Da teoria à prática - página 1960
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Uma piada inteligente do mercado: o número máximo de eventos de Análise Técnica (níveis, qualquer cruzamento de curvas, divergências/convergências, etc.) ocorrerá em momentos que não são adequados para negociação. Independentemente do método de construção e da lógica interna.
Não são os conspiradores que capturam as paradas dos outros, é apenas a forma como o mundo funciona :-) a probabilidade máxima de captura de nível (stop triggering), antes que o preço volte a cair.
Uma piada inteligente do mercado: o número máximo de eventos de Análise Técnica (níveis, cruzamentos de quaisquer curvas, divergências/convergências, etc.) ocorrerá em momentos que não são adequados para negociação. Independentemente do método de construção e da lógica interna.
não são os conspiradores que apanham as paradas dos outros, é apenas a maneira como o mundo funciona :-) a probabilidade máxima de um nível (parar de disparar), antes que o preço volte atrás.
Cada nível de AT é um grupo de pessoas esperando para vender ou comprar a esse preço. De qualquer forma, eles farão um comércio a esse nível. Mas estes ofícios podem não ser bem sucedidos para todos. Para os especuladores, isto se torna especialmente agudo. Nem todos os especuladores estão no mercado; eles são uma pequena proporção do mercado. Eles são a liquidez para os grandes clientes do mercado. Um exemplo simples. Negociação noturna por especuladores. Eles não podem mover o mercado.
Cada nível de AT é um grupo de pessoas esperando para vender ou comprar a esse preço. De qualquer forma, eles farão um comércio a esse nível. Mas nem todos estes ofícios têm probabilidade de ter sucesso. Isto se torna especialmente agudo para os especuladores. Nem todos os especuladores estão no mercado; eles são uma pequena proporção do mercado. Eles são a liquidez para os grandes clientes do mercado. Um exemplo simples. Negociação noturna por especuladores. Eles não podem mover o mercado.
Na realidade, eles não ligam a mínima. Confiar em (estratégias" clássicas, com linhas, ziguezagues e curvas) TA o colocará em piores condições para si mesmo. Tal rabisco sobre as probabilidades - o evento é detectado no momento "quando é tarde demais para beber o borjomi", tudo já passou, e a incerteza vem. Limiares (níveis/linhas, qualquer que seja o gráfico) serão detectados quando o ruído/volatilidade crescente e o sinal de enfraquecimento forem somados com sucesso. E não se trata apenas de MA's e níveis. Ziguezague e canais, gráficos são o mesmo MA, vista lateral.
Na realidade, isso não importa. Confiando em (estratégias" clássicas, com linhas, ziguezagues e curvas) TA você acabará em piores condições para si mesmo. Tal rabisco sobre as probabilidades - o evento é detectado no momento "quando é tarde demais para beber o borjomi", tudo já passou, e a incerteza vem. Limiares (níveis/linhas, qualquer que seja o gráfico) serão detectados quando o ruído/volatilidade crescente e o sinal de enfraquecimento forem somados com sucesso. E não se trata apenas de MA's e níveis. Ziguezague e canais, os gráficos são os mesmos MA, vistos de lado.
Os mercados têm regularidades e funcionam. É outra questão que as regularidades não são constantes. Se houvesse consistência, o mercado desapareceria.
Aqueles que são mais jovens e não são muito preguiçosos, podem verificar por si mesmos.
Leve qualquer consultor especializado em base de código (crossover mas, crossover mas, macaco-volver, qualquer coisa, até mesmo entradas aleatórias),
recolher estatísticas sobre momentos característicos (abertura/fechamento/saída para a vaia), ver como é distribuído.
Se for passível de otimização, então compare com o resultado após a otimização.
maravilhar-se e pensar muito :-)
Aqueles que são mais jovens e não são muito preguiçosos, podem verificar por si mesmos.
Leve qualquer consultor especializado em base de código (crossover mas, crossover mas, macaco-volver, qualquer coisa, até mesmo entradas aleatórias),
recolher estatísticas sobre momentos característicos (abertura/fechamento/saída para a vaia), ver como é distribuído.
Se for passível de otimização, então compare com o resultado após a otimização.
maravilhar-se e pensar muito :-)
Por que pensar)))))
Aqueles que são mais jovens e não são muito preguiçosos, podem verificar por si mesmos.
Leve qualquer consultor especializado em base de código (crossover mas, crossover mas, macaco-volver, qualquer coisa, até mesmo entradas aleatórias),
recolher estatísticas sobre momentos característicos (abertura/fechamento/saída para a vaia), ver como é distribuído.
Se for passível de otimização, então compare com o resultado após a otimização.
Maravilhe-se e pense muito :-)
A maioria dos especuladores se concentra em AT. E há uma categoria de jogadores (grandes), digamos que precisam de liquidez, eles se concentram no número de ordens acumuladas no nível. Isto é liquidez sem um grande saque para seus negócios. Por que se preocupar com pequenos negócios se há liquidez no nível.
