Noite de fim de semana - página 49

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

A média pode ser diferente:

• por exemplo, agora - o parâmetro 'apenas uma posição' é definido como'falso' (e é comum, para o símbolo 0 e símbolo 1) -> significa que pode haver várias posições. Portanto, pode haver algumas variantes (levando em conta que existe um parâmetro"Fechar o oposto") - fechamento forçado de posições opostas:

• várias posições do mesmo tipo, abertas de forma diferente: uma mais alta que a outra e uma mais baixa que a outra
• várias posições de diferentes tipos podem ser abertas uma após a outra ("Fechar o oposto" é definido como"falso")

• A construção de volumes pode ser controlada da seguinte forma (estes são novos métodos, portanto, está em discussão) :
• para construir em incrementos e em estrita adesão à regra: a próxima posição pode ser aberta"apenas mais alta" ou"apenas mais baixa".
• só subir se houveruma "perda para uma direção" ouum "lucro para uma direção" (a direção é COMPRAR ou VENDER sobre o símbolo, NÃO DOIS símbolos)
• aumentar somente se houver uma"perda combinada em duas direções" ou um"ganho combinado em duas direções" (direção - COMPRAR ou VENDER no símbolo, NÃO DOIS SINAIS)

... Suas opções

Certo, precisamos decidir sobre o conceito. Ou continuar a abrir negócios em ambos os pares simultaneamente e almejar lucros em ambos, ou ligar ambos os pares por correlação de pares, tratar ambos os pares como um só, abrir posições multidirecionais em ambos os pares, assim protegendo grandes drawdowns sem ressaltos (onde geralmente há paradas dolorosas) e ganhando dinheiro em divergência de pares.

Volodya, você é o proprietário e determina a tendência, aceita ou não a oferta de desenvolvimento. Acho que o segundo cenário é promissor, o primeiro parece ser uma perseguição para dois pássaros).

A média em si é ideal, em minha opinião https://www.mql5.com/ru/code/20612

Até onde me lembro, um de seus Conselheiros Especializados tem uma implementação semelhante.

Quanto à periodicidade, vou definir o passo por enquanto. Eventualmente, quando estivermos prontos, recusaremos esta coisa de madeira e ofereceremos a variante de abrir negócios e paradas inteligentes e tp. Mas agora precisamos decidir em princípio, vamos nos proteger e olhar para a correlação de pares, ou 2 lebres)) não está claro com a escolha dos pares de acordo com que critérios.

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Certo, precisamos decidir sobre o conceito adicional. Ou você pode continuar a abrir negócios em ambos os pares simultaneamente e obter lucros em ambos os pares, ou você pode limitar ambos os pares por correlações de pares, considerar ambos os pares como um só, abrir posições direcionadas de forma diferente em ambos os pares, assim protegendo grandes drawdowns sem ressaltos (onde você normalmente tem paradas dolorosas) e obtendo lucros em diferenças de pares.

Volodya, você é o proprietário e você determina a tendência, se aceita ou não a proposta de desenvolvimento. Na minha opinião, o segundo cenário é promissor, o primeiro parece perseguir dois pássaros com uma cajadada só).

Sobre a média em si, em minha opinião, a solução ótima é https://www.mql5.com/ru/code/20612.

Agora eu não entendo: você está dizendo que é melhor através dacorrelação K de pares?

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Agora eu não entendo: você está dizendo que é melhor através deK correlacionar pares?

Devemos ter uma razão para escolher esta combinação de pares, uma oferta adequada de Correlação K e negociações abertas a um determinado valor K semanal e diário.

[Vladimir Karputov]

De qualquer forma, não entendo nada. Enquanto estivermos de pé.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:
De qualquer forma, não entendo nada. Enquanto estivermos de pé.

Vladimir, foi escrito logo no primeiro post que os pares se comportam de forma diferente. Sugeri a lógica de avaliar a seleção de pares, através das correlações K, dei links para os artigos acima. Você precisa implementar a correlação K para a semana em ambos os pares e para o dia. Se houver correlação positiva para o dia e correlação positiva para a semana, abrimos negócios opostos e hedge, se houver correlação negativa, abrimos negócios unidirecionais porque os pares divergem quando há correlação negativa.

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:
Vladimir, foi escrito logo no primeiro post que os pares se comportam de forma diferente. Sugeri a lógica de avaliar a escolha dos pares, através da Correlação K, dei links para os artigos acima. Você precisa implementar a correlação K para a semana em ambos os pares e para o dia. Se houver correlação positiva para o dia e correlação positiva para a semana, abrimos negócios opostos e hedge, se houver correlação negativa, abrimos negócios unidirecionais porque os pares divergem quando há correlação negativa.

Vou lê-lo à minha vontade (https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-trader_s-guide-to-currency-pair-correlations-in-the-forex-mark-191223 )

[Valentin Petukhov]

Médias para cada par separadamente, com tp total com lucro para ambos os pares.

Se implementarmos o tp de cada par separadamente, então devemos colocar caixas de seleção nos ajustes, para que seja possível escolher os modos tp durante os testes, primeiro, segundo ou ambos. Acho que o modo principal é o tp com lucro para ambos os pares, como na idéia inicial.

Variante da média. Para aumentá-la separadamente para ambos os pares, se o preço for na direção errada para um ou ambos os pares. Abrimos ordens adicionais seguindo o mesmo sinal, mas especificando a etapa mínima na qual a condição de abertura começa a funcionar, ou seja, se estabelecermos uma etapa de 250 pontos, significa que a nova ordem não abrirá antes de 250 pontos da atual e, em seguida, abrirá conforme o nosso sinal.

[Valentin Petukhov]

Vladimir Karputov:

Two_Symbols_iRSI_EA. 1.003 Adicionado o parâmetro'Posições máximas' para cada símbolo.

Colocar a última versão no projeto

[Vladimir Karputov]

Valentin Petukhov:

Colocar a última versão no projeto

A versão 1.003 foi publicada imediatamente e está nos projetos há muito tempo:

[Valentin Petukhov]

Estou correto ao assumir que os seguintes itens foram completados?

1. Executado\ Um assessor em cada par é executado separadamente e eles trocam informações sobre o estado da transação através devariáveis globais.

2. Feito/Se ambos os pares têm lucro, então eles o tomam independentemente.

(Comente. O problema não está configurado corretamente. Então por que trocar dados comerciais, se o tp é tomado separadamente? Deve ser uma condição, que se ambos os pares tiverem lucro, então todas as posições sejam fechadas, e a tp seja tomada).

3. Não atendido. \Se apenas um deles é lucrativo, então, no momento em que ambos se equilibram, os dois fecham as posições.

(Comente. Não razoável, levando em conta a implementação da média em ambos os pares. De acordo com os resultados da média, deve haver um total de tp para ambos os pares)

4. Executado. Pára para cada par separadamente. \Quando não há lucro, há paradas só por precaução. Este ponto precisa ser trabalhado.

(Comentário. Não correto, uma vez que os lucros são calculados usando ambos os pares simultaneamente, respectivamente parar deve ser calculado usando perdas de ambos os pares simultaneamente, ou seja, 2 pares - é uma cesta e tp e sl para ele)