Em busca do sagrado 'graal'... - página 3
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Aqui outra coisa é que, utilizando vários indicadores, temos muita informação. Por exemplo, vamos supor que o indicador Índice de Força dá um deslocamento comercial de 5% (a probabilidade de resultado positivo é de 55%), assim como vamos supor que o indicador AO dá um deslocamento comercial de 7%. Parece que utilizando estes dois indicadores, deveríamos obter uma vantagem comercial de 12% ou pelo menos próxima a este valor, mas não pode ser. Por quê? O Índice de Força considera AO (!), porque ambos os indicadores se baseiam nos valores médios dos preços de um determinado período, ou seja, neste caso, ambos contêm o indicador MA! Mesmo que utilizemos dois indicadores que não são baseados em MA (o que é bastante difícil de fazer, pois quase todos são baseados em médias), ainda assim obtemos redundância. A razão? A razão é que todos os indicadores técnicos já levam em conta o preço de mercado. Acho que não faz sentido usar mais de três ou quatro indicadores. Os dois primeiros levarão quase tudo em conta. Este paradoxo do campo da cibernética ainda não posso provar, mas a prática fala a favor desta suposição.
Cada indicador adicional, e de fato qualquer parâmetro adicional, atua como um filtro adicional e
naturalmente, reduz o número de negócios.
E como o mercado é pouco previsível, a redução do número de comércios leva a uma otimização excessiva e ao ajuste da história.
Portanto, é melhor não complementar a estratégia básica com indicadores adicionais, mas isolar indicadores adicionais
em uma estratégia separada, otimizá-las separadamente e utilizá-las em conjunto com a estratégia básica.
Isto criará um efeito de cobertura, ou seja, uma redução de drawdown com o mesmo lucro ou um pouco mais elevado.
Gerenciar o tamanho do TP e SL, estabelecendo o máximo de soft Money Management em combinação com a limitação do número de negócios
é possível rentabilizar quase todas as estratégias mal sucedidas durante um longo período de tempo, por exemplo 10 anos, em um dia.
As estratégias mais mal sucedidas dão lucro igual aos juros dos depósitos bancários.
O insucesso de tais estratégias, geralmente se torna bastante óbvio pela análise visual.
Os mais bem sucedidos - até 100-150% por ano (em média durante todo o período de testes).
Estes 1-2 milhões de dólares em 10 anos, com um capital inicial da ordem de 2000-3000 dólares.
Além disso, esta abordagem permite brincar durante o dia, o que para mim, por exemplo, é importante :-).
Não consigo entender porque temos uma forma feminina de GRAAL )
talvez eles quisessem escrever Em Busca do Sagrado "GRAAL"...
acho que faz sentido rebocar diferentes perus no mesmo rebanho de apenas sua própria produção
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
Por que isso acontece? Qual é a correlação entre o número de negócios e a história?
Ele criará um efeito de cobertura, ou seja, um drawdown reduzido com o mesmo lucro ou um pouco mais elevado.
E se ambas as estratégias começarem a perder dinheiro? Então, em vez do efeito de cobertura, ele terá efeito de falência. Acho que deveria haver uma estratégia de hedging, mas ela deveria ser baseada em propriedades de mercado completamente diferentes. Por exemplo, se a principal estratégia comercializa em uma tendência, melhor é o resultado, mais forte é a tendência, a estratégia de hedging pode ser baseada em flat trading. Ou seja, não são os indicadores utilizados que são importantes, mas sim o modelo de mercado.
Por que isso acontece? Qual é a correlação entre o número de negócios e a história?
Se você usa o reinvestimento usando a fórmula mais simples, por exemplo,
E depois incluir o parâmetro Risco Máximo por operação Risco MáximoRisco,
você verá imediatamente os negócios começarem a se acumular nos lugares mais rentáveis, por exemplo
VENDER no topo, COMPRAR no fundo.
Entre o topo e a base, os negócios praticamente desaparecerão e o MaximumRisk será
tende a 1.
Mas aqui está o problema. Tais extremos ocorrem uma vez em 3-5 anos e o tempo todo eles estão em lugares diferentes.
Então o que devemos fazer no meio - esperar pelo extremo?
É claro que jogar apenas nos extremos não garante o máximo lucro.
E se ambas as estratégias começarem a falhar?
É por isso que devemos escolher estratégias bem pensadas e não apostar em estratégias semelhantes em uma sebe, por exemplo,
não colocar três estratégias baseadas na intersecção de iMAs de períodos diferentes.
Você deve, por exemplo, ter um baseado na passagem iMA, um na quebra de canais e um na previsão estatística.
Além disso, como eu disse antes, definir extremamente suave Gestão de Dinheiro e ajustar
TP e SL, de modo que TP é muito maior que SL, por exemplo TP=1000 e SL=100,
Estabelecer no otimizador um limite de 10 profissões perdidas continuamente.
Acho que deveria haver uma estratégia de apoio, mas ela deveria se basear em propriedades de mercado completamente diferentes. Por exemplo, se a estratégia principal é negociar em uma tendência, melhor é o resultado, mais forte é a tendência, a estratégia de hedging pode ser baseada em flat trading. Ou seja, não são os indicadores utilizados, mas o modelo de mercado que importa.
