O enigma: o sino de distribuição chocalha - o corretor diz o preço, quem quer que acerte, chora e perde seu depósito. - página 8

[Violetta Novak]

"Verificando a igual probabilidade de atingir níveis simétricos e a futilidade dos rabos".

Para testar os dados históricos, escreveremos um robô simples que abrirá negócios quando o "canal" for quebrado: a faixa de preço. O robô fechará os negócios quando um dos níveis simétricos for alcançado - a borda oposta do canal ou a linha eqüidistante dele de cima.

Se a probabilidade de atingir níveis não for 50/50, obteremos algum resultado financeiro definitivo em um conjunto palpável de negócios - seja positivo ou negativo. Em particular, se os "rabos" mencionados acima não se ajustam realmente à distribuição normal, então a abertura sobre uma ruptura do canal para o exterior produzirá um lucro constante.

Para testes com comissão de 1 ponto, temos um fator de lucro médio (fator de lucro) de 1,008. Testes em condições de um corretor ideal nos dão um fator de lucro de 0,992. Ou seja, a influência do desvio da distribuição de probabilidade em relação à distribuição normal é tão pequena que não há lucro a ser feito apenas sobre o conhecimento de sua existência".

Este é um trecho desse artigo.

[Yuriy Asaulenko]

Martin Cheguevara:
Esta é uma boa idéia que eu também fiquei feliz quando fiz esta......, exceto por uma coisa... Trabalhará com comissão de menos de 0,01%... também depende do prazo. Se você não sabe que tipo de acordo você quer fazer, você pode tentar fazê-lo em prazos diferentes.

Em geral, qualquer evento demorado com muitos participantes é quase garantido de produzir muitas estatísticas diferentes. Algumas delas podem realmente ser utilizadas.

Esta estatística particular (ver gráfico) foi projetada para negociação intradiária, usa principalmente TF 1m, e fornece várias negociações por dia. Para calcular as perdas por spread, slippage e etc., 3 pontos são subtraídos de cada lucro ou perda comercial do modelo.

Não sei se esta estatística está disponível para outros períodos de tempo. Acho que é improvável.

[Yuriy Asaulenko]

Novaja:

"Verificação da igual probabilidade de atingir níveis simétricos e futilidade dos rabos".

.....

Este é um extrato do referido artigo.

Diz apenas que você só pode trabalhar com estatísticas assimétricas ou tendenciosas (o que é basicamente a mesma coisa) em relação ao início das estatísticas comerciais.

[Violetta Novak]

Yuriy Asaulenko:

Isto só sugere que você só pode trabalhar com assimetria ou parcialidade (que é essencialmente a mesma coisa) em relação ao início do comércio.

Isto não é suficiente, este é o princípio do uso de "rabos", enquanto o lucro neste caso depende do spread, rigidamente, não há possibilidade de ganhar com este sistema em forex. Na bolsa de valores, os "rabos" serão mais pesados. O problema está no topo.

[Aleksey Vyazmikin]

Na verdade, a idéia de incremento não é nada clara - por que não haveria de haver caos? Não seria mais fácil imaginar que existem metas para as quais o preço se move e novas metas são estabelecidas depois que essas metas são atingidas? Então temos um intervalo de tempo com faixas de saída permitidas, e um ponto inicial e um ponto final; naturalmente, a distribuição do delta de preço do intervalo de tempo para outro intervalo será diferente e muito provavelmente aleatória. E agora traçar uma linha desde o ponto de início do movimento até o ponto-alvo e imaginar que o alvo não é o movimento em si, mas sua direção até o ponto-alvo; então teremos desvios não uniformemente distribuídos da linha central e isto provará que o movimento não é aleatório. Outra questão é que só podemos observar tais pontos na história.