Os princípios dos sistemas comerciais não-sindicadores. - página 4
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Meu erro. :) Eu queria escrever ".... trabalhar sobre isso", não sobre isso.
Ah, estou vendo) que bom tema. Como calcular o risco de 1% se houver mais de uma posição em aberto? Ou você tem um limite de 1% para cada pedido na grade?
Estou calculando 1% para apenas uma profissão. Qtd. já aberta eu não levo em conta. Portanto, se houver mais negócios do que um, o risco será maior. Mas nos parâmetros há um limite no número de negócios abertos ao mesmo tempo. Naquela foto havia um limite de 4 negócios. Portanto, o risco está flutuando de 1% a 4%.
Eu calculei apenas 1% para uma transação. O número de negócios já abertos não é levado em conta. Portanto, se houver mais negócios do que um, o risco será maior. Mas nos parâmetros há um limite para o número de negócios abertos ao mesmo tempo. Naquela foto havia um limite de 4 negócios. Esse é o risco que está flutuando de 1% a 4%.
Sim...então pode "começar" ou "drenar" e você tem 4 negócios...hmmm...isso é até 4% como você escreve, se todos tiverem paradas. Vejo...tente arrasto já ordens lucrativas, então você não precisará reabrir. Os pedidos, e os riscos diminuem
Sim, isto só é adequado para contas de hedge em caso de netting não funcionar.
Por que de olho? Um comércio de 1% é estritamente calculado. Quatro negócios serão de 4%. O Stop Loss é conhecido antecipadamente, portanto não há nada difícil de calcular o volume para que a perda não exceda a porcentagem especificada do depósito.
Se olharmos para ele através dos olhos dos apoiadores de Elliott Waves. Depois um impulso é a primeira onda, depois a correção, e depois a terceira onda é uma continuação da primeira. Portanto, a cada impulso é aberto um comércio na esperança de entrar no trem logo no início. E como um comércio bem sucedido se sobrepõe em 3-4 ou até mais paradas, como resultado, o gráfico de balanço está ganhando.
O uso da rede de arrasto não permite obter tal resultado. A menos que você habilite o trall somente após o lucro 4 vezes o stoploss e mova o stop para o nível de 3 stops no lucro.
Sim, isto só é adequado para contas de hedge no caso de netting não funcionará.
Por que de olho? Um comércio 1% tudo é estritamente calculado. Quatro negócios serão de 4%. O tamanho da parada é conhecido com antecedência, portanto não há nada difícil de calcular o volume para que a perda não exceda uma determinada porcentagem do depósito.
Se olharmos para ele através dos olhos dos apoiadores de Elliott Waves. Depois um impulso é a primeira onda, depois a correção, e depois a terceira onda é uma continuação da primeira. Portanto, a cada impulso é aberto um comércio na esperança de entrar no trem logo no início. E como um comércio bem sucedido se sobrepõe em 3-4 ou até mais paradas, como resultado, o gráfico de balanço está ganhando.
O uso da rede de arrasto não permite obter tal resultado. Se você só ligar a rede de arrasto após um lucro de 4 vezes a perda e mover a parada para o nível de 3 perdas em lucro.
Eu quis dizer arrasto após TP de 4 paradas. E quanto aos riscos, como você entendeu que 4% é a maneira mais eficaz de reduzir perdas e riscos e aumentar os lucros?
Ah, estou vendo. Você está sugerindo a utilização de um TP virtual. Quando o preço chegar a ele, ligue a rede de arrasto. Pensei sobre isso. Como resultado, eu fiz um rollover para um valor sem perdas de 3 paradas quando o preço já está longe do ponto de entrada.
Eles geralmente escrevem na literatura que o risco não deve exceder 1-2%. E os 4% aconteceram de alguma forma por si só quando tentei otimizar meu Expert Advisor usando o parâmetro que estabelece a limitação de abertura de negócios ao mesmo tempo.
...
Mas eu ainda acho que meu consultor especializado está incompleto. Ele não leva em conta muitas nuances às quais você normalmente presta atenção na análise manual. Por exemplo: histórico de notícias, níveis de suporte/resistência mais próximos, tendência no TF superior, etc.
"Por que de olho? Uma transação 1% tudo estritamente calculado. Quatro ofícios seriam 4%".
Não sei quão eficaz isto é, com 1% de risco. Você pode selecionar um risco diferente nas configurações. É que no exemplo (na foto) eu escolhi este risco.
Isto é melhor)) Entendo que o número de pontos é calculado com base no risco e, em paralelo, no valor dos pontos em um determinado lote.
Nem por isso. Os pontos de parada não são calculados com base no risco. Sabemos de antemão onde colocar o stoploss. Também sabemos o preço de abertura do pedido. Obtemos o tamanho do stop loss em pontos (stoploss). Também sabemos previamente o tamanho do risco em % do depósito (nós o definimos nos ajustes). Então, obtemos o quanto será em termos de dinheiro na moeda de depósito e calculamos o volume da transação com base nisso. Essa é a quantia de perda é regulada não pelo tamanho da perda em pontos, mas pelo volume da transação. Assim, acontece que o tamanho da perda de carga não é importante. Se o resultado da transação for desfavorável para nós, não perderemos mais do que o tamanho dado do risco. Por exemplo: 50 pontos param com 1 volume de lote, 100 pontos param com 0,5 volume de lote. Em ambos os casos, a perda monetária será a mesma. Devido ao arredondamento, pode haver pequenas imprecisões +/-, e a propagação pode também afetar se não for levada em conta.
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Em vez de
Em poucas palavras
Desta forma, limitaremos nossa perda a US$ 100 e não nos preocuparemos com o fim da perda. É claro, se não for muito grande. Então o lote calculado pode ser menor que o valor mínimo permitido.