Da teoria à prática - página 870
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Em candelabros em alta, ele bate as paradas em baixa (em candelabros em baixa é o contrário). As pessoas tentaram vender muito, mas tiveram que comprar. Sim, o mercado está todo de cabeça para baixo, mas uma vez entendido, você pode se ajustar a ele e dançar esta dança bizarra junto com ele.
Isso porque a maioria das pessoas tenta perseguir o preço. Com todas as conseqüências descritas acima.
Existem todos os tipos de potes. E se for de um banco de sangue do cordão umbilical?)
Está bem, se for mesmo sangue...
Olá Boa gente!
Ajude-me a escrever um script para o MT4 para gerar um arquivo TXT com os seguintes dados:
Data (dd. mm. aaaa)
Dia da semana
Hora bar aberto
horário de fechamento
bar
Barra de fechamento de preços
preço de abertura
bar
Preço máximo por dia(MODE_HIGH)
Preço mínimo durante o dia (MODE_LOW)
Espalhamento em pips(MODE_SPREAD)
Nível de congelamento de pedidos em pips (MODE_FREEZELEVEL)
Nível mínimo permitido de Stop Loss/Stake Profit em pips (MODE_STOPLEVEL)
para o período de 1990 até hoje. Tempo de 4 horas
Se você puder me enviar um e-mail para bahtbank@mail.ru
Ou escreva no fórum
pelo menos me dê um preço.
ou melhor ainda, escreva aqui: https://www.mql5.com/ru/job
Aos Grandes Físicos sobre a correta aplicação das fórmulas dos Grandes Físicos com um grande "C" ao FX:
Vou lhe dizer uma coisa - a coisa mais sensata que me ajudou foi o mecanismo da rede de arrasto ultra-sensível + sistema de ordem + reconhecimento de uma área líquida. todos esses três componentes darão :
1) arrasto ultra-sensível - fechar o máximo lucro o mais seguro e rápido possível
2) O sistema de ordem - não perder usando leis rígidas da teoria da probabilidade, que mesmo um estudante entende
3) Reconhecer uma área líquida - o momento em que o mercado é dominado por picos acentuados, sem os quais você certamente não ganhará nada de bom, e com maior probabilidade de perder.
4) A coisa mais importante - a experiência, uma grande experiência abrangente com lágrimas amargas, falsas alegrias e assim por diante. Sem isso, você simplesmente não entende o que funcionaria e o que não funcionaria e finalmente ficaria atolado em teorias, suposições, etc. Acredito que tal experiência só pode ser adquirida escrevendo uma armada inteira de EAs e testando-os durante um período de tempo muito longo.
Isso é tudo...
No entanto, uma descrição prática da implementação levará provavelmente de 50 a 80 páginas.
então...Alexander_K foi a algum lugar...
não há pessoas aqui que possam fazer esta tarefa titânica?
Basicamente, todos os conselheiros aqui
1. ou mostrando uma "curva de lucro ideal" ao custo de riscos infinitos
2. ou, ao reduzir e fixar as perdas (parte das perdas), elas mostram um resultado positivo em determinada área, mas inevitavelmente falham na realidade, pois as áreas onde o robô é testado, afetam os parâmetros do Consultor Especialista para essa área específica.
Você tem essencialmente :
(Lucro) / (Perda) e é isso.
1. LUCROS -> const => PERDA -> infinito; ou PERDA / LUCROS >= 2
Quanto maior a proporção, menor o valor do lucro, mais frequentemente você cortará a massa, embora no final todos ainda possam muito provavelmente desistir.
2. LUCROS -> infinito => PERDA -> ou para o infinito ou para uma relação PERDA / LUCROS < 1 (ou melhor 0,5) então a primeira opção, tudo depende do tempo, e a segunda depende das emissões
3. Com Losses -> const você sempre perderá dinheiro mais cedo ou mais tarde de qualquer forma. A freqüência dos lucros seLOSS / PROFIT >= 2 será maior , mas mais cedo ou mais tarde as perdas fecharão seus lucros e depósitos.
Só uma coisa eu não entendo, por que gastar tanto tempo tentando refutar verdades simples e novamente tropeçar nelas e novamente procurar algo como uma desculpa?
É interessante, é claro, mas por quê?)
Por que estou escrevendo isto aqui?
- Para resumir tudo o que está neste tópico.
- não importa quão complexo seu sistema possa ser, tudo se resume a uma coisa - (lucros / perdas) + o valor do spread, dependendo do tipo de estratégia comercial.
- Se seu lucro anual for superior a 90-100%, a carga de comissões sobre seu depósito está crescendo tanto (exponencialmente) que o mercado não será capaz de cobri-las. Portanto, você não deve sequer começar a negociar se o spread for superior a 15 pips em um spread de cinco dígitos e o lucro estimado for superior a 90-100% por ano.
- Se você olhar de perto e sóbrio para seu robô ou estratégia, você verá uma verdade simples - (lucro/perda) + (subir/baixar/entrar em ambas as direções) + (ordem/sistema de ordem única)
Você pode acrescentar mais a isto, eu sou a favor disso.
