Otimize um EA e obtenha o melhor dos otimizados. - página 10
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A resposta é simples: um TS sofisticado sobre a idéia certa dá lucros estáveis de mês para mês...
Este é o ponto principal com o qual discordo. Na minha opinião, um TS complexo - dá exatamente a mesma estabilidade que o mais simples. E você (você) com seu sistema complexo, em minha opinião, terá mais ou menos a mesma coisa que eu tenho com minha Liga de sistemas "burros".
Bem... Voltaremos a esta conversa dentro de um ano, quando você (você) terá... Se não estou enganado, pouco menos de 800 mil em demonstração sem reinvestimento, ou 650 milhões com reinvestimento.
O arquivo EALeague geral EA e o arquivo com a otimização individual EAs têm instruções breves anexadas.
Como um lembrete, ambos os arquivos estão em disco Yandex.
Além disso, um set-file é anexado ao arquivo com um conjunto de EAs separados para ajuste rápido dos limites de parâmetros necessários (é o mesmo para todos os EAs).
Portanto, a situação atual para o TS na Liga:
Gráficos (sem MM, com lote mínimo constante):
Como antes, os sistemas comerciais de Parada Inversa de Travessia são os melhores. Mas estou feliz que entre os favoritos há também sistemas com TP-SL fixo. Eu pessoalmente gosto mais deles.
Vamos mantê-lo por ordem de chegada, por ordem de chegada.
Para o paranóico, posso lhe dar o número da conta demo e a senha de investimento para o MT4:
Login: 9968945
Senha do investidor: TCxG16r9
Servidor: Alpari-ECN-Demo
Parece que eu sou um desses paranóicos. ) Logado, salvou o relatório. A conta tem sido negociada a 0,01 lotes constantes por mais de 7 meses, durante este tempo foram feitas mais de 13 mil negociações. Durante este tempo, a conta foi depositada 4 vezes por US$ 1000 cada vez. Como é possível fazer isso em uma conta demo? Mas mais surpreendente é a consistência do comércio com um dreno constante. Ou talvez eu tenha algo errado? Em anexo, encontra-se o extrato da conta. Qual é o truque?
Parece que eu sou um dos paranóicos. ) Logado, salvou o relatório. Minha conta foi negociada com 0,01 lote mais de 7 meses e fez mais de 13 mil negócios dentro desse tempo. Durante este tempo, a conta foi depositada 4 vezes por US$ 1000 cada vez. Como é possível fazer isso em uma conta demo? Mas mais surpreendente é a consistência do comércio com um dreno constante. Ou talvez eu tenha algo errado? Em anexo, encontra-se o extrato da conta. Qual é o truque?
Para esclarecer.
A conta dada não é a conta dos "melhores TCs". É uma conta na qual TODOS os TSs trabalham. Independentemente de serem lucrativos ou não. Todos os 250 TCs. (E haverá mais.) Sem MM. Lote mínimo constante.
E porque há sempre mais TPs perdedores - é claro que o total da conta está constantemente diminuindo. E, é claro, que estou constantemente adicionando fundos lá.
Preciso da conta para selecionar as ofertas desses 13 mil negócios de TS lucrativos. Acima citei propositadamente uma tabela mostrando os magos do melhor TS e o tempo de sua colocação na conta. Se você quiser ter certeza do desempenho destes TS, você deve seguir apenas os negócios com estes mágicos, e não a conta inteira.
Além disso, cada um dos TS tem parâmetros de limite, após sair do qual ele pára imediatamente e continua super otimizado. Seu tempo de construção, de acordo com isso, muda para um mais novo.
Quando eu lançar totalmente a Liga - muito provavelmente um sinal deconta real será aberto pelo melhor TS - "favoritos" com MM habilitado. Mas isto requer - em primeiro lugar - uma re-optimização regular dos "outsiders" e o desenvolvimento de características claras para selecionar os "favoritos".
Dei a conta só para deixar claro - não estou tentando enganar ninguém. Minha idéia é muito clara. Existe uma "Liga de Sistemas de Comércio", que nos permite mudar a pergunta de "O que devo inventar para fazer o TS funcionar" para "Como escolher o TS mais estável entre aqueles que funcionam".
Para esclarecer...
Agora está mais claro.
A conta dada não é a dos "melhores TCs".
Onde está a conta dos "melhores TCs"?
Agora faz mais sentido.
Onde está a conta dos "melhores TCs"?
Erm... Eu não entendo... É o mesmo relato - é o melhor e o pior... Faça sua escolha.
Além disso - você pode escolher TS, por mágico - encontrá-lo na lista, olhar o nome e imediatamente entender o princípio sobre o qual ele opera - você pode fazer o mesmo. Não estou fazendo um segredo...
Estou me oferecendo para me ajudar a otimizá-los, em troca do qual eu lhe darei acesso a qualquer TS que você escolher. Você me diz qual você quer, eu lhe darei um redirecionamento.
Ou você quer que eu escolha por você? Minha melhor escolha está bem ali. Eu lhe mostrei dez. Para confirmação - eu lhe dei uma conta, olhe para os magiks, e certifique-se de que os gráficos mostram os negócios deste TS em particular.
