comentários na janela de envio de pedidos Quik, você pode escrever qualquer coisa, é como um mágico em mql.
Mas se você quiser fechar uma posição ou um limite que foi colocado com um comentário, você tem que entrar com o mesmo comentário.
E a posição de cobertura está ativa apenas até a clareira, não me lembro se ela é clareira durante o dia ou durante a noite. Acho que ela vive até a clareira da noite principal.
A propósito, por alguma razão me lembro de Quik congelar meu dinheiro antes da compensação, mesmo que houvesse lucro após a abertura/fechamento... Só consegui abrir no GO não utilizado na sessão, o que me irritou... hmm, ou foi assim para as ações - esqueci - já não o ligo há muito tempo.
Não está claro como saber mais sobre isso - ainda não consigo descobrir a partir dos documentos. É possível que eu escreva a um corretor ou a uma bolsa, ou talvez a um centro de compensação, sobre este assunto.
Devo tentar reproduzir a situação em Quik, mas ainda não entendo como definir TP/SL.
O corretor me mandou screenshots, é visível em seu servidor e eu também postei meu log e não mostra nada parecido - ou seja, não há informações sobre falta de margem (GO)!
Se tudo aconteceu de acordo com as regras e não há erro, então no momento do SL disparando o contra limite deve ser removido, e então imediatamente colocado de volta. Ou não colocar de volta de forma alguma. Caso contrário, temos 30% das posições fechadas por ordem de limite em vez de TP e devemos congelar ou então as paradas não serão acionadas.
A propósito, por alguma razão me lembro que Quik congelou meu dinheiro antes da compensação, mesmo que houvesse lucro após a abertura/fecho... A única maneira de abrir era usar GO ainda não usado na sessão, o que me incomodava... hmm, ou era assim para ações, esqueço, não o usei por muito tempo.
Ah, estou vendo, é uma captura de tela do registro do corretor e eu pensei que fosse apenas o terminal.
Para mais informações sobre comércio no fórum, consulte o fórum sobre sistemas de comércio e testes de estratégia comercial
Tentei abri-la com minha mão e não sabia como abri-la.
Aleksey Vyazmikin, 2019.09.07 16:17
Aqui está essencialmente uma captura de tela de como seu sistema percebeu a situação - esta mensagem estava circulando e rodando - apenas cortou a peça.
A questão é de onde veio esta margem estimada de 6504,45? De onde veio? A Ordem Limite de Venda mais mais menos a mesma margem da Ordem Limite de Compra - que seja de 4500, e acontece que a margem foi calculada como se estivesse planejada para abrir o mercado no momento! Por que a margem planejada foi calculada dessa forma?
Mas o fato de isso não estar acontecendo com o cliente é um problema, e muito sério nisso.
Espero que os desenvolvedores ou moderadores estejam lendo o fio e entendam que este é um problema sério com o terminal.
Provavelmente seria melhor relatar isso no tópico de erros e bugs.
Esqueça a gíriaTP/SL, e trate sempre suas propostas como limite e pare.
Se você não tiver OPs suficientes para "parar o terminal de perda", escrevi sobre isso antes, que você deve verificar as ordens de limite e, se elas estiverem lá, excluí-las.
Talvez o congelamento tenha sido da sessão anterior, e como a sessão de limpeza começa após a clareira da noite e vai para o dia seguinte, muitas pessoas ficam confusas.
Na verdade, toda a liquidação de hoje, começa após a compensação noturna da noite passada ))
Começa uma nova liquidação financeira de todas as três sessões.
Não desde a abertura do mercado às 10:00, como muita gente pensa.
De modo geral, eu não interpretaria a abertura do mercado às 10:00, mas após a clareira da noite.
Na verdade, muitas pessoas não se dão conta disso, e às 10:00 horas as negociações continuam, mas na sessão do dia.
É assim que esta troca de MoS é complicada.