O enigma: o sino de distribuição chocalha - o corretor diz o preço, quem quer que acerte, chora e perde seu depósito. - página 4
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Exatamente!) não faz sentido até que não esteja claro o que está sendo analisado)
(O aleatoriedade também tem regularidades).então a aleatoriedade não é aleatória
;)
Exatamente!) Não faz sentido até que não esteja claro o que exatamente estamos analisando)
(O aleatoriedade também tem padrões)O que exatamente e mais importante para que propósito!
Qual é a finalidade desta análise?
Comércio lucrativo, não?
Exatamente!) não faz sentido até que não esteja claro o que está sendo analisado)
(A aleatoriedade também tem regularidades).Espera-se que métodos da teoria da probabilidade (baseados nos axiomáticos de Kolmogorov) sejam usados para analisar padrões de aleatoriedade. Outros métodos tendem a ser demagogia.
Espera-se que métodos da teoria da probabilidade (baseados nos axiomáticos de Kolmogorov) sejam usados para analisar padrões de aleatoriedade. Outros métodos tendem a ser reduzidos à demagogia.
Exatamente.
Exatamente!) não faz sentido até que não esteja claro o que exatamente estamos analisando)
(O aleatoriedade também tem padrões).Vamos lidar com esta aleatoriedade. Em um processo aleatório, o resultado da sorte/falha é distribuído aproximadamente 50/50, e em nosso caso, este está longe de ser o caso. Consequentemente, o mercado não é aleatório, mas caótico, de modo que a busca de padrões não dá o resultado desejado. Por outro lado, os apetites dos comerciantes são muito mais altos do que um mercado excepcionalmente perfeito pode se permitir. No entanto, é claro que existem certos padrões. O problema é que ninguém quer entrar na essência das regularidades encontradas por alguém. Certamente, todos querem encontrar seu próprio padrão e isso dissipa as forças e oportunidades dos pesquisadores de mercado. Recentemente expressei 3 áreas de busca de padrões - atenção zero dos participantes do fórum. Não há uma discussão real, tudo gira em torno de encontrar padrões de processos aleatórios em nível de carrapato e minuto. Tenho certeza de que os padrões aparecem em períodos de tempo muito mais longos.
Com um processo aleatório, o resultado da sorte/falha é cerca de 50/50, mas em nosso caso, está longe disso.
Não tem que ser. Imagine uma moeda de "centro de gravidade deslocado" que tem maior probabilidade de um lado cair, por exemplo 2/3, e o outro então: 1/3. Suponha que a queda do primeiro lado corresponda a uma adição e o segundo a uma subtração de 1. Então nós conseguimos:
1) uma tendência ascendente
2) a independência dos rendimentos (há uma concepção errada de que a existência de uma tendência implica necessariamente a dependência dos rendimentos dos preços)
3) veremos um "sino" de distribuição de densidade incremental para os passes N (deslocado para a direita em comparação com a moeda simétrica, parece estar escrito sobre as distribuições binomiais )
Agora imagine que a compensação do centro da moeda pode às vezes mudar (por quem quer que a jogue), então:
1) as tendências mudarão umas às outras de forma imprevisível (para os espectadores)
2) a independência dos incrementos será preservada
3) o sino de distribuição permanecerá, mas com uma mudança imprevisível (e não binômio).
Será um processo com incrementos independentes não estacionários.
Não necessariamente. Imagine uma moeda "com um centro de gravidade deslocado" que tenha uma maior probabilidade de um lado cair, por exemplo, 2/3, e o outro então: 1/3. Suponha que a queda do primeiro lado corresponda a uma adição e o segundo a uma subtração de 1. Então nós conseguimos:
1) uma tendência ascendente
2) a independência dos rendimentos (há uma concepção errada de que a existência de uma tendência implica necessariamente a dependência dos rendimentos dos preços)
3) veremos um "sino" de distribuição de densidade incremental para os passes N(deslocado para a direita em comparação com a moeda simétrica, parece estar escrito sobre as distribuições binomiais)
Agora imagine que a compensação do centro da moeda pode às vezes mudar (por quem quer que a jogue), então:
1) as tendências mudarão umas às outras de forma imprevisível (para os espectadores)
2) a independência dos incrementos será preservada
3) o sino de distribuição permanecerá, mas com uma mudança imprevisível (e não binômio).
Será um processo com incrementos independentes não estacionários.
Aqui eu concordo.
3) haverá um "sino" da distribuição de densidade dos incrementos para os lançamentos de N (deslocado para a direita em relação à moeda simétrica, sobre a distribuição binomial que parece já ter sido escrita aqui)
Para minhas observações "atrás dos sinos", o preço sempre volta para fechar o mínimo/máximo histórico intradiário mais próximo - há rumores de que eles estão à caça de paradas, mas é muito mais fácil, é o trabalho dos criadores de mercado - eles têm que comprar tudo de volta e vender tudo, isso é fácil de entender:
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
Depois que todas as ofertas atuais de compra/venda forem feitas, haverá um salto para um novo nível, e o preço começará a se mover novamente para fechar novos máximos/mínimos.
E em seu modelo com uma moeda - a longo prazo pode funcionar, mas nem tudo é navegação suave - há datas de vencimento, opções, taxas de juros... e o mercado tem que levar tudo isso em conta e agir de acordo.
e o preço se move considerando tudo.
ZZZ: Seu modelo com uma moeda provavelmente funcionará em um prazo semanal - assim como o preço subiu 3-5 centavos e voltou 3-5 centavos para baixo, ou seja, a escala de 1 centavo, em vez de procurar mudanças de preço intradiário de 0,01 centavo
Haverá um sino, mas ninguém sabe para onde ele será mudado (ou melhor, a mudança do sino não significa nada), muitos participantes do mercado, de acordo com minhas observações "atrás dos sinos", o preço sempre volta para fechar o mínimo/máximo histórico mais próximo dentro de um dia - há rumores de que eles estão à caça de paradas, mas é muito mais fácil, é o trabalho dos criadores de mercado - eles devem comprar tudo de volta e vender tudo, para que seja claro e breve:
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
Depois que todas as ofertas atuais de compra/venda forem feitas, haverá um salto para um novo nível, e o preço começará a se mover novamente para fechar novos máximos/mínimos.
E em seu modelo com uma moeda - pode funcionar a longo prazo, mas não é tudo de fácil navegação - há datas de vencimento, opções, taxas de juros... e o mercado tem que levar tudo isso em conta e agir de acordo.
e o preço leva em conta tudo
Essa parte que você citou é na verdade o paraíso de um comerciante (a tendência é seu amigo). Portanto, é pouco provável que seja pronunciada e duradoura) A segunda parte do meu posto me parece um pouco mais próxima da realidade.
Acredita-se que um certo sino simétrico é formado, mas no sentido assimptótico(não há nenhum sentido prático especial nele)
A essência de qualquer modelo é simplificar o fenômeno, a fim de considerar aspectos de interesse. Por exemplo, se começarmos a construir uma teoria de opções, também teremos que fazer simplificações, mas elas serão diferentes.