Sim, eu concordo com a Maxim. O TA nu é inútil. Mas é útil em combinação com conhecimentos complexos sobre mercados, política, economia. E o clima))))
A maioria dos especuladores se concentra em AT. E há uma categoria de (grandes) jogadores, digamos que eles precisam de liquidez, eles se concentram no número de ordens acumuladas por nível. Isto é liquidez sem um grande saque para seus negócios. Por que se preocupar com pequenos negócios se há liquidez no nível.
Sim, eu concordo com a Maxim. O TA nu é inútil. Mas é útil em combinação com conhecimentos complexos sobre mercados, política, economia. E o clima))))
Como uma hipótese de trabalho: não é bem assim :-) A categoria dos grandes mal se preocupa com o burburinho do mercado ao redor do vidro.
Às vezes apenas e por razões políticas, e nem sempre.
Os volumes atingem o mercado (monetário) sem qualquer conexão direta com as cotações anteriores ou suas perspectivas, eles nem sequer tentam ganhar com isso, por isso não podem ser entendidos a partir de cotações.
Isto é, não olhando para o histórico do castiçal, mas simplesmente porque há um volume que precisa ser trocado. São os castiçais que se ajustam a ele, e não por nada. Alguns dos especuladores "voam para dentro", apenas por causa disso o preço concorda, caso contrário, como ele mesmo disse, "os especuladores são incapazes de influenciar o preço".
Uma digressão lírica:
Se alguém entra de avião, a questão é quem, a fim de evitar (ou pelo menos não imediatamente) tornar-se um dos "sortudos". Do ponto de vista combinado da matemática e da filosofia (eles estão ao mesmo tempo aqui), os robôs e todo o TA voam para dentro. Qualquer coisa que funcione exclusivamente na análise dos dados anteriores migrará para a área de perda. Há apenas uma competição pela velocidade de entrada nas Olimpíadas especiais. Porque chegam novas informações, que não estavam apenas nos rácios e condições, mas também na declaração do problema e nos algoritmos.
Em prazos pequenos, você pode observar este processo com seus próprios olhos - otimize o robô e veja onde ele está se movendo/deslocando então no longo prazo.
Você pode ver os "sinais" e PAMMs onde o martingale está dentro e deixa um traço na equidade/balanço - o "ranho" e seu tamanho + freqüência aumentam em direção ao final inevitável. Martin é mau, é claro, mas mostra a exaustão do algoritmo
como uma hipótese de trabalho: não novamente :-) A categoria dos grandes dificilmente se importa com a agitação do mercado em torno do vidro.
Às vezes apenas por razões políticas e nem sempre.
Os volumes atingem o mercado (monetário) sem qualquer conexão direta com as cotações anteriores ou suas perspectivas, eles nem sequer tentam ganhar com isso, por isso não podem ser compreendidos a partir de cotações.
Isto é, não olhando para o histórico do castiçal, mas simplesmente porque há um volume que precisa ser trocado. São os castiçais que se ajustam a ele, e não por nada. Alguns dos especuladores "voam para dentro", apenas por causa disso o preço concorda, caso contrário, como ele mesmo disse, "os especuladores são incapazes de influenciar o preço".
Uma digressão lírica:
Se alguém entra de avião, a questão é quem, a fim de evitar (ou pelo menos não imediatamente) tornar-se um dos "sortudos". Do ponto de vista combinado da matemática e da filosofia (eles estão ao mesmo tempo aqui), os robôs e todo o TA voam para dentro. Qualquer coisa que funcione exclusivamente na análise dos dados anteriores migrará para a área de perda. Há apenas uma competição pela velocidade de entrada nas Olimpíadas especiais. Porque chegam novas informações, que não estavam apenas nos rácios e condições, mas também na declaração do problema e nos algoritmos.
Em prazos pequenos, você pode observar este processo com seus próprios olhos - otimize o robô e veja onde ele está se movendo/deslocando então no longo prazo.
Você pode ver os "sinais" e PAMMs onde o martingale está dentro e deixa um traço na equidade/balanço - o "ranho" e seu tamanho + freqüência aumentam em direção ao final inevitável. É claro que Martin é mau, mas mostra o esgotamento do algoritmo.
Eu não gosto de discutir. Mas se olharmos para o histórico de preços, podemos ver claramente que podemos entrar mais cedo e fechar agora com um grande lucro.
Portanto, a probabilidade sempre foi. Sempre foi e sempre será.
Meu ponto é. É necessário ser capaz de ver o futuro. Perspectiva. Isto é difícil para a maioria dos especuladores. É impossível alcançar um resultado rápido sem alguma preparação, e a paixão por lucros rápidos eclipsa a mente. Tudo é altamente previsível. Mas não é acessível para a maioria, é claro. A natureza não permitirá desvios. Você precisa de um ouvido especial para o mercado, pois os músicos ou artistas têm um talento para desenhar e pintar.
Você precisa de um ouvido especial para o mercado, como músicos ou o talento dos artistas para desenhar e pintar.
Você não poderia estar mais de acordo. E escrever o Graal é como escrever um programa que inventa e desenha imagens no nível de Leonardo da Vinci ou escreve sinfonias no nível do próprio Beethoven. Capturar a "melodia" do mercado é uma coisa, mas traduzi-la em código é um monumento digno de seu próprio nome.