Ou o que mais? Você quer que eu apenas abra outro sinal com esses TSs, que eu acho que são os melhores? Haverá um sinal. Quando eu tiver formado claramente os critérios de seleção.
Erm... Eu não entendo... É a mesma conta - está tudo lá, o melhor e o pior. Faça sua escolha.
Além disso - você pode escolher um TS, por mágico - encontrá-lo na lista, olhar o nome e compreender imediatamente o princípio sobre o qual ele funciona - você pode fazer o mesmo. Não estou fazendo um segredo...
Estou me oferecendo para me ajudar a otimizá-los - e em troca eu lhe darei acesso a qualquer TC que você escolher. Você me diz qual você quer - eu lhe darei um código vermelho.
Ou você quer que eu escolha por você? Minha melhor escolha está bem ali. Eu lhe mostrei dez. Para confirmação - eu lhe dei uma conta, olhe para os magiks, e certifique-se de que os negócios nos gráficos dados sejam contabilizados por este TS em particular.
Ou o que mais? Você quer que eu apenas abra outro sinal com esses TSs, que eu acho que são os melhores? Haverá um sinal. Quando eu tiver formado claramente os critérios de seleção.
Filme interessante ... Como você vai negociar e ganhar com a conta real? Pensei que você estava realizando um teste de avanço do sistema. Pode haver erro de auto-engano: você (ou eu) está escolhendo o melhor TS de acordo com os resultados comerciais atuais dos últimos 3 meses. Você o selecionou. Mas quais são as razões para esperar que esses valores não sejam aleatórios, e que imediatamente após uma escolha 9 de 10 selecionados por você/meus TS não comecem a perder como todos os outros? Afinal de contas, puramente estatisticamente, os "melhores" TCs devem ser sempre se houver apenas algumas centenas deles. Você não acredita na possibilidade de aleatoriedade dos melhores TCs e auto-engano? Portanto, aqui estão as principais perguntas:
Filme interessante ... como você vai negociar e ganhar dinheiro em tempo real? Pensei que você estava realizando um teste de avanço do sistema. Pode haver erro de auto-engano: você (ou eu) está escolhendo o melhor TS de acordo com os resultados comerciais atuais dos últimos 3 meses. Você o selecionou. Mas quais são as razões para esperar que esses valores não sejam aleatórios, e que imediatamente após uma escolha 9 de 10 selecionados por você/meus TS não comecem a perder como todos os outros? Afinal de contas, puramente estatisticamente, os "melhores" TCs devem ser sempre se houver apenas algumas centenas deles. Você não acredita na possibilidade de aleatoriedade dos melhores TCs e auto-engano? Portanto, aqui estão as principais perguntas:
1. Todos os TS são submetidos à optmização anual com teste de 5 meses para trás e 7 meses para frente.
É isso que eu estou sugerindo que os participantes me ajudem a fazer!
Pegue a Liga, e administre-a no testador de estratégia - você verá que um ano antes de construir tempo todos eles têm um desempenho bastante bom. Logo no momento dos testes para frente e para trás. E antes disso, em um momento anterior - acho que a maioria deles vai parar de trabalhar (ainda não testou, que diferença faz como eles trabalhavam antes).
2. De fato, não temos garantias de que o TS que escolhemos não começará a escoar imediatamente. Mas nós não conhecemos o futuro. Só temos testes para frente e para trás, e resultados na conta demo após a instalação.
Aqui tomamos o TS - EMA FlatRTS de melhor desempenho no EURCAD, foi fixado em 14.01.18, isto significa que de 14.01.17 a 14.06.17 teve um teste de costas, e então de 14.06.17 a 14.01.18 - o teste para frente, os parâmetros máximos em termos de qualidade para trás e para frente foram selecionados (ou seja, entre todos os conjuntos de parâmetros, foram selecionados aqueles com a qualidade mínima entre trás e frente). No período histórico anual, mostrou uma qualidade de 0,92.
Agora - podemos ver os resultados de sua comercialização de demonstração. E podemos ver que eles são ainda melhores do que antes - o índice de qualidade integral é 1,4. Um trabalho muito bom. A única coisa que me preocupa é o Reverse Trailing Stop - um sistema de Reverse Trailing Stop, que tem um TP pequeno e um SL grande. Neste caso, 0,15 e 1,95 TR diários, respectivamente. Ou seja, um SL vai acabar com os lucros obtidos em 15-20 negócios, mas... Até agora, tudo está funcionando.
Portanto, estou absolutamente certo de que os resultados deste TS não são aleatórios, não é um "artefato estatístico", mas uma correspondência real com o comportamento do símbolo.
MAS.
Isto é apenas por enquanto, neste momento. Em qualquer momento seguinte - tudo pode mudar. Além disso, não tenho a tendência de me classificar como um "dabbler of fortune" e, portanto, tenho medo de que qualquer TS só mostre bons resultados até que eu o ponha em prática. Assim que eu o fizer - ele mostrará imediatamente um "tiro de teste" e parará. Mas, infelizmente, nada mais posso fazer além de substituí-lo por outro que mostre bons resultados (também no momento).