Regularidade ou Aleatoriedade - página 20
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Isto é um absurdo, meu amigo.
Construir melhor gráficos de preços transformados e histogramas incrementais para:
1. espaço euclidiano
nas seguintes coordenadas para as medidas de tick
Eixo X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)
Eixo Y - valor S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores
2. espaços Minkowski
nas seguintes coordenadas para as medidas de carrapato
Eixo X - escala uniforme de eventos (1, 2, ...)
Eixo Y - o valor S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores
Neste caso, nos livramos do tempo não linear do mercado (ou seja, intervalos de tempo exponenciais entre carrapatos), e devemos ter o Graal.
Faça-me um favor - faça-o, porque sou preguiçoso demais...
Aqui vai uma pergunta. É globalmente possível equiparar as decisões da multidão no mercado com os resultados de atirar uma moeda ao ar?
E depois há outra questão. É possível, puramente hipoteticamente, influenciar o resultado do lançamento de uma moeda ao ar?
Eu não criei um novo tópico.
Aqui vai uma pergunta. Podemos equiparar as decisões da multidão no mercado com os resultados de atirar uma moeda para o mundo?
E depois mais uma pergunta. É possível, hipoteticamente, influenciar o resultado do lançamento de uma moeda ao ar?
Uma moeda não tem memória, a probabilidade de cada novo evento é de 50%. Ou seja, se uma águia é atingida 100 vezes seguidas, a probabilidade de uma águia ser atingida 101 vezes permanece em 50%.
No mercado, pelo contrário, existe um efeito de memória, e esta não é uma expressão abstrata. Se tomarmos o mercado de ações, cada posição aberta será fechada mais cedo ou mais tarde, e é aqui que entra o efeito de memória. Como o horizonte de investimento difere, cada pessoa fechará uma posição em um momento diferente. Aqui o mercado é mais como um baralho de cartas (há métodos de contagem de cartas).
Pura hipoteticamente podemos influenciar, podemos dar uma força de fiação e conhecendo as condições iniciais, podemos calcular quantas voltas a moeda precisa fazer e quanta velocidade precisa ser dada. Há o peso da moeda e a aceleração da gravidade. Hipoteticamente, você sempre poderia jogar uma moeda com um lado.
A moeda jogada também pode ser influenciada, ela pode ser estabilizada pelo fluxo de ar.Uma moeda não tem memória, a probabilidade de cada novo evento é de 50%. Ou seja, se uma águia é atingida 100 vezes seguidas, a probabilidade de uma águia ser atingida 101 vezes permanece em 50%.
No mercado, pelo contrário, existe um efeito de memória, e esta não é uma expressão abstrata. Se tomarmos o mercado de ações, cada posição aberta será fechada mais cedo ou mais tarde, e é aqui que entra o efeito de memória. Como o horizonte de investimento difere, cada pessoa fechará uma posição em um momento diferente. Aqui o mercado é mais como um baralho de cartas (há métodos de contagem de cartas).
Pura hipoteticamente podemos influenciar, podemos dar uma força de fiação e conhecendo as condições iniciais, podemos calcular quantas voltas a moeda precisa fazer e quanta velocidade precisa ser dada. Há o peso da moeda e a aceleração da gravidade. Hipoteticamente, sempre poderíamos atirar uma moeda com um lado.
O lado oposto também pode ser afetado, você pode estabilizá-lo com o fluxo de arMeu ponto é. Podemos assumir, dada a multiplicidade de estratégias, pontos de vista, TFs utilizados,
que há aproximadamente a mesma quantidade de compradores e vendedores entrando no mercado
em um curto período de tempo? Refiro-me aos participantes fracos.
Eu não comecei um novo fio condutor.
Aqui vai uma pergunta. As decisões da multidão no mercado podem ser equiparadas globalmente ao resultado de atirar uma moeda ao ar?
E depois mais uma pergunta. É possível, puramente hipoteticamente, influenciar o resultado do lançamento de uma moeda ao ar?
Sobre o resultado de uma moeda, é claro. Sobre o resultado da multidão - não. Diferentes "categorias de peso")
podem ser comparados desta forma.
"se hipoteticamente eu fosse um micróbio poderia afetar o resultado de atirar uma moeda de cinco rublos?")
Meu ponto é. Pode-se supor, dada a multiplicidade de estratégias, pontos de vista, TFs utilizados,
que há aproximadamente a mesma quantidade de compradores e vendedores entrando no mercado
em um curto período de tempo? Refiro-me aos participantes fracos.
Não. o mercado normalmente flutua dentro de certos limites. quando o potencial de ganho em determinada direção é maior, há picos - velas longas como essa.
Eu vejo isso o tempo todo.
Mas quando você fala sobre o mercado, você precisa especificar qual mercado: mercado de ações, forex ou outro.
eles são muito diferentes em seus padrões de movimento e reações a um aumento acentuado do "número de ganhadores".Eu não comecei um novo fio condutor.
1. tal pergunta. É globalmente possível equiparar as decisões de multidão no mercado com os resultados de atirar uma moeda ao ar?
E depois mais uma pergunta. É possível, hipoteticamente, influenciar o resultado de atirar uma moeda ao ar?
1. não há multidões no mercado, há excesso de peso
2. claro que é. No mínimo, a virada deve ser mais ou menos a mesma. Como um concurso para ver quem vira a cauda mais vezes e depois... a aleatoriedade desapareceu. Sério?
A idéia é interessante... Se eu fizer isso algum dia, publicarei os resultados.
Estou coletando dados agora também, quero dar uma olhada.
Entretanto, na minha pressa, cometi um erro. Tem que ser:
...
2. espaços Minkowski
nas seguintes coordenadas para as medidas de tick
Eixo X - escala uniforme de contagem de eventos (1, 2, ...)
Eixo Y - o valor S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores
Estou coletando dados agora também, quero dar uma olhada.
Entretanto, na minha pressa, cometi um erro. Tem que ser:
...
2. espaços Minkowski
nas seguintes coordenadas para as medidas de tick
Eixo X - escala uniforme de contagem de eventos (1, 2, ...)
Eixo Y - o valor S^2=(Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2
onde (Tn-Tn-1) é o tempo entre os tiques atuais e anteriores, (PRICEn-PRICEn-1) é o incremento entre os preços atuais e anteriores
É isso, não vou fazer isso logo, tirei um mês de folga, meu cérebro dói. Vou anotar a idéia, para não esquecer, depois vou tentar.
:))) Lana - Eu mesma o farei. Vou colocá-lo no tópico TIP.