Já se passaram mais de 200 páginas desde que escrevi que ninguém vai chegar a lugar algum aqui.
Tem algum efeito?
Qual é o objetivo de tudo isso? - Aceitemos verdades simples e passemos de menos para mais, e não o contrário.
Aos Grandes Físicos sobre a correta aplicação das fórmulas dos Grandes Físicos com um grande "C" ao FX:
Eis um sentimento de que, no segundo trabalho, os autores são nosso povo, alguns rabiscos com desenhos, e depois p. "5 Maldita distribuição" - me acordou. )
- Se você olhar de perto e sóbrio para seu robô ou estratégia, você verá uma verdade simples - (lucro/perda) + (tendência/opropósito/retrocesso/retrocesso) + (ordem/sistema de ordem única)
Chegevara, bem, não julgue o nível intelectual de suas capacidades máximas no momento, e conseqüentemente a rentabilidade do TS de outros
Você não pode ter mais de 90-100% de lucro por ano, portanto, não pode.
Eu já disse isso muitas vezes e vou continuar repetindo - quanto pior é o TS, menor é o risco e menor é o lucro! //I concordo com o fato de que é melhor não superestimar a auto-imagem de um TS, incluindo o risco, caso contrário é uma perda
Vejam os sinais reais...
por exemplo, durante 3 semanas 470%, eu nem me importo de perder 100% (!!!!), certo? (último comércio do saldo 57k não contado, porque terminou junto com o testador):
Eis um sentimento de que, no segundo trabalho, os autores são nosso povo, alguns escrevem com desenhos, e depois o p. "5 Maldita distribuição" - acordei. )
Li muitas coisas familiares também, quero dizer "Obrigado, A_K! ;)
Chegevara, você não deve julgar o nível intelectual de suas capacidades máximas no momento e, portanto, a rentabilidade de outros participantes do mercado.
Você não pontua mais de 90-100% ao ano, portanto, não pontua.
Já o disse mais de uma vez e vou continuar repetindo - quanto pior é o TS, menor é o risco e menor é o lucro! //I concordo com o fato de que é melhor não superestimar a auto-imagem de um TS, incluindo o risco, caso contrário é uma perda
Vejam os sinais reais...
por exemplo, durante 3 semanas 470%, mesmo 100% não é uma pena(!!!), certo? (o último comércio da balança 57k incontável, porque terminou junto com o testador):
Você escolheu riscos sem fim também é verdade, mas meu dinheiro não é de 100 libras... e mesmo que os 1000 dólares, eu não estou arriscando na vida real de qualquer maneira.
Meu lucro aumenta de 100-150% graças ao sistema de rastreamento de pedidos. São apenas os riscos e prefiro usar a estratégia dos bancos "devagar, mas com segurança", especialmente quando tomo um empréstimo, pago juros e tenho lucro. Com meu sistema posso pagar e não tenho que temer que possa perder tudo.
Mas você está certo) é melhor usar um sistema de grade de tendência, para implementar tudo isso em uma semana) três semanas ... demasiadas mudanças podem acontecer ...
Pessoalmente, estou usando alguns truques inteligentes principalmente para cortar os lucros em espigões e não perder muito ao mesmo tempo.
Minha intenção atual é anexar o teorema de Bayes a cada engrenagem do meu robô comercial para fazer com que essas engrenagens "se adaptem" ao mercado a cada cotação específica com base no resultado.
Tenho 1250 linhas de funções inter-relacionadas que dependem umas das outras... Não posso nem mesmo mudar um pouco o método, e se você cometer um erro, não será capaz de encontrá-lo. Levei cinco horas para encontrá-lo - deveria ter multiplicado a variável perda por -1...
Até agora tenho-o assim... reduzi os riscos, adicionei funções para limitar os riscos e tenho 50-70% de lucro por ano...
Não é muito, considerando 120-150% antes.
Mas é mais seguro e muito mais seguro.
Você está certo) é melhor fazer tudo em uma semana) caso contrário três semanas ... demasiadas mudanças podem acontecer ...
Pessoalmente, utilizo alguns truques inteligentes principalmente para cortar os lucros dos meus outliers sem perder muito.
Minha intenção atual é aplicar o teorema de Bayes a cada engrenagem do meu robô comercial para "ajustar" essas engrenagens ao mercado a cada cotação específica, com base no resultado.
Tenho 1250 linhas de código com funções inter-relacionadas que dependem umas das outras... Não posso nem mudar um pouco o método e é uma loucura procurar erros. Só hoje pesquisei por cinco horas e encontrei uma - a variável que relata perdas deveria ter sido multiplicada por -1...
Eu deveria aceitar o fato de que uma vez por ano algo dá errado e você recebe um sinal de compra (venda) quando não pode haver nenhum (de acordo com a lógica TS). Uma vez que um erro pode se infiltrar, precisamos de um proibidor separado e principal de entradas na direção, e sob isso todo o resto da estratégia.