Da teoria à prática - página 702
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O uso de SB não estacionário (mas estacionário em partes) é suficientemente sensato. É adequado para as tendências e suas mudanças. Para preços em um corredor, por exemplo, algo mais é necessário (por exemplo, estacionário com dependência e ACF não zero). Portanto, sim, é improvável que um teorador possa dar algum tipo de Modelo de Preço Uniforme.
Mas, por outro lado, não temos outras formas significativas de lidar com a incerteza.
Errado, existem"maneiras significativas de lidar com a incerteza".
Mas você está preso na estrutura do TViMS, e não pode sair daquele corredor, você está preso. E isto impede que você veja como o mundo fora de seu corredor é diversificado.
Errado, há maneiras significativas de lidar com a incerteza.
Mas você está preso na estrutura do TViMS, e não pode sair daquele corredor, você está preso dentro dele. E isto impede que você veja como o mundo fora de seu corredor é diversificado.
Oleg, por que não, o teórico e os matemáticos podem lidar com isso, e quanto à diversidade do mundo, curiosamente, eu também gostaria de saber, é necessário desenvolver))
Com o que "ele" lida?
com o que "ele" está lidando?
Formas significativas de lidar com a incerteza, assim no texto.
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Da Teoria à Prática
Aleksey Nikolayev, 2018.10.31 16:08
A aplicação de SB não estacionária (mas estacionária à parte) é bastante significativa. É adequado para tendências e turnos. Para preços em um corredor, por exemplo, você já precisa de algo mais (por exemplo, estacionário com dependência e ACF não zero). Portanto, sim, é improvável que um teorador possa dar algum tipo de Modelo de Preço Uniforme.
Mas, por outro lado, não temos outra maneira significativa de lidar com a incerteza.
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Da teoria à prática
Oleg avtomat, 2018.10.31 16:58
Errado, há maneiras tão significativas de lidar com a incerteza.
Mas você está limitado pela estrutura do TViMS, e não pode sair daquele corredor, você está preso. E impede que você veja como o mundo fora de seu corredor é diversificado.
você perdeu o fio?
Errado, há maneiras significativas de lidar com a incerteza.
Mas você está preso na estrutura do TViMS, e não pode sair daquele corredor, você está preso dentro dele. E isso impede que você veja como o mundo fora de seu corredor é diversificado.
Filosoficamente, você está certo. A aleatoriedade estudada pelo teórico é um caso muito especial do conceito geral de incerteza. Por exemplo, tipos muito diferentes de incerteza são tratados na teoria dos jogos ou na teoria dos sistemas dinâmicos. Mas assim que se trata de resolver problemas significativos, muitos métodos básicos nestas áreas acabam sendo de natureza probabilística. Estes são os equilíbrios de Nash em TC ou DM estocástico em DC.
você perdeu o fio?
Filosoficamente, você está certo. A aleatoriedade estudada por um teórico é um caso muito especial do conceito geral de incerteza. Por exemplo, tipos muito diferentes de incerteza são tratados na teoria dos jogos ou na teoria dos sistemas dinâmicos. Mas assim que se trata de resolver problemas significativos, muitos métodos básicos nestas áreas acabam sendo de natureza probabilística. Estes são equilíbrios de Nash em TI ou DMs estocásticos em DS.
Não, nem por isso. Não em sua natureza, mas em sua descrição, para que você possa ter algo a que recorrer. E isso não é nada a mesma coisa. Embora, se você não se envolver nisso, parece ser exatamente como você diz.
Por exemplo, ao criar um sistema adaptativo, preciso levar em conta a influência da interferência, cujo comportamento é desconhecido e poderia ser qualquer coisa (dentro das tolerâncias máxima e mínima), e qual será sua distribuição no futuro é de qualquer forma desconhecida. Ao construir um sistema, aceito(atribuir) qualquer distribuição de interferência que seja conveniente para mim. É conveniente em termos de compensação de interferência pelo sistema automaticamente. Este é um truque matemático. Em última análise, o sistema adaptativo construído funciona na presença de interferência com quaisquer distribuições, não apenas com as adotadas na fase de formalização do problema. E, neste caso, não há identificação da distribuição de interferência, pois não há necessidade disso.
Mas utilizando métodos da teoria dos sistemas adaptativos, este problema é bastante resolúvel e permite um processamento posterior.
Bem, o DM estocástico em DC é apenas uma das seções da teoria que dá esta ferramenta em suas mãos, entre outras.
Não, nem por isso. Não por natureza, mas por descrição, para que você tenha algo a que recorrer. E isso não é nada a mesma coisa. Embora, se você não se envolver nisso, parece ser exatamente como você diz.
Por exemplo, ao criar um sistema adaptativo, preciso levar em conta a influência da interferência, cujo comportamento é desconhecido e poderia ser qualquer coisa (dentro das tolerâncias máxima e mínima), e qual será sua distribuição no futuro é de qualquer forma desconhecida. Ao construir um sistema, aceito(atribuir) qualquer distribuição de interferência que seja conveniente para mim. Conveniente em termos de compensação de interferência pelo sistema automaticamente. Este é um truque matemático. Em última análise, o sistema adaptativo construído funciona na presença de interferência com quaisquer distribuições, não apenas com as adotadas na fase de formalização do problema. E não há identificação da distribuição de interferência, pois ela não é necessária.
Entretanto, não há como construir um aparelho estocástico de DM (a partir de integrais de Ito e Stratonovich) fora da estrutura da teoria da probabilidade. O que você está falando é das sutilezas de aplicar o aparelho, não de criá-lo.