É muito difícil de fazer porque é difícil fazer um indicador que preveja o comportamento futuro do mercado.
E o conceito de tendência e plano é muito relativo e depende do período do gráfico.
No H1 pode ser plano, enquanto no D1 pode estar em uma forte tendência.
Mas podemos controlar o tipo de estratégia e devemos começar a partir daí.
Você simplesmente não deve ser ganancioso e tentar ganhar US$ 1 milhão por ano com US$ 100.
Você tem que elaborar uma estratégia de longo prazo e voltar à de curto prazo mais tarde,
nas Maldivas.
Se você tem 80 anos de idade, talvez nem pense em uma estratégia de longo prazo.
Se tivermos tempo para drenar o resto :-).
"Omitindo" indicadores, Figar0 oferece a você, Hoper23, para trabalhar diretamente com barras, ou seja, diretamente com informações de preços, sem intermediários
Ainda estou longe de uma recusa total de indicadores) Não exatamente o que eu queria dizer, embora eu mesmo utilize indicadores muito raramente e sempre com muita cautela, apenas após um profundo entendimento de sua essência ...
Mas cabe a todos, você pode usar indicadores, se for mais fácil para alguém, mas seu uso deve ser sensato, ou seja, você tem que entender que tipo de indicador é usado no sistema e o que ele mostra. E o que diz o primeiro post? "Dê-me alguns indicadores, vamos experimentá-los, o graal está chegando. O Expert Advisor vem mostrando lucro há meio dia"? Onde está o sentido aqui? A chance de conseguir algo funcionando é igual ao acaso.
Como eu disse, desta forma algumas pessoas têm que ir sozinhas, precisamente porque meio dia de lucro não dará nenhum argumento)
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
Isto definitivamente não está funcionando. Sendo todas as outras coisas iguais, o alto nível de lucro é compensado pela baixa probabilidade de execução. Ou seja, se em SL=TP, a probabilidade de execução de ambos é de 50/50, então ao definir TP o dobro de SL, a probabilidade de execução de TP também duplicará e chegará a 25%, respectivamente, a probabilidade de execução de SL aumentará para 75%. Estas são as regras fundamentais da teoria dos jogos, claramente comprovadas através de testes de EAs aleatórios.
Não exatamente o que eu queria dizer, embora eu mesmo utilize indicadores muito raramente e sempre com muita cautela, apenas após um entendimento profundo de sua essência...
Mas cabe a todos, você pode usar indicadores, se for mais fácil para alguém, mas seu uso deve ser sensato, ou seja, você tem que entender que tipo de indicador é usado no sistema e o que ele mostra. E o que diz o primeiro post? "Dê-me alguns indicadores, vamos experimentá-los, o graal está chegando. O Expert Advisor vem mostrando lucro há meio dia"? Onde está o sentido aqui? A chance de conseguir algo funcionando é igual ao acaso.
Como eu disse, algumas pessoas devem seguir este caminho por conta própria, precisamente porque meio dia de lucro não dará nenhum argumento)
Minha experiência é que é melhor trabalhar tanto com indicadores como com barras,
por exemplo Fechar[n]-Indicador(n).
E para analisar não o valor absoluto, mas a faixa de valores.
Um ventilador nesta interpretação é uma lacuna ou várias lacunas.
I.e. analisar Min_1<Close[n]-Indicador(n)<Max_1,,, Min_n<Close[n]-Indicador(n)<Max_n
Analisando estas informações, eliminamos os atrasos dos indicadores e obtemos uma imagem mais adequada de
imagem do comportamento do mercado.
Entretanto, nesta fórmula Close[n] pode ser substituído pelo iMA por um período pequeno ou iMA em um período de tempo menor.
"Gratuito" não cheira aqui, cheira a ridículo e a "trabalho" na história. A abordagem de indicadores de colisão como esse não vai conseguir nada. O lucro do sistema deve estar nas idéias, deve ser razoável na fase de projeto, e na fase de construção - ajuste e ajuste. É possível expressar tudo ou quase tudo com um conjunto de indicadores de vários períodos, é apenas uma questão de como interpretá-los. Em geral, penso que 90% dos indicadores, e certamente quase todos os indicadores clássicos, são uma relíquia do comércio manual, para o comércio automático precisamos de outras ferramentas. Bem, este é seu negócio, não vou interferir em minhas próprias idéias). Se você não entender o que está acontecendo nesta situação, poderá cair sobre seu próprio vagabundo, e isso o levará ao esclarecimento).
Concordo absolutamente, o principal é a idéia!! E então como implementá-la é uma questão de técnica, e então os indicadores padrão são improváveis de ajudar, ou ajudar ... Mas somente em uma qualidade secundária. Já faz muito tempo que não tenho indicadores, porque percebi que eles eram inúteis. Ou melhor, no meu TS uso apenas um indicador, apenas por conveniência .... para não calcular a média manualmente :)